درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق تلاش می کند تا ضمن بررسی تاریخچه و تبیین و علت به وجود آمدن شرکت های هرمی، به بررسی و تحلیل اقتصادی و فقهی این دسته از فعالیت های اقتصادی پرداخته و حکم درآمدزایی از این طرق را استخراج نماید. تحلیل های ارائه شده در این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی ارائه استخراج گشته اند، نشان می دهد که شرکت های هرمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت های هرمی ناسالم که می توان نام آن را دسیسه هرمی گذارد. هدف شرکت های هرمی سالم، که فعالیت شان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ در حالی هدف شرکت های دسیسه هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابجایی است. به نظر می رسد این نوع فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها ایجاد می نمایند. علاوه بر این، به نظر می رسد می توان ضمن بررسی فقهی فعالیت شرکت های هرمی نشان داد که این دسته از فعالیت ها با قواعد مختلف فقهی در تعارض اند. از جمله: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب) و بروز ضرر. همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل»، شامل این نوع شرکت ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدی زایی را مشروع دانست.

مقاله حاضر می­کوشد به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینه­های مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سؤال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکاف­های موجود در قراردادهای ناقص تبیین شده است. بدین منظور نشان داده­ایم که چگونه بخش مهمی از قواعد فقه و ضوابط حاکم بر عقود معین می­توانست کارکرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش دیگری از مقاله به تفصیل نقش آموزه­های حقوقی اسلام در مقررات­گذاری بر قراردادها توضیح داده شده است. بر این اساس ممنوعیت برخی روش­های مبادله رایج در عصر جاهلی را می­توان از مصادیق مقررات­گذاری اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدیر رویکردهای مذکور نشان می­دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود نمی­توان این فرضیه را که «تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزینه­های مبادله را کاهش نمی­داد» پذیرفت.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.

ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینه های تعدیل، شامل زیان های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطاف ناپذیری دستمزد، هزینه های جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود میآیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن(عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند. براساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای، مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تأیید میگردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار میگیرد. براساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد میشود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.

اقتصاد اسلامی دغدغه ای است که امروزه توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب کرده است. این مقاله با هدف درک بهتر از آینده اقتصاد اسلامی، نظریات اقتصاددانان اسلام گرا در اقتصاد اسلامی را با دو نگرش «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب اضافی» و «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب وصفی» دسته بندی می کند. التزام به نگرش اول موجب محدود شدن دامنه اقتصاد به مباحث از پیش تولید شده و موجود در اسلام شده و التزام به نگرش دوم دامنه شمول اقتصاد اسلامی را به طور چشمگیری وسعت می بخشد. اما خواهیم دید که در عمل بی توجهی به مبانی اسلامی در نگرش دوم نیز نتیجه ای جز اصلاح ظواهر اقتصاد نئوکلاسیک با لعاب اسلامی دربر نداشته است. این مقاله با هدف برونرفت از وضع فعلی نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، رهیافت تلفیقی را مورد توجه قرار می دهد. در این نگرش هر چند اقتصاد اسلامی از حیث دستور زبان، همچنان یک ترکیب موصوف و صفت است اما با محتوای واحدی که از حیث مفهومی به دست می آورد، می توان به مرور قائل به سلب نگرش ترکیبی و دوگانه از آن شد. این رهیافت در غالب رویکردهای متنوعی همچون رویکرد میان رشته ای مورد مطالعه قرار می گیرد.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.

This paper focuses on the development of modern non-structural dynamic multivariate time series models and evaluating performance of various alternative specifications of these models for forecasting Iranian inflation. The Quasi-Bayesian method, with Literman prior, is applied to Vector autoregressive (VAR) model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2006:Q1 to assess the forecasting performance of different models over different forecasting horizons. The Bewley transformation is also employed for the re-parameterization of the VAR models to impose the mean of the change of inflation to zero. Applying the Bewley (1979) transformation to force the drift parameter of change of inflation to zero in the VAR model improves forecast accuracy in comparison to the traditional BVAR.

مطالعه حاضر، با استفاده از مدل های خانواده ARCH و روش شبیه سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 86-1377 مورد بررسی قرار میدهد. مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی بعد از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد در بین برآورد کنندگان VaR، الگوی GARCH، با توزیع t-student، از توانمندی مناسبتری در مقایسه با سایر الگوهای هم خانواده مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.

بهره وری معیار توصیف کننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و درجه دستیابی به اهداف میباشد. در مقاله کارایی و بهره وری بخش پژوهشی و کل (آموزشی و پژوهشی) 31 دانشگاه بزرگ دولتی به منظور ایجاد رقابت جهت بهبود بهره وری آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. برای اندازه گیری کارایی و تغییرات بهره وری دانشگاه ها با توجه به خصوصیات شان از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نکته مهم، بررسی نسبی کارایی فعالیت های دانشگاه ها در شرایط یکسان میباشد و با این حال اکثر دانشگاه ها از ناکارایی نسبی برخوردارند به عنوان مثال در سال تحصیلی 1386-1385 در بخش پژوهشی، 7 دانشگاه کارا و 23 دانشگاه ناکارا و برای کل (آموزشی و پژوهشی) 19 دانشگاه کارا و 12 دانشگاه ناکارا بودند. برای جلوگیری از تصادفی بودن نتایج از میانگین هندسی 5 سال تحصیلی 1381 الی 1386 استفاده شده است. بر این اساس کاراترین دانشگاه ها از نظر فعالیت های پژوهشی شامل دانشگاه های تهران، شیراز، کردستان، محقق اردبیلی، رازی کرمانشاه، لرستان و همدان می باشند و بدان معناست که این دانشگاه ها نسبت به بقیه دانشگاه ها با ورودی های کمتر، خروجی های پژوهشی بیشتری ارایه نموده و بیشترین کارایی را داشته اند و همچنین میزان کارایی 13 دانشگاه از سطح متوسط کارایی دانشگاه ها پایین تر بودند. در بررسی تغییرات بهره وری دانشگاه ها مشخص شد که طی پنج سال تحصیلی بهبودی محسوسی حاصل نشده است و عدم پیشرفت و تغییرات نامحسوس مثبت در بهره وری پژوهشی و بهره وری کل عمدتاً ناشی از رشد کم کارایی تکنولوژی (بکارگیری موثر و میزان تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی) آنها می باشد. در همبستگی متغیرها مشخص شد که عامل اصلی تعیین کننده رشد بهره وری پژوهشی دانشگاه ها، ارتقای شاخص کارایی تکنولوژی است و سایر شاخص ها مانند شاخص کارایی فنی، سهم و نقش کمتری دارند. در مجموع ارتقای کارایی و بهره وری دانشگاه ها نیازمند اتخاذ برنامه ریزی استراتژیک و راه اندازی چرخه مدیریت بهبود بهره وری در دانشگاه ها است.

این مقاله ویژگی حافظه بلند مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار میدهد. برای این منظور، از انواع مدل های بلند مدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل FIGARCH-BBM، FIGARCH-Chung، FIEGARCH، FIAPARCH-BBM و FIAPARCH-Chung و کوتاه مدت شامل GARCH، EGARCH، GJR و APARCH با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدل های بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از وجود حافظه بلند-مدت در نوسانات بازدهی در بازار نفت است. همچنین، با توجه به معیار آکائیک، در بین مدل های بلند-مدت، بهترین عملکرد در مدل سازی نوسانات مربوط به مدل FIAPARCH-Chung با فرض توزیع t- استیودنت است. براساس معیار شوارز نیز مدل FIGARCH-Chung با فرض توزیع t بهترین مدل است. نتایج نشان می دهد در مقایسه مدل های کوتاه مدت با بلند مدت، مدل های بلند مدت با در نظر گرفتن ویژگی حافظه بلندمدت نوسانات، عملکرد بهتری را نسبت به مدل های کوتاه مدت از خود نشان می دهند. سرانجام اینکه نتایج حاکی از آن است که فرض های نامتقارن شامل توزیع t و GED فرض های مناسب تری برای جملات پسماند نسبت به فرض توزیع نرمال است.