درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی عملکرد و رتبه بندی مدلهای GARCH چند متغیره در برآورد ارزش در معرض خطر می باشد. برای این منظور سه پرتفوی با ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ و تلاطم های مختلف متشکل از بازده شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 06 /01/1390 تا 29 /07/ 1393 انتخاب گردید، تا شرایط متفاوت مجموعه دارایی، منجر به انتخاب بهترین مدل گردد. با توجه به چالش برآورد ارزش در معرض خطر در برآورد ماتریس واریانس-کوواریانس در ابعاد بالا به دلیل ایجاد پارامترهای تصادفی و نامشخص، در این پژوهش مدلسازی پویای مشترک دارایی ها با استفاده از رویکرد درستنمایی مرکب مورد توجه قرار گرفت. پس از بررسی کفایت آماری مدل ها، با اتکا به آزمون شنر برای نتیجه گیری نهایی که به تخصیص بیش از حد منابع به منظور پوشش ریسک علاوه بر شکاف و توالی تخطی ها توجه دارد، می توان گفت مدل هایی که همبستگی را در نظر می گیرند بویژه مدل های همبستگی پویا، عملکرد خوبی داشته و بطور منسجم در ابعاد مختلف پرتفوی و سطوح متفاوت خطای آماری عمل می نمایند. در اکثرموارد، مدل های همبستگی پویا با برآورد راستنمایی مرکب در رتبه نخست، نسبت به سایر مدل ها قراردارند. همچنین درنظر گرفتن اثر شوک های نامتقارن تا حدودی به بهبود نتایج در برآورد ارزش در معرض خطر کمک مینماید. از طرفی شرایط متفاوت داده ها با ابعاد مختلف و انتخاب نمونه نیز می تواند در رتبه بندی مدل ها تا حدی اثرگذار باشد. بعلاوه با کاهش سطح خطای آماری از 0.05 به 0.01 عملکرد توزیع تی در مقایسه با توزیع نرمال بدتر می شود.

مدیریت زنجیره تأمین، فرآیند اتخاذ تصمیمات یکپارچه از تأمین مواد اولیه تا مصرف کالا توسط مشتریان نهایی است. انتخاب تأمین کننده یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری در این حوزه است که در آن عوامل کیفی و کمی متعددی برای مشخص کردن تأمین کننده با بالاترین قابلیت دخیل هستند. با افزایش پیچیدگی زنجیره تامین، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود نیز افزایش می یابد. از این رو مدیریت ریسک زنجیره تأمین به ویژه ارزیابی ریسک تأمین کنندگان مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. در این تحقیق نخست ضمن شناسایی جامع ریسکهای تامین کننده در صنعت تولید فولاد به روش کوره بلند، یک دسته بندی سلسله مراتبی در قالب سه سطح و 38 رویداد ریسکی ارائه شد. سپس با در نظر گرفتن رویدادهای ریسکی، مجموعهای از 9 معیار برای ارزیابی ریسک ها پیشنهاد شدند. در ادامه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر معیارهای ارزیابی و اوزان اهمیت آن ها به منظور ارزیابی دقیق تر و واقع بینانه تر ریسکهای هر کدام از تامین کنندگان ارائه گردید. در نهایت از روش الکتر 3 برای ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان (معادن) سنگ آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده شده است. بر این اساس، معدن سنگ آهن جلال آباد به عنوان گزینه دارای ریسک کمینه و معدن شرق ایران به عنوان گزینه دارای ریسک بیشینه شناسایی و معرفی شدند.

سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. هدف این تحقیق ارائه ی مدلی به منظور پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و شبکه ی عصبی توابع شعاعی بنیادین(RBF) و تعیین مدل برتر با استفاده از معیار های ارزیابی عملکرد است. بدین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند و 630 سال-شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در محدوده ی زمانی 1388-1382 به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه ی MLP خطای پیش بینی کمتری نسبت به شبکه ی RBF دارد و همبستگی بین داده های واقعی و داده های پیش بینی شده توسط این شبکه نیز از RBF بیشتر است؛ در نتیجه دقت پیش بینی شبکه یMLP بیشتر از شبکه ی RBF است.

در سال های اخیر مفهوم رضایت و وفاداری مشتری توجه زیادی جلب کرده است. در شرایط بازار رقابتی، بانک ها همواره می کوشند تا از سوی مشتریان ترجیح داده شوند و مورد وفاداری آنها واقع شوند. ایجاد فضای رقابتی میان بانک ها، لزوم مطالعات عمیق در خصوص برند بانک ها را نشان می دهد. هدف از این مقاله ارزیابی کارایی برند بانک ها بر مبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده ازDEA است. در این پژوهش در دو حالت کارایی 10 بانک خصوصی اصفهان با استفاده از مدل BCC خروجی محور اندازه گیری شده است. در حالت اول متغیرهای ورودی وجهه بانک و کیفیت درک شده و متغیر خروجی رضایت مشتری در نظر گرفته شده است و در حالت دوم رضایت مشتری به عنوان ورودی و وفاداری مشتری به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که در حالت اول، 3 بانک ملت، صادرات و سرمایه کارای نسبی و 7 بانک اقتصاد نوین، پاسارگارد، سامان، پارسیان، سینا، تجارت و رفاه، ناکارای نسبی شده اند. و در حالت دوم، 3 بانک ملت، صادرات و رفاه کارای نسبی و 7 بانک سامان، پارسیان، پاسارگارد، سینا، اقتصاد نوین، سرمایه و تجارت ناکارای نسبی شده اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اغلب بانک ها بصورت کارا عمل نمی کنند، بانک های ناکارا می توانند با الگوگیری از بانک هایی که به عنوان واحد مرجع شناخته شده اند، به مرز کارایی نزدیک شوند.

یکی از مهم ترین چالش های صنایع فولاد، برنامه ریزی تولید مناسب است که با توجه به سفارشی بودن این صنعت، برنامه ریزی سفارش ها بخش عمده ای از آن را شامل می شود. همچنین، با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین آلات در این صنعت، پرداختن به برنامه ریزی موجودی ها نیز امری ضروری است. در این راستا، مدل ارائه شده در این مقاله با در نظر گرفتن توام برنامه ریزی سفارش ها و برنامه ریزی موجودی، توانایی تصمیم گیری در انتخاب سفارش ها، تعیین زمان تکمیل سفارش ها و تعیین تولیدات مازاد از آنها را در هر فرایند داراست. این مدل در عمل می تواند نقش کلیدی در بهبود برنامه ریزی تولید صنایع فولاد از طریق تحویل بموقع سفارش ها، کاهش موجودی و استفاده مناسب از ظرفیت، دارا باشد. در ادامه، یک الگوریتم حل ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای مدل فوق ارائه شده و کارایی آن در یک مطالعه موردی و عملی در شرکت فولاد آلیاژی ایران ارزیابی شده است.

سازمان های اداری درسال های اخیرشاهد تحولات فزاینده ای در جهان مدیریت بوده اند واصول ونظریات مختلفی برای موفقیت آنهادرنیل به اهداف ارائه شده است. شناسایی نیازها وعوامل موثر بررضایت مشتریان واتخاذ استراتژی های مناسب جهت برآوردن آنها، همچنین آگاهی ازموضع سازمان در عرصه رقابت ازمهم ترین فعالیت های سازمان ها می باشد. مرکز آمار ایران به عنوان متولی نظام آماری کشور، بایستی تلاش نماید تا رضایت مشتریان و کاربران نسبت به خدمات ارائه شده را تامین نماید و موضع منحصر به فرد خودرا تثبیت نماید. تحقیق حاضر موضع مرکز آمار ایران در اذهان مشتریان را مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین معیارها و اولویت بندی آنها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای مشخص نمودن موضع مرکز آمار ایران از مدل اصلاح شده کوک و سیفرد (یکی از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانهMADM ) استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا معیارهای موثر در تعیین موضع مرکز آمار ایران شامل درستی آمارها، سهولت دسترسی به آمارها، قابلیت اعتماد ، رعایت بی طرفی و... شناسایی شده، سپس اهمیت معیارها در دو مرحله از نظر تیم خبره مرکز آمار ایران و مشتریان به دست آمده است. جهت تعیین موضع برخی از سازمان ها و مرکز آمار ایران از مدل تخصیص در روش کوک و سیفرد استفاده شده است. نتیجه مورد انتظار تحقیق، تعیین موضع کنونی مرکز آمار ایران در ارتباط با 4 گروه معیار کلان و 20 معیار فرعی و تعیین موضع کلی آن نسبت به رقبا و در نهایت ارائه پیشنهادات لازم می باشد.

مسئله یافتن یک ترکیب بهینه از دانشجویان ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به یکی از چالش های مهم مؤسسات آموزشی تبدیل شده است و به عنوان یک مسئله بهینه سازی پیچیده مطرح است. مقاله حاضر بر آن است تا با نگرش سیستمی و ارائه یک مدل ریاضی، تعداد مطلوب دانشجویان ورودی به دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی را پیشنهاد نماید. در طراحی مدل از اطلاعات مربوط به واحدهای آموزشی، رفاهی وخدماتی دانشگاه از جمله ظرفیت آموزشی دانشکده ، ظرفیت های سایت کامپیوتر، غذاخوری دانشجویان، تعداد دانشجویان فعلی و فارغ التحصیل در سال جاری در مقاطع گوناگون تحصیلی استفاده شد و به جهت تطابق بیشتر مدل پیشنهادی با واقعیت های عینی، از محدودیت های فازی استفاده گردید. در این مقاله تلاش شده است تا با تجزیه و تحلیل روابط متغیرها و پارامترهای موجود در سیستم دانشکده و اولویت بندی آن ها به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، مدل مناسبی برای تعیین تعداد مطلوب دانشجویان رشته های مختلف در هر سال را برای سال بعد بدست آورد و همچنین کمبودها و فاصله با سطح مطلوبیت مرجع واحدهای رفاهی و خدماتی را ارزیابی و جهت رفع آن ها برنامه ریزی نمود. نتایج حاصل از حل مدل ارائه شده در این مقاله به کمک نرم افزار LINGO نشان می دهد در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی بین میزان پذیرش سالیانه دانشجویان با امکانات آموزشی و رفاهی در برخی از رشته– مقطع ها تناسب مناسبی وجود ندارد و نیازمند بازبینی برنامه جذب دانشجو است. همچنین ارزیابی کمی اولیه ای در خصوص کمبودهای واحدهای خدماتی و رفاهی دانشکده صورت گرفت که می توان از آن ها جهت تدوین برنامه توسعه و گسترش دانشکده مذکور استفاده نمود.

حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک های تجاری ایران طی سال های 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخش های مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی تعیین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پرتفوی بهینه تسهیلات که توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوی فعلی بانک است و پوشش دهنده محدودیت های و سیاست های مختلف حاکم بر اعطای تسهیلات است. همچنین نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی تسهیلات مبتنی بر مدل بالاتر از نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی سبد فعلی تسهیلات است.

هدف این مقاله معرفی سه تکنیک به منظور امکان سنجی تأسیس شرکت های بیمه درهررشته خاص موردنظر می باشد. روش شناسی امکان سنجی ایجاد و تأسیس شرکت های بیمه با بهره گیری از سه تکنیک فاز صفر و تلوس و پست به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل فراگیر طرح مورد نظر صورت می پذیرد.بررسی همه جوانب طرح تأسیس شرکت بیمه از تمامی زوایا ،امکان حصول به نتیجه منطقی تأسیس یا عدم تأسیس شرکت بیمه در هر رشته خاص را ممکن می سازد.

در این مقاله با توسعه الگوریتم فوق ابتکاری سیستم اجتماع مورچه‌ها2(ACS) الگوریتمی برای زمان بندی حرکت قطار معرفی شده است. ابتدا نوعی از مسئله زمان بندی حرکت قطار در قالب یک برنامه ریزی ریاضی مدلسازی و سپس الگوریتمی مبتنی بر ACS برای حل آن پیشنهاد شده است. با این فرض که هر قطار در مسئله زمان بندی حرکت قطار معادل یک شهر در مسئله فروشنده دوره گرد3(TSP) باشد، ACS بر روی گراف مسئله TSP، توالی حرکت قطارها را مشخص می کند. بر اساس این توالی و رفع تلاقی در برخورد قطارها، زمان بندی حرکت مشخص خواهد شد. مثالهای عددی در ابعاد کوچک و متوسط برای بررسی صحت و کیفیت جوابها توسط الگوریتم حل شده و نتایج حاصله با حل دقیق بهینه آنها مقایسه شده اند. از مقایسه نتایج حل دقیق مسائل و حل آنها توسط الگوریتم پیشنهادی صرفه جویی های زمانی و پاسخی با کیفیت خوب به دست آمده است. در انتها برای توصیف نحوه محاسبات نیز یک مطالعه موردی ارائه شده است.

به دلیل وسعت شبکه‌های انتقال برق، همواره این احتمال وجود دارد که این شبکه‌ها در اثر بروز خطا‌های مختلف، دچار شرایط اضطراری گردد. در این حالت اگر اقدامات اصلاحی مناسب بر روی شبکه مذکور صورت نگیرد این شبکه دچار ناپایداری شده و عملا خاموشی سراسری اتفاق می‌افتد. در این شرایط اضطراری معمولا از گزینه‌هایی مانند بارزدایی (قطع انرژی الکتریکی برخی از مصرف کنندگان) و جابجایی در میزان تولید نیروگاه‌ها در مراکز پخش و توزیع نیروی برق، جهت کنترل شبکه انتقال برق استفاده می‌گردد. اما همواره این بحث مطرح بوده است که کمترین میزان بارزدایی یا جابه جایی تولید جهت خروج شبکه انتقال برق از شرایط اضطراری به چه میزان می‌باشد. در این مقاله، بر اساس یکی از روش‌های قدرتمند ریاضی (مانند برنامه‌ریزی غیرخطی)، که یکی از ابزارهای تحلیلی رشته مدیرت صنعتی می‌باشد، جهت تحلیل و بهینه سازی بارزدایی و جابجایی تولید استفاده می‌گردد. در نهایت مدل فوق به همراه الگوریتم طراحی شده، در یک شبکه توزیع انرژی الکتریکی (شامل هشت ایستگاه توزیع انرژی) مورد آزمون و شبیه سازی قرار گرفته تا میزان کارایی و برتری این روش نسبت به روش‌های دیگر مشخص گردد.

یکی از چالش های جدی شرکت های بیمه، افزایش متوسط زمان پرداخت خسارت به بیمه گزاران زیان دیده است. تاکنون مطالعات متعددی در زمینه علل و راه مقابله با این پدیده ارائه گردیده؛ اما کمتر به نتایج اثربخش منجر شده است. بنابراین در این مقاله، یک مدل شبیه سازی شده از زنجیره خدمات شرکت های بیمه بر اساس متدولوژی پویاشناسی سیستم ارائه می گردد. مدل زنجیره خدمات بیمه به منظور تجزیه و تحلیل و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای از جمله متوسط زمان پرداخت خسارت شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از ساخت مدل ریاضی غیر خطی، که با شبیه سازی روی کامپیوتر از طریق نرم افزار Vensim تحلیل گردید، نشان می دهد دو عامل اصلی افزاینده متوسط زمان پرداخت خسارت عبارتند از: افزایش بوروکراسی اداری و افزایش تعداد مشتریان شرکت بیمه. همچنین دو عامل اصلی کاهنده متوسط زمان پرداخت خسارت عبارتند از: بهبود عملکرد نیروی انسانی و بهبود استفاده کارا از فناوری اطلاعات.

یکی از پروژ ههای اصلی اصلاح نظام توزیع کالا در طرح تحول اقتصادی، ساماندهای نظام پخش کالا است. اهداف اصلی اجرای این پروژه، ساماندهی پخش کالا، پایش مستمر توزیع مویرگی کالا در واحدهای صنفی، کاهش هزینه مبادله و ارتقای کارایی در صنعت پخش م یباشد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش است. ارزیابی کارایی در شرک تهای پخش این مکان را فراهم می کند تا امکانات توزیع شرکت های پخش را شناسایی کنیم. در این مطالعه با استفاده از روش ناپارامتری و داده های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی در سال 1386 ، کارایی شرک تهای پخش در توزیع کالا با دو فرضِ بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ شرکت های پخش رازی، به پخش صنایع مرغ مادر ایران، پخش پگاه، سایه سمن، پرنیان مهیار و پخش البرز از بیشترین کارایی برخورداربوده )کارایی کامل( و میانگین کارایی تحت این فرض 58 درصد بوده است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ شرک تهای پخش قاسم ایران، سهامی عام کف، توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش فردوس، هنگل پا کوش، پخش پیشگام، کیمیا پخ شفام، جهان دام دار و، آزمایشگاه های تولیدی داروسازان ایران، پویش الکه، لیوار، دامپزشکان امین و زرین پخش نصر نیز به جمع شرک تهای پخش کارا می پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض 71 درصد است. درنهایت با توجه به الگو بودن شرکت پخش رازی در بین شرک تهای پخش غذایی، آرایشی بهداشتی و داروهای انسانی و صنایع مرغ مادر ایران در بین شرک تهای پخش داروهای دامی توصیه می شود شرکت های پخش ناکارا برای افزایش کارایی بسته به نوع فعالیت، شرک تهای پخش رازی یا صنایع مرغ مادر ایران را به عنوان الگوی خود قرار دهند.