فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۸۰۳ مورد.
خدمات نرم افزاری در بازارهای خارج از بورس
منبع:
بورس دی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
نظارت بر ناظران
حوزههای تخصصی:
«در یک سال اخیر بنیادهای بورس بی تغییر مانده اند»: گفتگو با دکتر حسین زارعی ، استاد دانشگاه .
حوزههای تخصصی:
نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH وCARCH متقارن و غیر متقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون می شود. شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که، تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیتهایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.
EPS و EP ،REVA ،EVA تعیین مدلی برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخصهای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بورس هفت ستاره
جایزه نوبل اقتصاد و گذری بر نظریه نوین پرتفولیو
منبع:
بورس آذر ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی:
طراحی سیستم مدیریت پر تفولیوی وامهای بانکی با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
نکاتی در مورد سهام بورس اوراق بهادار
حوزههای تخصصی:
تا بستن نمادها متوقف نشود ، بورس بهبود نمی یابد: گفت و گوی اقتصاد ایران با مدیرعامل کارگزاری رشد پایدار
حوزههای تخصصی:
ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله بررسی اثر روزهای هفته در بازار در حال گذر سهام تهران بوده است. در این راستا فرضیه های معنادار بودن اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل سهام و نیز به تفکیک برای شاخص های صنایع آزمون شده است. با توجه به ناهمسانی واریانس، به ویژه در بازار اوراق بهاداره از مدل های خانواده آرچ،به ویژه مدل گارچ-ام نمایی در آزمون فرضیه ها استفاده شده است.برای این منظور از اطلاعات سری زمانی روزهای هفته شاخص کل در دوره 1371-1381 و سال 1382 و به تفکیک 15 صنعت استفاده شده است.نتایج کل دوره حاکی از اثر منفی شنبه و چهارشنبه بوده است،به گونه ای که در زیر دوره ائل،اثر سه شنبه منفی ولی در زیردوره دوم اثر شنبه،یکشنبه و دوشنبه منفی بوده است.نتایج مربوط به شاخص های صنایع نیز به وجود اثر روزهای هفته در نه صنعت از میان پانزده صنعت،اشاره داشته است؛ نشانه ای از عدم وجود کارایی در بازار اوراق بهادار تهران.
بازگشت به عقب
حوزههای تخصصی:
برآورد خط بازار سهام و تعیین نرخ بازده بدون ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
بررسی کارایی سبد سهام (پرتفولیوی) بیمه ی مرکزی ایران
حوزههای تخصصی:
با توجه به ماهیت عملیات بیمه ای که مؤسسات بیمه انجام می دهند، این مؤسسات از وجوه قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت برخوردارند. از این رو، یکی از مهمترین فعالیت های مؤسسات بیمه، انجام سرمایه گذاری منابع مالی مزبور است. گزینه های متعدد و متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که مؤسسات و نهادهای مالی می توانند در آن گزینه ها سرمایه گذاری نمایند. یکی از این گزینه ها، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. لیکن برای یک سرمایه گذاری نیاز به یک مدیریت صحیح سرمایه گذاری است. در این مقاله وضعیت سرمایه گذاری شرکت بیمه ی مرکزی ایران در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی و از جنبه های گوناگون (بازده، ریسک و شاخص عملکرد) مورد بحث قرار گرفته است. پس از محاسبه ی متغیرها و آزمون فرضیات، کارایی پرتفولیوی (سبد سهام) بیمه ی مرکزی ایران مورد تایید قرار گرفته است.