درخت حوزه‌های تخصصی

زرشک یکی از مهمترین محصولات تولیدی استان خراسان جنوبی است. با توجه به اینکه در حدود 60 هزار نفر در زنجیره تولید، توزیع و فراوری زرشک مشغول به کار هستند و درآمد هزاران خانواده به طور مستقیم و غیرمستقیم به محصول زرشک وابسته است. اما مصرف سرانه زرشک در کشور کمتر از یک کیلوگرم در سال است، آگاهی از ویژگی های کیفی مورد توجه مصرف کنندگان به گسترش بازار فروش این محصول کمک می کند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک با استفاده از الگوی قیمت گذاری کیفی در این استان است. داده های مطالعه از تعداد 100 پرسش نامه که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از خانوارهای شهرستان بیرجند در سال 1389 تکمیل شده است، استخراج گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی نشان می دهد که پفکی بودن زرشک و خوشرنگ بودن آن و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک، تاثیر مثبت و معنی داری بر روی قیمت زرشک دارد و تاثیر بسته بندی و نشان تجاری بر قیمت زرشک از نظر آماری معنی دار نیست. بنابراین پیشنهاد می شود اطلاع رسانی مناسب برای آگاهی تولیدکنندگان از خواست و سلیقه مصرف کنندگان و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک صورت گیرد.

آیا در سیستم چانه زنی سه بخشی ایران، سیاست گذاران دستمزد به طور بهینه به سیاست اتخاذ شده توسط سیاست گذاران نرخ ارز واکنش نشان می دهند (تعادل نش) یا واکنش آن ها فقط به شرایط اقتصادی است (قاعده ی غیرنش)؟ این مقاله علاوه بر تحلیل ماهیت بازی سیاست (قاعده ی نش در مقابل قاعده ی غیرنش)، برخی از پارامترهای ساختاری مهم را با داده های ایران طی دوره ی 1385- 1360، با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) تخمین می زند و نیز استراتژی هایی برای سناریوهای مختلف اقتصادی در حالات مختلف چانه زنی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تعادل نش نرخ ارز و دستمزد در ایران ناپایدار بوده و تعادل غیرنش معنی دارتر است. در قاعده ی غیرنش، رشد دستمزد شبیه سازی شده یک الگوی ضد ادواری یکنواخت را نشان می دهد و با افزایش قدرت اتحادیه ی کارگری افزایش می یابد. مطابق با مشاهدات واقعی افزایش ارزش نرخ ارز شبیه سازی شده به عنوان مکمل نرخ رشد دستمزد از سال 1360 تا 1385 عمل کرده است. طبقه بندی JEL: F16, C71, C72

نرخ بازده ی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری های اقتصاد مالی و هم چنین بازارهای مالی ایفا می کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده ی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده ی بدون ریسک در دست نمی باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه گذاری می شود که از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می شوند. در ادامه مشاهده می شود که معادله ی حالت خودرگرسیونی مرتبه ی اول، رفتار بازده ی بدون ریسک را بهتر از سایر مدل ها تبیین می کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر 0397/0 و 0005/0 بوده و آخرین مقدار حاصله، 036/0 می باشد. طبقه بندی JEL: G12, C32

مالیه ی خرد، به معنای بانکی برای فقرا، پدیده ای جهانی است که در دهه ی 1980 به عنوان راه کاری جهت مقابله با فقر مطرح شد. قبل از آن، به علت وجود این عقیده در جوامع که فقرا توان بازپرداخت ندارند، به وام و اعتبار دسترسی چندانی نداشتند، اما جنبش مالیه ی خرد، با نوآوری های مالی خود توانست هزینه و ریسک وام دهی به فقرا را کاهش داده و به عنوان ابزاری اثر بخش جهت کاهش فقر معرفی شود. امروزه مالیه ی خرد از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، در ایران نیز نهادهایی به ارائه ی خدمات مالی خرد می-پردازند. در این تحقیق تلاش شده است تا اثر مالیه ی خرد بر درآمد و مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور خانوارهای تحت پوشش صندوق خودکفایی کمیته ی امداد در استان تهران جهت آزمون این مسأله برگزیده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این آزمون، درآمد و مصرف به عنوان شاخص هایی از رفاه و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، جهت بررسی اثر متغیرهایی چون مالیه ی خرد و ویژگی های خانوار بر درآمد و مصرف خانوارها، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تمامی خانوارهای بهره برده از خدمات مالی این صندوق، درآمدشان نسبت به قبل افزایش یافته است. درآمد و مصرف این خانوارها نسبت به خانوارهایی که از خدمات این صندوق بهره نبرده اند، بیش تر است. طبقه بندی JEL: I32 D63.H81

در این مقاله، به مدل سازی نوسانات قیمت نفت ایران از طریق مدل های واریانس ناهمسان شرطی GARCH در فاصله زمانی ژانویه 1983 تا دسامبر 2010، اقدام و با استفاده از واریانس شرطی محاسبه شده حاصل از یک معادله میانگین (MA (1، شاخصی برای اندازه گیری نااطمینانی نسبت به نوسانات قیمت نفت برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل شده، تمامی مدل های به کار گرفته شده در این پژوهش وجود یک ساختار واریانس شرطی برای سری زمانی قیمت نفت ایران را مورد تایید قرار می دهند، هم چنین مدل هایی نظیر TARCH و EGARCH، به منظور استخراج اثر اهرمی به کار گرفته شده است که در نهایت در مدل (1 و 1 و 1) TARCH و مدل EGARCH را مورد تایید قرار می دهد. از سوی دیگر نتایج آزمون های ضرایب GARCH گویای آن است که واریانس شرطی در بلندمدت به میانگین خود بازگشت می کند. این مساله می تواند کاربرد مدل های به کار گرفته شده در این پژوهش را در بلندمدت توجیه کند. هم چنین شاخص نااطمینانی استخراج شده بیانگر آن است که حداکثر میزان تغییر در متغیر تغییرات قیمت نفت (dloilp) نسبت به فصل مشابه معادل 8 درصد است و دامنه تغییرات متغیر مذکور در هنگام بررسی دو فصل متوالی بین 1 الی 8 درصد قرار می گیرد.

توسعه ی اقتصادی ایران تاکنون براساس وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و گاز بوده است.  این در حالی است که حجم صادرات غیر نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است.  توسعه ی صادرات غیر نفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، همواره مورد تأکید برنامه ریزان کشور قرار داشته است.  با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت در آینده، عدم ثبات درآمدهای ارزی حاصل از آن می تواند مشکلاتی در امر برنامه ریزی توسعه ی کشور ایجاد کند. بر همین اساس، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران در طی دوره ی 86- 1350 با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که در بلند مدت و کوتاه رابطه ی مثبتی بین تمرکز جغرافیایی، بی ثباتی نرخ ارز موثر واقعی و بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات نفت با بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی ایران وجود دارد.  کشش درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نسبت به متغیرهای مذکور در بلندمدت به ترتیب، 99/7، 2/15 و 83/0 و در کوتاه مدت نیز به ترتیب 44/2، 64/4 و 25/0 است. طبقه بندی JEL: C13 ،C51 ،F14 ،F31 <br clear="all" /> [1] Auto regressive distribiuted lag

صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی نگاهی نیز به وضعیت اقتصاد ایران پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته و در گزارش مربوط به اجرای این قانون در ایران ضمن ارائه چالش های پیش روی مقامات ایران در تداوم اجرای این بسته سیاستی، پیامدهای اجرای این قانون را نیز مورد توجه قرار داده است.

گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور، به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد. با توجه به اهمیت محصول زعفران در صادرات غیر نفتی کشور و سهم 70 درصدی آن در ارزش صادرات جهانی، هدف پژوهش حاضر تعیین مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات و وادرات جهانی زعفران طی دوره 2008-2004 می باشد. به منظور تعیین مزیت نسبی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده زعفران تنها کشورهای ایران، اسپانیا و یونان دارای مزیت نسبی در صادرات زعفران می باشند. به علاوه، نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده زعفران می باشد. اما این مزیت نسبی، طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده و نتایج نشان داد که ساختار صادرات زعفران ایران از حالت بنگاه مسلط به انحصار چند جانبه بسته تغییر یافته است و کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، عربستان، سوئد و هند از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران می باشند. ساختار صادرات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت بنگاه مسلط پیروی کرده است. به طوری که کشور ایران به تنهایی حدود 70 درصد از صادرات جهانی زعفران را در اختیار دارد. ساختار واردات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت انحصار چند جانبه باز پیروی کرده است. جهت تقویت مزیت نسبی صادراتی و همچنین افزایش سهم صادراتی محصول زعفران ایران، توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.

صنعت فولاد یکی از صنایعی است که ب هشدت از فرآیند جهان یشدن تأثیر می پذیرد؛ لذا هدف این تحقیق بررسی آثار جهان یشدن این صنعت در ایران است. ب هطورکلی در این تحقیق ب همنظور بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بر شرکت لول هسازی اهواز از شاخص ها و رو شهای متعددی استفاده شده است. در این مسیر با استفاده از مفهوم مزیت نسبی، مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی به بررسی تبعات ناشی از ورود ایران به سازمان WTO بر کارخان ههای تولید لوله ) 1 و 3 و 4( و کارخان ههای پوشش ) 1 و 2 و 3( پرداخته شده است.

اهمیت آب و اقتصاد آب هر روز بیشتر می شود. بسیاری از اقتصاددانان مهم ترین کالای اقتصادی کمیاب در جهان را آب می دانند. این موضوع در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون ایران یک کشور کم آب محسوب می شود و متوسط بارش در ایران ۳/۱ متوسط جهانی است، لذا در ایران به مسئله اقتصاد آب باید دو چندان توجه شود. هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت آب یکی از ابزارهای مدیریت آب است. این روش از سال 1388 در ایران زیر عنوان هدفمندی یارانه ها در حال اجرا است. هدف این مقاله، مقایسه کارایی استان های کشور با یکدیگر در مصرف آب در مقطع زمانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها است. برای انجام این پژوهش از روش BCC خروجی محور، که یکی از روش های ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها DEA است، استفاده شده است. کارایی استان های کشور به تفکیک روستایی و شهری در دو سال 85 و 90 به دست برآورد می شود و به مقایسه آن ها پرداخته می شود که سال 85 به عنوان سال قبل از هدفمند کردن یارانه ها و سال 90 به عنوان سال بعد از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مصرف خانگی روستاهای کشور کاراتر شده است، ولی این مسئله در شهرها صادق نیست که نشانگر حساسیت روستاها و عدم حساسیت شهرها به تغییرات قیمت است.

در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های استوار و سازگاری را ارائه مینمایند. به علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم میکند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386- 1381 ارائه نموده است. یافته های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ای توبیت را تأیید میکند. به بیان دقیق تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملاً متفاوتی را از تخمین ها و استنتاج آماری نشان میدهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحله ای توبیت تأیید میکند. مقایسه نتایج تخمین های ناکارایی و استنتاج آماری آن ها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان میدهد. این تشابه میتواند تأییدی بر مطالعهی کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش داد ه های پانل تک مرحله ای تخمین های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه میکند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان میدهند که بانکها در ایران به طور کلی میتوانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصیسازی، نگهداری دارائیهای کم تر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه های مقیاس و صرفه های قلمرو به وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C01, C02, C12, C19, C23,

در این مقاله که حاصل پژوهش میدانی است، به دنبال مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی از مدل های کارت امتیازی متوازن و تعالی سازمانی هستیم تا بدین وسیله به روش اثربخشی جهت ارزیابی عملکرد صنعت بیمه دست یابیم. پس از بررسی تحقیقات پیشین در زمینه مزایا و معایب مدل های مذکور، با طراحی دو پرسش نامه از خبرگان صنعت بیمه و نیز مدیران میانی و ارشد شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در بازار بیمه کشور، داده های مورد نیاز گردآوری شدند. پس از جمع آوری داده ها و انجام آزمون های آماری، مدل تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور پیشنهاد گردید که زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی به تفکیک در مناظر مختلف کارت امتیازی متوازن قرار گرفته اند. با استفاده از این مدل تلفیقی میتوان تمام جنبه های مهم و اساسی در موفقیت سازمان را به عنوان شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار داد.

نفت خام و گاز دو کالای جای گزین در بازار انرژی و بخش های اقتصادی هستند و در سال های آینده نیز رقابت برای جای گزینی فشرده تر خواهد شد. در سال های اخیر شوک های بی سابقه ای در بازار نفت خام و گاز رخ داده است که بررسی رابطه بین این دو حامل انرژی از زوایای مختلف می تواند شناخت بهتری از بازار آن ها را ارائه کند. بدین منظور در مقاله حاضر رفتار بلند مدت و کوتاه مدت و هم چنین رفتار تلاطم آن ها و سرریز اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر با استفاده از داده های هفتگی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده، الگوی ARDL-GARCH می باشد که به طور هم زمان رابطه بلند مدت و کوتاه مدت را با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین آن ها وجود دارد. نفت خام در بلندمدت به صورت متغیر برون زا در مدل عمل کرده و قیمت گاز از آن تبعیت می کند و قیمت نفت خام عامل برون زای ضعیف می باشد. از سوی دیگر در کوتاه مدت قیمت گاز بر قیمت نفت خام اثرگذار است. از سوی دیگر تلاطم قیمت گاز بر روی تلاطم قیمت نفت اثر گذار بوده، ولی تلاطم در بازار نفت آمریکا اثری بر روی تلاطم قیمت گاز نداشته است