درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۳۸۱ تا ۱۹٬۴۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۹۳۸۱.

بررسی اثرات پویای تکانه های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی مدل سازی و تخمین
تعداد بازدید : ۲۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30
۱۹۳۸۲.

رویکردی نوین به کانال سرمایهی بانکی: نقش روش رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایهی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایهی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایهی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده میشود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایهی مقرراتی، و رفتار و ویژگیهای متفاوت روش های رتبه بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایهی مقرراتی، در کانال سرمایهی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21
۱۹۳۸۵.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)

نویسنده:
منبع: روند سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۰۱
یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش c5 شناسایی شده و درنهایت 11 متغیر را که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. در مدل برازش شده، معنا داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معنا داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.
۱۹۳۸۶.

بررسی اثرات نسبت تمرکز و صرفه های ناشی از مقیاس بر سودآوری در بخش صنعت ایران

نویسنده:
منبع: روند سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۹۹۸
یکی از مفاهیم اصلی در اقتصاد خرد، مفهوم بازار و انواع آن است. ویژگی هر بازار به وسیله سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد مشخص می شود. در این پژوهش، ارتباط بین سودآوری به عنوان شاخصی از عملکرد، صرفه های ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز به عنوان دو عنصر ساختاری در صنایع حاضر در بورس اوراق بهادار تهران براساس طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات ISIC دو رقمی در دوره 1379-1384 را ارزیابی کرده ایم. برای برآورد ارتباط بین این عناصر از روش داده های تابلویی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز اثر معناداری بر سودآوری صنایع دارند، همچنین ارتباط بین صرفه های ناشی از مقیاس و سودآوری منفی ارزیابی شده است. صنعت «نفت، کک و هسته ای» دارای بیشترین سودآوری، ولی در مقابل، صنعت «منسوجات» با کمترین سودآوری همراه بوده است. متغیرهای نسبت تمرکز و صرفه های ناشی از مقیاس در مجموع بیش از 59 درصد از تغییرات سودآوری را در صنایع ایران توضیح داده اند. متغیر صرفه های ناشی از مقیاس (MES) در صنایع انتشار چاپ و تکثیر، شیمیایی، سایر کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات اثر معنا داری بر سودآوری(ROA) این صنایع دارند. اما در سایر صنایع اثر معنا داری مشاهده نمی شود. متغیر نسبت تمرکز (CR)در صنایع نفتی و کک و هسته ای، لاستیک و پلاستیک، مواد غذایی، محصولات کاغذی، انتشار چاپ و تکثیر، شیمیایی، دستگاه های برقی، سایر کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات اثر معناداری بر متغیر وابسته (ROA) در این صنایع دارند، اما در سایر صنایع این اثر معنادار نبوده است.
۱۹۳۸۷.

تجزیهی انتشار دی اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی به بخش های اقتصادی ایران؛ یک تحلیل تجزیهی شاخص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی سال هشتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی امنیت،سلامتی و محیط
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست آلودگی هوا،آلودگی آب،آلودگی صوتی
تعداد بازدید : ۲۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۱۰
هدف این مطالعه، تحلیل عواملی است که تغییر در سطح و شدت انتشار CO2 ناشی از مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای بررسی چهار عامل اثرگذار بر انتشار CO2 یعنی، فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری، ضریب انتشارِ CO2 و شدت انرژی، از تحلیلِ تجزیهی شاخص (IDA) استفاده شده است. با توجه به تفاوت میزان این اثرگذاری ها در هر یک از بخش ها، اقتصاد به پنج بخش مجزا (خانگی-عمومی-تجاری، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و دیگر بخش ها)، تفکیک شده است. دورهی زمانی مورد مطالعه 1376-1386 می باشد. نتایج نشان می دهند که رشد اقتصادی بزرگ ترین اثر مثبت را بر تغییرات انتشار CO2 در تمام بخش های مورد بررسی، به جز بخش صنعت و حمل و نقل و در کل اقتصاد داشته است. تغییرات ساختاری در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثرِ غالب را بر افزایش انتشار CO2 داشته است. شدت انرژی اثری نسبتاً بزرگ بر تغییر انتشار CO2 در بخش خانگی- عمومی داشته است، درحالیکه اثر آن در چهار بخش دیگر کوچک و گاه حتی منفی بوده -است. اثر تغییر در ضریب انتشار CO2 نیز به جز در دیگر بخش ها (نیروگاهی، پالایشگاهی و ...) در چهار بخش دیگر اقتصادی، کوچک بوده است. تجزیهی شدت انتشار CO2 نشان داده که حدود 82 درصد از تغییر در شدت انتشار CO2 در اثر تغییرات ساختاری بوده اس
۱۹۳۹۰.

بررسی تأثیر اخبار سیاسی بر تلاطم بازار سهام تهران (مقایسهی مدل های عمومی FAGARCH و MSM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان ضوابط تصمیم گیری تحت ریسک و نااطمینانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی سایر
تعداد بازدید : ۲۵۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۲۹
این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی میپردازد. این بررسی بر اساس دو دستهی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که مدل های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظهی بلندمدت، دمب پهن بودن، خوشه ای بودن واریانس ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام تر است، موفق تر هستند. نشان میدهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم میشود، افزایش مییابد، هم چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به دلیل شوکهای سیاسی هم چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به دست میآوریم. نتیجه نهایی اینکه دو مدل FIEGARCH وMSM به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و میتوان آن ها را به عنوان ابزارهایی با کار برد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام بهکار برد. طبقه بندی JEL: G14, P16
۱۹۳۹۱.

تکانه های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول بهار ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از این رو در این مقاله، اثر تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه های قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیش ترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان میدهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه های نفتی جز با اتخاذ سیاست های صحیح امکان پذیر نمیباشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان