فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۸۰۳ مورد.
آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ (نگرشی جدید به رفتار قیمت سهام و قابلیت پیش بینی آن
حوزه‌های تخصصی:
بررسی و تحلیل بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در ایران
حوزه‌های تخصصی:
در دهه‌های اخیر، نقش بازار سرمایه و گسترش حجم فعالیت در بازار بورس ارتباط نسبتابالایی با روند رشد اقتصادی کشورها داشته است. نقش بازار سرمایه در ایران و تحول آن نیز به‌عنوان یکی از بازارهای چهارگانه‌ای که تعادل عمومی در اقتصاد را پدید می‌آورد، همواره مطرح‌بوده است. در این مقاله، بازار سرمایه، به ویژه بازار بورس اوراق بهادار و تحولات آن را تحلیل‌کرده‌ایم و علتهای اصلی ایجاد نوسانها در بازار بورس را ارزیابی نموده‌ایم. سپس با توجه به‌تحلیلهای انجام شده، برای فعالتر کردن بازار بورس اوراق بهادار تهران، راهبردهایی متناسب بااوضاع اقتصادی ایران، ارائه داده‌ایم.
بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خرید خودرو سواری نو در سبد هزینه ای خانوار شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بورس اوراق بهادار و جایگاه آن در بازار سرمایه کشور (4)
حوزه‌های تخصصی:
مقایسه تحلیلی نسبت های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول
حوزه‌های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، مقایسه نسبت های مالی میان شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول می باشد. بدین منظور 10 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، بدهی و سودآوری در 7 گروه از صنایع مختلف میان این کشورها مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش 159 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1391 شمسی و 84 شرکت عضو بورس اوراق بهادار استانبول، طی سال های 2010 تا 2012 میلادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها، نخست نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی و سپس حسب مورد برای مقایسه نسبت ها از آزمون T یا آزمون ناپارامتریک من ویتنی برای دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت کلی بیانگر این است که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار استانبول در نسبت های نقدینگی، فعالیت و بدهی و شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در نسبت سودآوری به مراتب وضعیت مناسب تری نسبت به یکدیگر دارند.
شفاف سازی در بازار اوراق بهادار
حوزه‌های تخصصی:
اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مبتنی بر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای 5 دوره بر شاخص توسعه مالی بوده، اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنی بر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت 48 درصد از واریانس خطای پیش بینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح و شوک خود متغیر 42 درصد از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح می دهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.
قراردادهای آتی در بورس های کالایی
حوزه‌های تخصصی:
آثار مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ (نگرشی جدید به رفتار قیمت سهام و قابلیت پیش بینی آن
حوزه‌های تخصصی:
بررسی کارایی خط مشی اثر اندازه برای انتخاب پر تفوی در بورس
حوزه‌های تخصصی:
سفته بازی کوتاه مدت در بازارهای اقتصادی و مالی (بررسی فقهی−اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تردید در مورد مشروعیت مبادلات سفته بازانه در بازارهای اقتصادی و مالی، مباحث و مطالعات در این خصوص را در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی دامن زده است. در این مقاله برای شناخت ماهیت مبادله مالی سفته بازانه کوتاه مدتاز منظر اقتصاد اسلامی به بررسی نسبت این گونه فعالیت ها از یک سو با کنز و از سوی دیگر با بیع غرری، مقامره و رهان پرداخته می شود.
این پژوهش ابتدا ماهیت و چیستی کنز را مورد تحلیل قرار می دهد، آنگاه سه عقد محرمه بیع غرری، مقامره و رهان را به عنوان بازی های حاصل جمع نامثبت با شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین/نامعین و وجود قاعده برد و باخت توصیف می کند که نتیجه نهایی آن جز جابجایی ثروت به دلایلی غیراقتصادی نیست. آنگاه می کوشد نشان دهد که سفته بازی کوتاه مدت حاصل جمع صفر یا نامثبت در مبادلات مالی بنا به واسطه برقراری شرط های سه گانه یاد شده، می تواند دارای ماهیت شبه رهانی باشد که در آن متراهنین با پذیرش ریسک، روی پیش بینی خود در مورد جهت تغییر قیمت نسبی دارایی های مالی شرط بندی می کنند. همچنین نشان داده می شود که براساس موازین فقهی، لزومی ندارد ورود به رهان براساس شانس صرف باشد و ابتنای ورود به رهان بر پیش بینی و تخمین موجب حلیت و مشروعیت آن نمی شود. در این مقاله در نهایت نتیجه گرفته می شود که صرف نظر از شبهه کنزی بودن مبادلات سفته بازانه کوتاه مدت، حداقل تحت شرایط معینی مبادله سفته بازانه کوتاه مدت می تواند مصداق بیع غرری و رهان تلقی شود. در این مطالعه تحلیلی از زیان سرمایه در مبادلات سفته بازی کوتاه مدت نیز ارائه می شود.
برآورد کارایی بانک های ایران و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عوامل مؤثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال های پیش از 2003 می باشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به شدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار می گیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال 2003 باعث ارتباط معنا دار بین بازدهی ها و تقویت انتقال تلاطم بین 3 بازار نفت، طلا و ارز شده است. نامتقارنی خبر بد و خوب در الگو مورد تأیید قرار گرفته و نشان می دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها می تواند در تقویت رابطه بین بازدهی ها و میزان سرریز ریسک مؤثر باشد. در نهایت، نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آماری معنا دار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می دهد.