درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مالی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
بازارهای مالی بحران های مالی حاکمیت و مالیه شرکتی نهاد ها و خدمات مالی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴٬۰۰۵ مورد.
۶۱.

ریسک دنباله و بازده مازاد سهام: شواهدی از ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیستماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶) 253 - 276

کلیدواژه‌ها: ناهنجاری ریسک غیرسیستماتیک ناهنجاری مومنتوم ریسک دنباله و بازده مازاد سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۴
ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تئوری ارزش افراطی است. بر مبنای تئوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود
۶۲.

بررسی تحلیل کارایی قیمت گذاری در صندوق های قابل معامله (ETFs) دولتی در بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۸) 45 - 62

کلیدواژه‌ها: کارایی قیمت گذاری ETF

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۳
صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یک نوآوری مهم در کل بازارهای مالی جهانی از زمانی است که اولین مورد از این صندوق ها در سال 1989 در بازار سهام کانادا راه اندازی شد. سپس در سال 1993 در بازار آمریکا معرفی شد. در کشور نیز ما نقطه عطف راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری از سال 92 به بعد است. هدف این پژوهش بررسی کارایی قیمت گذاری صندوق های دولتی با رویکرد فلسفه تحقیقاتی اثبات گرایی - قیاسی است که در آن داده ها برای بررسی پاسخ به سوالات جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر می شوند. از رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) برای تجزیه و تحلیل کارایی قیمت گذاری و پایداری آن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ETFهای دولتی از جهت تنوع به شکل مناسبی برای سرمایه گذاران طراحی نشده و احتمالاً به دلیل حجم معاملات کم و تأخیر قیمت های بازار در انعکاس ارزش خالص دارایی (NAV) کماکان بازارپذیری خوبی ندارد. از طرفی این صندوق ها به طور متوسط با ارزش کمتری نسبت به NAVهای خود معامله می شوند و انحراف قیمت های ETF از NAV (یعنی صرف یا کسر) برای صندوق واسطه گری مالی تا روز سوم و برای صندوق پالایشی تا روز دوم نیز از بین نمی رود. نتایج همچنین نشان داد که بین حجم معاملات ETFهای دولتی و نوسانات؛ و بین بازده ETF و انحرافات همزمان رابطه مثبت معنادار و نهایتاً رابطه منفی و معناداری نیز بین بازده و انحرافات با وقفه وجود داشته است. این یافته ها را می توان شواهدی از خلاف کارایی بازار ETFهای دولتی تفسیر نمود.
۶۳.

بررسی اثرگذاری شوک های مالی و پولی بر تورم با تأکید بر نقش واسطه ای بانک ها با استفاده از مدل های TVP-FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۸) 63 - 86

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست مالی واسطه بانکی مدل TVP-FAVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۶۴
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک های پولی و مالی بر تورم با تأکید بر نقش واسطه ای بانک ها با استفاده از مدل های TVP-FAVAR در دوره زمانی ۱-۱۳۷۰ تا ۴-۱۳۹8 است. بدین منظور از متغیرهای حجم پول، مخارج جاری، مخارج عمرانی، مالیات ها و شاخص واسطه گری بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر بازدهی بخش سوداگری به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده و پنهان در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که نه تنها شاخص واسطه گری بانکی بلکه متغیرهای نقدنیگی، مخارج عمرانی و مخارج جاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ تورم داشته و هر انحراف معیار تغییرات در این متغیرها بین یک تا سه سال بر ثبات و ماندگاری تورم در کشور مؤثر بوده اند. بر اساس نتایج حاصل از مدل می توان گف اتخاذ سیاست هایی مانند شناور نمودن نرخ سود بانکی و به اعتباری شاخص بندی آن، اجرای سیاست های سمت عرضه از جمله افزایش سطح فرهنگ کار، افزایش بهره وری نیروی انسانی و تغییر ترکیب بازار نیروی کار، تعیین سقف برای نسبت کسری بودجه یا بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، لنگر کردن سالانه مخارج دولت در دوره های چهار ساله و نیز اتخاذ سیاست هایی که موجبات کاهش نااطمینانی تورم را فراهم می آورند، می توانند در تعدیل نرخ تورم مؤثر واقع شوند.
۶۴.

رتبه بندی ارکان حاکمیت شرکتی در بانک ها در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷) 261 - 284

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی بانک مرکزی شفافیت ثبات و سلامت بانکی حقوق ذینفعان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۱
حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
۶۵.

ارتباط متغیر در زمان چندکی میان شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار ایران: بررسی حالت های بازدهی بالا، پایین و متوسط (رویکرد TVP-Quantile VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵) 121 - 152

کلیدواژه‌ها: سرریز ریسک ارتباط چندکی مدیریت ریسک الگوی TVP-Quantile VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۵
سرمایه گذاران همواره به دنبال تحلیل ارتباط میان صنایع مختلف در راستای بهبود مدیریت سبد سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ناشی از سرمایه گذاری هستند. بنابراین در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان شاخص های فلزات اساسی، خودرو، سرمایه گذاری ها و بانک ها در دوره زمانی 01/05/1401-01/01/1397به صورت روزانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان چندکی (TVP-Quantile VAR) بررسی شده است. نتایج نشان داد که صنعت سرمایه گذاری ها نقش اصلی در تحلیل شبکه ای میان صنایع مورد بررسی را ایفا می کند که این مهم در شرایط بازدهی پایین و متوسط، بیش تر نیز بوده است. همچنین بر اساس نتایج، اثرگذاری و اثرپذیری صنایع بسته به میزان بازدهی و همچنین در طی زمان متفاوت بوده است. بنابراین، استفاده از رویکردهای مبتنی بر میانگین مشاهدات نمی تواند ارتباط میان صنایع و دارایی ها را به خوبی نشان دهد و بسته به میزان بازدهی صنایع (حالات حدی و میانگین)، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین علیت نوسانات می تواند متفاوت باشد که این مهم در رویکردهای مبتنی بر میانگین بازدهی، قابلیت بررسی ندارد؛ بنابراین جهت مدیریت بهتر سبد سرمایه گذاری و پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری چنانچه حالات حدی و میانگین تجزیه و تحلیل گردند می تواند برای سرمایه گذاران بسته به میزان بازدهی صنایع نتایج بهتری در خصوص مدیریت ریسک سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.
۶۶.

تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت بر شاخص قیمت سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 27 - 44

کلیدواژه‌ها: شاخص مدیران خرید شاخص قیمت کل سهام شاخص قیمت سهام صنعت علیت گرنجر هم انباشتگی جوهانسن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
با توجه به توسعه روزافزون بازار بورس اوراق بهادار و پتانسیل آن برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کشور بررسی عوامل موثر بر این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مسئله برای تمامی استفاده کنندگان از این بازار بسیار مهم است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت (PMI) بر شاخص قیمت سهام در ایران است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های ماهانه مهر 1397 تا آبان 1401 و با بهره گیری از روش علیت گرنجر و هم انباشتگی جوهانسن به بررسی رابطه شاخص مدیران خرید و شاخص قیمت کل سهام و شاخص قیمت سهام صنعت پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رابطه علیت یک طرفه از رشد شاخص مدیران خرید صنعت به رشد شاخص قیمت کل سهام و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون هم انباشتگی جوهانسن یک رابطه بلندمدت  مثبت بین دو متغیر رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت کل سهام و همچنین بین رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. با توجه به این که افزایش PMI رونق اقتصادی در بخش صنعت را نشان می دهد، این رابطه مثبت نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص های قیمت سهام به سیگنا ل های بهبود در بخش صنعت واکنش مثبت و به سیگنال های منفی واکنش منفی نشان می دهد
۶۷.

شوک نامتقارن قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادر کننده نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 187 - 206

کلیدواژه‌ها: نوسانات قیمت نفت درآمدهای مالیاتی بازار سهام ادوار تجاری مدل پانل ور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۱۷
مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسئله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.
۶۸.

شناسایی انگیزه های تبلیغات توصیه ای الکترونیکی در رسانه های اجتماعی و بهبود در رویکرد مالی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 247 - 268

کلیدواژه‌ها: انگیزه تبلیغات توصیه ای الکترونیکی رسانه های اجتماعی تحلیل محتوی کیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
تبلیغات توصیه ای الکترونیکی با گسترش رسانه های اجتماعی جایگاه برجسته ای در برنامه ها و استراتژی های بازاریابی پیدا کرده است. این مساله در کنار افزایش اقبال عمومی به رسانه های اجتماعی موجب شده که تبلیغات توصیه ای الکترونیکی برای ارتقاء ارتباطات بازاریابی و کسب موفقیت در بازار هدف، جزئی انکارناپذیر در فعالیت های کسب و کارهای مختلف گردد. استفاده کارآمد و اثربخش از چنین فرصتی مستلزم شناسایی انگیزه های تبلیغات توصیه ای الکترونیکی در رسانه های اجتماعی بوده و پژوهش حاضر چنین هدفی را دنبال نموده است. تحقیق حاضر با پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوی کیفی می باشد. از این رو، داده های کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با اساتید، متخصصان، مصرف کنندگان در شهر تهران از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شده است. در مجموع 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده های کیفی گردآوری شده با روش کدگذاری دال بر شناسایی 33 مفهوم است که در قالب 7 مقوله کلی؛ انگیزه های مالی ، انگیزه های احساسی، انگیزه های جاه طلبانه، انگیزه های کارکردی، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های نوع دوستی، انگیزه های لذت جویانه طبقه بندی شدند. روایی نتایج تحقیق انجام شده از طریق روش های بررسی همکار، بررسی زوجی و مشارکتی بودن پژوهش انجام پذیرفت. همچنین پایایی با روش پایایی بازآزمون مورد محک قرار گرفت.
۶۹.

بررسی مقایسه ای مدل های تنزیلی ارزش گذاری سهام با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 113 - 140

کلیدواژه‌ها: صنایع استراتژیک و غیراستراتژیک مدل تنزیل جریانات نقد آزاد سهام مدل تنزیل سودهای نقد مدل رشد سودهای غیرعادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدلهای تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقیمانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سالهای 1391 تا 1398 میباشد که با توجه به تاثیر نوع صنعت بر عملکرد این مدلها انجام شده است. برای انجام این پژوهش نمونه آماری که شامل 105 شرکت بوده است به دو گروه صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک تقسیم شد. سپس مدلهای مذکور در رابطه با صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک مقایسه شدند. همچنین عملکرد هر مدل بین صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک نیز مقایسه شد. نتایج حاصل از اجرای مدلها و انجام آزمونهای T و تحلیل واریانس نشان میدهند که در صنایع استراتژیک، ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله مدلهای تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. ولی در صنایع غیراستراتژیک ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هیچ کدام از مدلهای مورد مطالعه همبستگی معناداری با ارزش بازار سهام نداشتند. از سویی ضریب همبستگی ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هر چهار مدل به جز مدل سود باقیمانده با ارزش بازار سهام، به صورت معناداری در صنایع استراتژیک بیشتر از صنایع غیراستراتژیک بود. نتایج نشان میدهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و همچنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شدهاند. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهند که سود و جریانات نقد شرکت های فعال در صنایع استراتژیک نسبت به صنایع غیراستراتژیک دارای ثبات بیشتری میباشند.
۷۰.

رتبه بندی مشکلات و موانع محیطی در حوزه مدیریت بازاریابی کالاهای داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵) 233 - 250

کلیدواژه‌ها: مدیریت بازاریابی کالاهای داخلی اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۴
پژوهش حاضر به رتبه بندی مشکلات و موانع محیطی در حوزه مدیریت بازاریابی کالاهای داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته است. از بین جامعه آماری پژوهش 10 نفر از مدیران شرکت لوازم خانگی برقی به روش اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخت بوده است. بررسی نتایج نشان داد که در بعد ساختاری-سیاسی بیشتر اولویت با شاخص عدم توفیق در کاهش وابستگی به نفت است. برای بعد ساختاری-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص مبارزه با مفسدین اقتصادی و مفاسد اقتصادی، برای بعد ساختاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص پرداخت مالیات ، برای بعد ساختاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص تغییر در جهت گیری اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد متکی بر نوآوری، در بعد رفتاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص مصرف تولیدات داخلی در دستگاه ها، برای بعد رفتاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص توسعه زیرساخت های مورد نیاز توانمندسازی نیروی کار، در بعد زمینه ای-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص ایجاد فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه های کالایی می باشد. برای بعد زمینه ای-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص تقویت حس اعتماد عمومی بین دولت و مردم در سیاست گذاری های اقتصادی و برای بعد زمینه ای-فناوری بیشترین اولویت با شاخص استفاده از فناوری های نوین در صنعت خودروسازی می باشد.
۷۱.

ارائه ی الگوی گزارشگری پایداری با رویکرد تئوری داده بنیاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 207 - 222

کلیدواژه‌ها: گزارشگری پایداری رویکرد تئوری داده بنیاد بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
هدف از اجرای این پژوهش ارائه ی الگوی گزارشگری پایداری با رویکرد تئوری داده بنیاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته اکتشافی و از نظر روش اجرا از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی 2184 نفر از مدیران و کارشناسان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 317 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. نتایج علی بخش کیفی شامل 5 مولفه الزامات محیطی، مشوق های محیطی، فشارهای محیطی، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و ویژگی های محیط بین الملل، نتایج زمینه ای بخش کیفی شامل 4 مؤلفه ویژگی های محیط شرکت، ویژگی های اقتصادی کشور، مشوق های مالی و محیط حسابداری و مالی کشور، نتایج مداخله گر بخش کیفی شامل 6 مولفه ویژگی های ساختاری شرکت، ویژگی های حاکمیت شرکتی، رقابت در صنعت، ویژگی های رفتاری مدیران و ویژگی های عملکردی، نتایج راهبردهای بخش کیفی شامل 6 مؤلفه استقرار نظام کنترل داخلی، آموزش مقوله پایداری، مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، تقویت و استفاده از فناوری های نوین و تشکیل کمیته پایداری در شرکت ها و نتایج پیامدهای بخش کیفی شامل 5 مؤلفه حفظ محیط زیست برای نسل های آتی، افزایش اعتماد اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، ارتقاء کیفیت زندگی انسا ن ها و رشد بازار سرمایه بودند. در بخش کمی بالاترین رتبه مربوط به شرایط زمینه ای و کمترین شرایط مداخله گر بود. 
۷۲.

بررسی اثرات نامتقارن معاملات پربسامد بر بازدهی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل(MS-EGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵) 333 - 356

کلیدواژه‌ها: اثرات نامتقارن معاملات پربسامد MS-EGARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۷
هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن معاملات پربسامد بر بازدهی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MS-EGARCH است. بدین منظور از داده های 5 دقیقه ای بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1401-1400 استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که روند متغیر تغییرات بازدهی بورس در حالت غیر خطی (تفکیک طول دوره به رژیم های بالا و پایین) بر حالت خطی، ارجحیت دارد و زمانی که نوسانات معاملات سهام؛ کوچک است میانگین بازدهی بورس دچار تغییر می شود اما بر واریانس بازدهی بورس تأثیر معنی داری ندارد. همچنین نتایج نشان دهنده ی اثرات نامتقارن تأثیر معاملات سهام، بر روی تغییرات بازدهی بورس در رژیم رونق می باشد و نوسانات معاملات سهام در رژیم میانگین و واریانس بالا، در حالت افزایش و کاهش معاملات سهام تأثیر متفاوتی بر تغییرات بازدهی بورس خواهد گذاشت و عموماً تأثیر مثبت آن کوچکتر از تأثیرات منفی آن است. در نتیجه پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران در اجرای سیاست های مرتبط با بازار سرمایه متناسب با اینکه بازار سرمایه در کدام رژیم قرار دارد، سیاست های متفاوت و حتی در صورت یکسان بودن سیاست ها، شدت اجرای آن ها باید در هر رژیم، متناسب با خصوصیات آن رژیم باشد.
۷۳.

آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت تأثیر قرار می دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵) 25 - 50

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی قیمت نفت شاخص بورس اوراق بهادار تهران رگرسیون کوانتایل تبدیل موجک گارچ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۹
بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی و بالتبع شاخص های بازارهای مالی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (MODWT-MRA) طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که با افزایش نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. مطابق با نتایج، اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چندک های ابتدایی دارای ضریب کوچک تری نسبت به چندک های انتهایی است لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ماه های اخیر بازه زمانی موردمطالعه بیشتر از ماه های اولیه است. همچنین مقدار ضریب در مقیاس جزء ۵ بسیار بیشتر از مقیاس جزء ۱ هست؛ لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت بسیار بیشتر از مقدار این اثر در بلندمدت است. علت این امر این است که در بلندمدت، سرمایه گذار خود را با نااطمینانی به وجود آمده تطبیق خواهد داد
۷۴.

آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵) 195 - 232

کلیدواژه‌ها: پایداری توسعه پایدار بانک ها توسعه روش نظریه داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۲
پژوهش حاضر که با هدف آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران اجرا شد، بنیادی و از نوع آمیخته بود. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل داده بنیاد و برای تحلیل داده های کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک های دولتی بودند که 18 نفر از آنان بصورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان و مدیران ستادی و کارشناسان بانک های دولتی بودند که 291 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران بصورت تصادفی برای پرکردن پرسشنامه به روش پیمایشی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که الگوی توسعه پایدار بانک های دولتی ایران متشکل از 421 مفهوم اولیه حاصل از کدگذاری باز، مفاهیم 41 مقوله خرد و 17 درونمایه اصلی هستند. همچنین عوامل علی، مداخله گر و زمینه ای بر مقوله ها، مقوله ها، عوامل مداخله گر و زمینه ای بر راهبرد ها و راهبرد ها بر پیامدها تاثیر دارد.
۷۵.

شمول مالی و بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 59 - 74

کلیدواژه‌ها: شمول مالی نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۸
هدف مقاله بررسی تاثیر شمول مالی بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی و داده های استانی در دوره زمانی 1399-1394 استفاده شد. یافته ها نشان داد شمول مالی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران دارد. شمول مالی از یک سو ازطریق کاهش هزینه مبادلات و افزایش شفافیت اطلاعات، دسترسی کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی، اعتبارات مالی را افزایش می دهد که افزایش ظرفیت تولید و کاهش نرخ بیکاری را درپی دارد؛ ازسوی دیگر، با افزایش دسترسی افراد کم درآمد به استقراض موجب افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری می شود. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار و متغیر دستمزد حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی ایران دارند. با توجه به نتایج پژوهش، اتخاذ سیاست های کارا در زمینه آموزش و افزایش سواد مالی افراد مناطق محروم برای مشارکت در بخش مالی، افزایش سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری های نوآورانه مالی، گسترش سخت افزارهای بانکی و بهبود زیرساخت های سیستم پرداخت برای استفاده از مزایای شمول مالی در کاهش بیکاری کشور ضروری است.
۷۶.

بررسی تاثیر تورم و شاخص بورس اوراق بهادار بر سودآوری بانکی (مطالعه موردی بانکهای کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵) 107 - 120

کلیدواژه‌ها: بانک اقتصاد بورس تورم ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۹
بانک ها از جمله واحدهای اقتصادی هستند که در اثر بروز شوک ها متضرر می شوند. زیرا منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک های غیرمنتظره اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات تورم و تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار بر سودآوری سه بانک منتخب کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان طی دوره 95-1384 با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است. نتایج آزمون لیمر در سطح معناداری کمتر ازپنج درصد نشان داد که با اطمینان 95% امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل دیتا تأیید می شود. به منظور تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق از نوع پانل دیتا با اثرات ثابت می باشد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک های منتخب دارند. از طرفی افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) سودآوری بانک ها را کاهش داده است. از این رو پیشنهاد می شود، بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و صنعت در اولویت تامین مالی توسط بانک ها قرار گیرد. تا رشد اقتصادی از طریق افزایش طرف عرضه ی اقتصاد تحقق یافته و سودآوری بانک ها هم بواسطه رشد اقتصادی و هم کاهش تورم تقویت شود.
۷۷.

نقش شوک های ساختاری بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵) 153 - 176

کلیدواژه‌ها: سهام سرمایه گذاری مخارج مصرفی بازار سرمایه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۷
هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است
۷۸.

تبیین آثار اقتصادی و اجتماعی ربا با تاکید بر نقش ادبیات فارسی (مطالعه موردی: آثار مؤلفان ایران و تاجیکستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 319 - 341

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی ادبیات فارسی ربا خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
موضوع پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی اثر صدرالدّین عینی با عنوان «مرگ سودخور» یا همان ربا خور، و از سوی داستان «حاجی آقا» اثر صادق هدایت است، که به اتکاء تشابه و تضاد و همچنین استعاره های بکار رفته در هریک از این تألیفات در رابطه با آثار منفی اقتصادی و اجتماعی ربا به اشتراکات فرهنگی و مذهبی هر دو ملت ایران و تاجیکستان در این خصوص اشاره شود، «مرگ سودخور» صدرالدّین عینی در ادبیات تاجیکی زمان شوروی سابق به عنوان بهترین اثر واقع گرایانه در پیشبرد و بالا رفتن ارزش نثر مدرن تاجیکی مساعدت ها نموده است. «حاجی آقا» صادق هدایت نیز از آثار استثنایی است، که از طرز و شیوه خاص مؤلف، هنر واقع گرایانه او گواهی می دهد. و این آثار نه تنها اثرهای با ارزش این ادبیات ها شناخته شده اند، بلکه بیانگر سبک و روش خاص، بخصوص نمونه بارزی از مکتب واقع گرایی در نثر فارسی زبانان بشمار می آیند. پس می توان گفت، که ادبیات فارسی تاجیکی و ایرانی لایق این است که از دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد تا عمومیت و وجوه اشتراکی، که در آنها هست، آشکار گردد. اساس متدولوژی این تحقیق تحلیل تاریخی-مقایسه ای می باشد. تطبیق یا مقایسه منبع سرشار از منابع معرفت بشری است. انسان در بررسی های مختلف و متنوّع خود مقایسه و تطبیق را راهی برای دستیابی به حقایق اصیل مربوط به حوزه های پژوهش خود برگزیده است». اهمیت نقد تطبیقی بدان جهت است، که از سرچشمه های جریانهای فکری و هنری ادبیات پرده بر می دارد. نتیجه تحقیق حاضر نشان گر آن است که داستان های مذکور پیش از همه، از جهت مضمون و محتوا و مسائل مورد تصویر به هم شباهت های زیادی دارند. نویسندگان موضوع سودخوری (ربا خواری) در آسیای مرکزی و ایران را به تصویر کشیده و ماهیت مضر آن را در حیات اقتصادی و زندگی مردم نشان می دهند. 
۷۹.

طراحی الگوی فرایندی مسئولیت های اجتماعی - اخلاقی در مؤسسات حسابرسی (رویکرد کیفی: تئوری داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵) 177 - 194

کلیدواژه‌ها: مسئولیت های اجتماعی - اخلاقی در مؤسسات حسابرسی تئوری داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۲
تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی فرایندی مسئولیت های اجتماعی - اخلاقی در مؤسسات حسابرسی به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان شامل اساتید و پژوهشگران صاحب نظر در حوزه حسابرسی، مدیران و شرکاء موسسات حسابرسی، و تدوین گران استانداردها و اصول حسابداری و حسابرسی بودند که مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با آنها، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در این تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مصاحبه با 11 نفر از خبرگان بود. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در این مدل 14 مقوله شناسایی شده در قالب متغیرهای علّی، محوری، زمینه ای و محیطی، مداخله گر، راهبردی و پیامدی دسته بندی شدند
۸۰.

حباب قیمتی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در بازار مالی ایران با استفاده از روش های ARIMA و TAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 223 - 246

کلیدواژه‌ها: حباب قیمتی نرخ ارز متغیرهای اقتصاد کلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
بسیاری از بحران های مالی به دنبال انفجار حباب دارایی های مالی به وجود می آیند و بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر چهار متغیر اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار، نرخ تورم و درآمد نفتی بر روی نرخ ارز با روش مطالعات نیمه تجربی با دو مدل آماری ARIMA و الگوی خود بازگشت آستانه ای TAR می باشد. با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه که بیشتر به ایجاد و انفجار حباب پرداخته اند و در این حوزه مطالعه ای انجام نیافته و یا محدود می باشد؛ از این رو در این پژوهش ابتدا داده ها به صورت فصلی در بازده زمانی بهار 1390 الی بهار 1400 گردآوری شدند و با آمار توصیفی و اقتصادسنجی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل مدل ARIMA نشان می دهد افزایش یک واحد نرخ ارز در یک دوره گذشته منجر به افزایش 94/1 نرخ ارز در دوره حال خواهد شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل TAR نشان می دهد، رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق وجود دارد و دو حد آستانه برای تولید ناخالص داخلی (2130- و 15460) برآورد گردید که بیانگر تأثیر متفاوت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار و درآمد نفتی در رژیم بالا، متوسط و پایین (سطح آستانه های 2130- 15460) بروی نرخ ارز می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان