درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۸٬۴۰۶ مورد.
۱۸۱.

بحران کووید 19 و تلاطم بازار سهام؛ رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ در سطح صنایع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰) 157 - 178

کلیدواژه‌ها: کووید 19 بازار سهام تلاطم روش غیر خطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان به دنبال ظهور ویروس کووید 19 و ایجاد سندرم تنفسی حاد با چالش مهمی روبرو شده اند. تغییرات به وجود آمده در زندگی روزمره مردم پس از این همه گیری، منجر به ایجاد چالش ها و تغییرات بسیار شده است؛ بازار سهام ایران نیز از تأثیرات این بحران مصون نبوده است. از این رو مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر بحران کووید 19 بر تلاطم بازار سهام در هفت صنعت بورسی نهادهای مالی واسطه ای، خودرو، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، قند و شکر و محصولات کانی در بازه زمانی 20 بهمن 1398 الی 31 فروردین 1400 با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سوئیچینگ در دو رژیم قبل از کووید 19 و بعد از کووید 19 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که با افزایش مرگ و میرهای ناشی از ویروس، تلاطم ریسک کل در صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک افزایش داشته و در سایر صنایع کاهش یافته است. هم چنین با افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از ویروس تلاطم ریسک سیستماتیک در صنایع خودرو، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و فلزات افزایش و در سایر صنایع کاهش داشته است. بهبود یافتگان ویروس بر ریسک کل صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک تأثیر مثبت، در دیگر صنایع تأثیر منفی، در ریسک سیستماتیک صنایع لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و محصولات کانی اثر مثبت و در ریسک سیستماتیک دیگر صنایع اثر منفی داشته است.
۱۸۲.

ارائه الگوی توسعه ای بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای به روش دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 77 - 104

کلیدواژه‌ها: بازاریابی دیجیتال شرکت های بیمه ای روش دلفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۳
این مقاله با هدف ارائه الگوی توسعه بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای به روش دلفی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل صاحب نظران مسلط به موضوع بازاریابی دیجیتال می باشد. حجم نمونه با اشباع نظری (20 نفر) با استفاده از نمونه گیری هدفمند برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه به روش دلفی بود. روایی از طریق چند نفر از خبرگان به تایید رسید. پایایی از طریق پایایی باز آزمون به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد محصول یا خدمت متناسب با مشتری، وجود زیرساخت لازم (دسترسی به اینترنت و...)، وجود شبکه یا ابزار مورد نیاز (کامپیوتر، موبایل و...)، بازاریابی محتوا، وجود راهبرد (استراتژی) بازاریابی دیجیتال، مخاطب هدف، نگرش و ادراک مدیریت، امنیت دیجیتال، عوامل سازمانی و داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مؤلفه های بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای شناسایی شد. همچنین الگوی پژوهش دارای اعتبار لازم بود.
۱۸۳.

بررسی رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر آن: رویکرد مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 561 - 590

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار رفتار رمه ای مدل مارکوف سویچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۳
هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن است. در این راستا از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1401 استفاده شده است. در این مطالعه، از روش جدید مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر استفاده شده که در کنار بررسی الگوی غیرخطی رفتار رمه ای، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند عوامل موثر بر انتقال بین رژیم ها را نیز شناسایی کند. ایتدا وجود رفتار رمه ای با استفاده از مدل خطی بررسی شده و سپس با نتایج مدل غیرخطی مقایسه شده است. نتایج برآورد هر دو مدل حاکی از وجود رفتار رمه ای در بازار سهام است اما برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد که الگوی رفتار رمه ای طی زمان ثابت نبوده و به صورت مداوم در حال تغییر است و بازار سهام بین دو رژیم رفتار عقلایی و رفتار رمه ای به صورت مکرر جابجا می شود. نتایج برآورد مدل غیرخطی همچنین بیانگر اثرگذار بودن متغیرهای ارزش بازار سهام و حجم معاملات بر کاهش احتمال شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام است. بنابراین عمق بخشیدن به بازار سهام می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت مقابله با شکل گیری رفتار رمه ای توسط سیاست گذار مورد بهره برداری قرار گیرد.
۱۸۴.

بررسی اثر نرخ ارز، قیمت نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران در بازار خرسی و گاوی با رویکردی مالی رفتاری: شواهدی جدید از الگوی THSVAR

نویسنده:
منبع: مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 83 - 112

کلیدواژه‌ها: بازار سهام بازار ارز بازار طلا بازار نفت THSVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۴
در سال های اخیر، بازار سهام شاهد افزایش چشمگیر علاقه و مشارکت عمومی بوده است. هم زمان، افزایش تعاملات میان بازارهای مالی مختلف موجب شده است که شوک های ناشی از یک بازار، تأثیرات قابل توجهی بر پیش بینی پذیری شاخص کل بازار سهام داشته باشد. در این میان، مفاهیم اقتصاد مالی رفتاری نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند، زیرا تصمیمات سرمایه گذاران اغلب تحت تأثیر عوامل روان شناختی مانند ترس از زیان و رفتار گله ای قرار می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا، با تأکید بر نقش شرایط خرسی و گاوی و مفاهیم مالی رفتاری است. به این منظور داده های ماهانه در بازه فروردین 1390 تا تیر 1403 با استفاده از الگوی THSVAR مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص کل تمایل معناداری به واکنش همسو با تکانه های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا دارد. شوک های مثبت در این بازارها اثر افزایشی و شوک های منفی اثر کاهشی بر شاخص کل داشته اند. همچنین، پاسخ شاخص کل به شوک های منفی به مراتب شدیدتر از واکنش آن به شوک های مثبت بوده است. این واکنش های نامتقارن به ویژه در شرایط بازار خرسی برجسته تر بود، جایی که ترس از زیان و رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران، شدت تأثیر شوک ها را افزایش داده است. علاوه بر عوامل اقتصادی، مفاهیم مالی رفتاری نقش مهمی در واکنش بازار به شوک های سرریز شده از سایر بازارها ایفا می کنند. سرمایه گذاران می توانند با شناخت اثرات روان شناختی، استراتژی های مدیریت ریسک بهتری طراحی کرده و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. تحلیلگران مالی نیز می توانند از این یافته ها برای ارتقاء مدل های پیش بینی بهره ببرند. همچنین، آگاهی از حساسیت نامتقارن بازار سهام به شوک های منفی می تواند به سیاست گذاران در تدوین اقدامات هدفمند برای کاهش ریسک های سیستمی و تثبیت شرایط بازار کمک کند.
۱۸۵.

بررسی تأثیر عقود اسلامی بر توزیع درآمد در استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی؛ (مطالعه موردی: عقود قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک)

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 211 - 232

کلیدواژه‌ها: عقود اسلامی توزیع درآمد داده های تابلویی ضریب جینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۱
مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  
۱۸۶.

بررسی ویژگی لیپتوکورتیک در مدل سازی قیمت گذاری استفان کو مبتنی روش کاهش واریانس - شبیه سازی مونت کارلو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱) 163 - 188

کلیدواژه‌ها: مدل کو اختیار معامله مانع شبیه سازی مونت کارلو ویژگی لیپتوکورتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۵
ویژگی های نامتقارن لیپتوکورتیک [1]توزیع بازگشتی با چوله به یک سمت می باشد و دارای قله بلند و دم سنگین از توزیع نرمال است که به صورت تجربی مشاهده می شود. مدل بلک شولز از حرکت بروانی به منظور قیمت گذاریِ اختیار معامله استفاده می کند، هرچند که داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد بلک شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. یکی از مسائل مورد پژوهش در دنیای مالی بحث قیمت گذاری و پوشش اختیار معامله است. به طوریکه در این پژوهش از مدل اندازه جهش های دارای توزیع نمایی دوتایی استفان کو[2] استفاده شده است. علاوه بر این، مدل استفان کو قادر به تولید ویژگی لیپتوکورتیک از توزیع بازگشتی و مشاهدات جهش ناگهانی در قیمت های اختیار معامله است. شبیه سازی مونت کارلو نیز یک ابزاری است که به طور گسترده برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده می شود. با این حال اثر آن به شدت وابسته به استفاده از روش های موفق کاهش واریانس است. در این مقاله از اختیار معامله مانع[3] استفاده شده است. همچنین، از روش متغیر کنترل کاهش واریانس استفاده شده است. بنابراین، در این پژوهش نقش تغییر مقادیر اختیار معامله مانع را بر اساس ویژگی لیپتوکورتیک در مدل بررسی شده است. از این رو، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع باعث افزایش اختیار معامله می شود. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع تأثیر زیادی در کاهش واریانس دارد.
۱۸۷.

بررسی آمادگی سازمانی بخش عمومی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 97 - 129

کلیدواژه‌ها: آمادگی سازمانی بودجه ریزی عملیاتی ارزیابی عملکرد مدل شه بخش عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۹
بودجه ریزی عملیاتی گامی مؤثر در اثربخشی اعتبارات و افزایش کارایی است و در جهان تمایل دولت ها به بودجه ریزی عملیاتی روز به روز رو به افزایش است. یکی از عناصری که می تواند در استقرار موفق بودجه ریزی عملیاتی در هر سازمانی مورد توجه باشد، آمادگی سازمانی است. به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی آمادگی سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی است. به این منظور، آمادگی استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش ارزیابی شده است. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران کل، مدیران مالی و ذی حساب ها، مدیران برنامه و بودجه و اداری، کارشناسان مالی و بودجه در سطح استانی بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 120 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. اطلاعات به کمک پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS25 و Smart-PLS3 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگروف-اسمیرونوف، همبستگی اسپیرمن، T تک نمونه ای، تکنیک حدأقل مربعات جزئی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که طبق آزمون T تک نمونه ای در بخش عمومی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی، توانایی فنی، اختیار سازمانی لازم، اختیار قانونی، اختیار رویه ای، پذیرش سیاسی و در نهایت پذیرش مدیریتی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ اما پذیرش انگیزشی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ ازاین رو می توان نتیجه گرفت که آمادگی و بستر لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد.
۱۸۸.

ضرورت سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در انرژی های تجدید پذیر، با رویکرد آمایش سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱) 77 - 100

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی توسعه سرمایه گذاری سیاست های انرژی انرژی های تجدید پذیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۲
انرژی، اساس توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور می باشد؛ سیاست های انرژی در یک کشور بسیار حیاتی و تعیین کننده است؛ چرا که نه تنها توسعه یک کشور را متاثر می سازد، بلکه بر کلیه فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار است. با توجه به سرمایه گذاری های کلان و زمان زیاد مورد نیاز برای پروژه های گسترش انرژی در کشور، تصمیم گیری های درست و علمی، پیشرفت و رفاه را برای جامعه به ارمغان می آورد. مصرف انرژی در کشور ایران نیز در چند دهه گذشته به دلیل رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اهمیت و نقش انرژی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت پرداختن به انرژی های نو بسیار واضح است، بطوریکه می توان گفت، علاوه بر پایان پذیر بودن منابع سوخت های فسیلی و زیان های جبران ناپذیر آنها بر طبیعت و حیات انسان، انرزی های نو (تجدید پذیر) در نقطه مقابل سوخت های فسیلی بوده و سازگاری کامل با محیط زیست داشته و ازنظر اقتصادی نیز از ثبات نسبی قیمتی برخوردار می باشند.
۱۸۹.

برآورد شاخص نااطمینانی بیماری کووید-19 و تأثیر آن بر عملکرد سهام شرکت های فعال حوزه دارویی بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1 - 38

کلیدواژه‌ها: شاخص نااطمینانی کووید – 19 سهام شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۹
این پژوهش با دو هدف اصلی انجام شده است: برآورد شاخص نااطمینانی بیماری کووید-۱۹ و بررسی تأثیر این شاخص بر سهام شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره آوریل ۲۰۲۰ تا جولای ۲۰۲۳. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا شاخص نااطمینانی کووید-۱۹ با استفاده از مدل گارچ و داده های روزانه تعداد مبتلایان، مرگ ومیر و دوزهای واکسن برآورد شده است. همچنین، تأثیر این شاخص بر بازار سهام با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در مواجهه با نااطمینانی کووید-۱۹، شاخص سهام دارویی ابتدا رشد کرده اما در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین، شوک های نفتی و بیت کوین اثر منفی بر شاخص داشته اند، در حالی که واکنش به شوک طلا ابتدا منفی و سپس مثبت بوده است. شوک نرخ ارز در کوتاه مدت منفی اما در بلندمدت مثبت ارزیابی می شود. تحلیل واریانس نشان می دهد که شوک نااطمینانی کووید-۱۹ بیش از ۳۲٪ از تغییرات شاخص را در دوره دهم توضیح می دهد. علاوه بر این، نرخ ارز در بلندمدت نقش قابل توجهی داشته، در حالی که تأثیر شوک های نفت، طلا و بیت کوین نسبتاً کمتر بوده است. یافته ها بر اهمیت بررسی عوامل اقتصادی مکمل در تحلیل نوسانات بازار سهام تأکید دارند.
۱۹۰.

تحلیل محتوای کیفی تبصره (2) بودجه کل کشور در سال های 1395-1403

نویسنده:
منبع: مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 75-94

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی رد دیون شرکت های دولتی واگذاری اصل 44 حکمرانی شرکتی تبصره 2 سند بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۱
میزان مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی است. در این خصوص، یکی از مهم ترین اسنادی که خط مشی و حدود و ثغور مداخله دولت در حوزه اقتصاد را تبیین می نماید، سند بودجه است. سند بودجه مشتمل بر احکام و قواعدی است که دولت در برش یک ساله برنامه توسعه کشور نیازمند آن ها است تا بتواند مجوز های قانونی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه های خود را اخذ کند. این احکام در قالب تبصره های ماده واحده قانون بودجه تصویب می شوند و اصطلاحاً به عنوان قوانین تنظیم گر بخش های مختلف عمل می نمایند. یکی از مهم ترین این تبصره ها که اتفاقاً در برخی از بند های آن به نقش دولت در حوزه های مختلف مالی و اقتصادی اشاره می شود، تبصره(2) است. تبصره(2) قانون بودجه سالانه به عنوان یکی از ابزار های کلیدی دولت برای مدیریت بنگاه های دولتی و چارچوبی برای واگذاری شرکت های دولتی و نحوه مصرف وجوه حاصل از خصوصی سازی تعیین می شود. منطق تعریف تبصره (2) در قوانین بودجه، هماهنگ سازی احکام مربوط و افزایش شفافیت منابع و مصارف این شرکت ها بوده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر که یک رویکرد کیفی در روش شناسی دارد، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیه تبصره های (2) قوانین بودجه سالانه از سال 1395 تا سال 1403 بررسی شده است. در این فرایند، با تکنیک کد گذاری سه مرحله ای ( باز، محوری و گزینشی)، کلیه متون تبصره ها کد گذاری شد و در نهایت 156 کد باز، 95 کد محوری و 16 کد گزینشی به دست آمد. از میان این ها، احکام ناظر بر انتظام بخشی، احکام هزینه ای، احکام ناظر بر واگذاری و احکام ناظر بر هوشمند سازی بیشترین تعداد کد و در نتیجه  بیشترین تمرکز تبصره را به خود اختصاص داده اند. نوآوری پژوهش در نمایش مقولات و مفاهیم اصلی تبصره(2) طی 9 سال و ارائه راهکار به سیاست گذاران برای تدوین آن در سال های آتی است.
۱۹۱.

اثر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 75

کلیدواژه‌ها: ارزش شرکت حاکمیت شرکتی شفافیت اطلاعاتی رقابت در بازار محصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
رقابتی شدن بازارها، مدیریت را بیش از گذشته برای شناسایی معیارهایی که ارزش شرکت را به درستی اندازه گیری می کنند، تحت فشار قرار داده است. لذا هدف این مطالعه بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1394 تا 1401 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و بر اساس رگرسیون چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان داد که شفافیت اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش ارزش شرکت می شود. علاوه بر این حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد و رقابت در بازار محصول، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و همچنین رابطه بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت اثر ندارد. بنابراین با افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی، ارزش آتی شرکت افزایش پیدا می کند. همچنین رقابت در بازار محصول، رابطه شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و رابطه حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت را تعدیل نمی کند.
۱۹۲.

بررسی اثر مخاطرات سیاسی بر نسبت قیمت به سود (p/e) در کشور های در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۴ 6 - 56

کلیدواژه‌ها: بورس نسبت قیمت به سود (P/E) ریسک سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۸
نسبت قیمت به سود (p/e)، یکی از رایج ترین معیار های مورد استفاده برای ارزیابی و مقایسه سهام در بازار سرمایه است. نسبت p/e تفاوت های قابل توجهی (از بازه کمتر از 6 تا بیش از 20) را در میان کشور های درحال توسعه با خصوصیات نسبتاً مشابه از قبیل ریسک بیشتر، درآمد کمتر و رشد اقتصادی سریع تر، نشان می دهد. شناسایی علت این تفاوت ها، می تواند به شناخت چگونگی ارزش گذاری سهام در محیط های مختلف بیانجامد. با استفاده از داده های 26کشور در حال توسعه، در بازه سال های 2003 تا 2020 با تواتر سالانه نشان داده شد که ریسک سیاسی محاسبه شده با شاخص ICRG، نسبت p/e را کاهش می دهد. به ازای 10 واحد کاهش امتیاز شاخص ریسک سیاسی، 4/3واحدکاهش در نسبت p/e مشاهده می شود. نتایج این پژوهش استحکام لازم را به جهت کنترل عوامل ضریب پرداخت سود (DPO)، نرخ سود بدون ریسک، نرخ رشد GDP، نرخ تورم و شاخص ریسک جهانی VIX و همینطور استفاده از دو برآوردگر متفاوت GMM و FGLS، داراست.
۱۹۳.

معیارهای خلق ارزش برای مشتریان صنعتی در صنعت حمل و نقل با رهیافت دیمتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 103 - 124

کلیدواژه‌ها: خلق ارزش مشتریان صنعتی صنعت حمل و نقل دیمتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۷
یکی از راهبردهای کسب وکارها برای انطباق محصولات و خدمات با نیازها و خواسته های مشتریان، بازاریابی است. در این راستا مشتریان صنعتی حسب فعالیت شان در تولید محصولات معیارهای خاصی را به عنوان ارزش در نظر می گیرند پیرامون این امر مزایایی همچون ارزان بودن حمل ونقل جاده ای نسبت به سایر روش های حمل ونقل ازسویی و افزایش درآمد ارزی و رشد و توسعه اقتصادی ازسویی دیگر باعث اهمیت نقش بخش حمل ونقل بین المللی جاده ای در حوزه بازار صنعتی شده است لذا هدف از ارائه این مقاله ارزیابی معیارهای خلق ارزش برای مشتریان صنعتی در صنعت حمل ونقل بین المللی جاده ای به روش دیمتل بود. در بخش کیفی این تحقیق نسبت به شناسایی معیارهای خلق ارزش اقدام شد و در بخش کمی معیارهای احصاء شده ارزیابی شدند. نمونه آماری در بخش های کیفی و کمی به ترتیب شامل چهارده و دوازده تَن بودند که برای انتخاب نمونه آماری با توجه به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند معیارهایی تعیین شد. برای جمع آوری اطاعات در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از ماتریس مقایسات زوجی استفاده شد. درنهایت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که عامل زیرساخت اثرگذارترین معیار و عامل خلق ارزش مشتری اثرپذیرترین معیار در میان 18 معیار بررسی شده اند.
۱۹۴.

پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: پایداری ناترازی مالی پایداری بدهی عمومی تابع واکنش مالی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی پانلی سیاست مالی نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۶
با توجه به اینکه ناترازی مالی یکی از مشکلات اساسی دولت ها در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است، امروزه جامعه بین الملل اهمیت بسیاری برای ناترازی مالی کشورها قائل شده و پایین بودن آن به یکی از شاخص های مهم سلامت مالیه عمومی تبدیل گردیده است، از آنجا که در فرایند تعدیل بودجه انتظار عدم تقارن وجود دارد؛ لذا هدف این مقاله بررسی پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک طی دوره زمانی سالانه ۲۰۲۱-۲۰۰۲ بوده است. در این راستا برای آزمون پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی متقارن پانلی و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن پانلی غیر خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از پایداری ضعیف ناترازی مالی و بدهی عمومی است. تجزیه و تحلیل ضرایب نامتقارن با برآورد تابع واکنش مالی، شواهد قوی برای سیاست مالی نامتقارن را بیان می کند. به گونه ای که سیاست مالی هم جهت چرخه های تجاری با گرایش تثبیت کننده قوی در رونق های اقتصادی و حالت ناپایدار در رکودهاست. در برابر افزایش نسبت بدهی، دولت ها به دنبال یکپارچگی مالی هستند، بنابراین این وضعیت شکل ضعیف پایداری را نشان می دهد.
۱۹۵.

عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ ها ی حوزه دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۵ 9 - 28

کلیدواژه‌ها: تامین مالی استارت آپ های حوزه دفاع گراندد چندگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۸۵
هدف از این پژوهش، طراحی مدل عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ های حوزه دفاعی است. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر کسب و کارهای نوپا در بخش دفاعی ایران بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان تامین مالی کسب و کارهای نوپا بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی می باشد. همچنین داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 11 نفر از این افراد گردآوری شده و با استفاده از روش گراندد چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل کلیدی در تامین مالی استارت آپ های دفاعی را می توان در دو سطح کلان (چشم انداز بازار) و خرد (ویژگی های بنگاه، توانایی تیم، ملاحظات مالی و ترجیحات سرمایه گذار) دسته بندی نمود. هر دو عامل کلان و خرد بر انتخاب پروژه استارتاپی جهت تامین مالی تأثیر می گذارند و برخی از این عوامل با هم همبستگی دارند. این پنج دسته اصلی به ۱۶ زیرمجموعه تقسیم می شوند که عوامل تأثیرگذار ثانویه را در هر دسته اصلی منعکس می کنند.
۱۹۶.

تحلیل اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۲ 209 - 241

کلیدواژه‌ها: فرار مالیاتی تعمیق مالی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی میمیک ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۳
گسترش و تعمیق بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص های منتشره از صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به صورت U شکل معکوس و رانت نفت به نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.
۱۹۷.

طراحی مدل بومی ارتباط با مشتریان کلیدی بانک سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱) 395 - 418

کلیدواژه‌ها: مدیریت ارتباط مشتریان کلیدی بانک سینا سیاست گذاری حوزه مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۹۶
با توجه به اهمیت روزافزون مشتریان در بانک و بالطبع اهمیت روزافزون مدیریت اثر بخش ارتباطات با مشتریان، سازمان هایی که در پیاده سازی و اجرای برنامه ها و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان موفق بوده اند، مزایای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی را کسب نموده اند بنابراین شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی توفیق مدیریت ارتباط با مشتری در بانک بسیار مهم تلقی می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی ارتباط با مشتریان کلیدی بانک سینا انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش گرنددتئوری انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، مشتریان کلیدی بانک سینا در شهر تهران بوند که از طریق مصاحبه با 31 نفر از آنان (تا رسیدن به اشباع نظری)، اطلاعات جمع آوری شد. بعد از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، مقوله هسته با عنوان ضعف در سیاست گذاری حوزه مشتری برساخت شد، بدین معنا که بانک سینا در حوزه مشتری، برنامه ریزی ضعیفی داشته است که پیامدهای منفی در سه سطح فردی سردرگمی رؤسای شعبی و نداشتن برنامه های ارتباطی دقیقی با مشتریان، واحدی عدم وجود دستورالعمل های مشخص و برخوردهای سلیقه ای با مشتریان و ساختاری ریزش مشتری و ریسک شهرت به همراه داشته است.
۱۹۸.

طراحی و تبیین سیستم پیش هشداردهنده بحران ارزی برای اقتصاد ایران با تمرکز بر متغیرهای بخش مالی اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱) 419 - 440

کلیدواژه‌ها: سیستم هشدار زود هنگام (EWS) شاخص فشار بر بازار ارز بحران ارزی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۳
در سنوات اخیر در اقتصاد ایران نوسانات شدید نرخ ارز اتفاق افتاده و موجب تحمیل تبعات آن به اقتصاد کشور شده است. با این رویکرد در این مطالعه با تمرکز بر متغیرهای بخش واقعی و عمومی، موازنه خارجی و بخش مالی اقتصاد یک سیستم پیش هشداردهنده برای ارزیابی احتمال وقوع بحران های ارزی طی دوره 1400:2-1370:1 طراحی گردید. ابتدا از طریق شاخص فشار بر بازار ارز، سال های وقوع بحران شناسایی و سپس با استفاده از روش سیگنال دهی متغیرهای هدایتگر بحران تعیین و در چارچوب مدل لاجیت، نقش متغیرهای هدایتگر تحلیل شد. بر اساس نتایج سال های 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 به عنوان سال های وقوع بحران ارزی تعیین شدند. ضمن آن که رشد تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و درآمد ارزی کل متغیرهایی هستند که با افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی کاهش می یابد. در مقابل نرخ تورم، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی"به پایه ی پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی متغیرهایی هستند که افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی را افزایش می دهد.
۱۹۹.

مدل فعالیت اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 65 - 80

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ارتش تجارت نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۵
تجارت نظامی به عنوان یک پدیده تاریخی، نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا کرده است. هدف این تحقیق بررسی مدل فعالیت اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در بهبود عملکرد اقتصادی آن است. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) به روش اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، با ۸ نفر از خبرگان سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و همچنین اسناد بالادستی مصاحبه و بررسی شده و در بخش کمی، از نمونه گیری صرف نظر شده و به جای آن شیوه تمام شمار مورد استفاده قرار گرفت. لذا ۲۸ پرسشنامه به مدیران اقتصادی ارتش توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقوله های کلیدی شامل "مهندسی مجدد"، "شبکه سازی"، "ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها"، "تامین مالی" و "ارتقای هوش تجاری" هستند که هر یک به بهبود فرآیندها و افزایش کارایی ارتش کمک می کند. یافته ها نشان دهنده اهمیت هم افزایی بین این مقوله ها در بهبود فعالیت های اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و توجه به این عوامل می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی ارتش کمک کرده و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی و استراتژیک آن منجر شود.
۲۰۰.

اثر نوسانات نرخ ارز غیر رسمی بر پویایی های بازدهی سهام در ایران (رویکرد TVP-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۶۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۰) 887 - 926

کلیدواژه‌ها: نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بازدهی سهام مدل جریان گرا مدل سهام گرا پارامتر متغیر زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۳
پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان