مالیه بین الملل

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده ی بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه ی انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه ی انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی میگو و خاویار پرداخته شود.

۴۷۹.

انفجار بزرگ

منبع: گزارش اسفند ۱۳۷۶ و فروردین ۱۳۷۷ شماره ۸۵ و ۸۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل ترتیبات پولی بین المللی،نهادهای پولی بین الملل

تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۴۸۷

۴۸۰.

عبور نرخ ارز:مورد مطالعه اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یوسف عیسی زاده روشن

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: خود رگرسیون برداری عبور نرخ ارز قیمت صادرات قیمت واردات

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز

تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۶۲۹

هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیر پذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار می گیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوک های وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم جمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید می شود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان می دهد شوکی که بر نرخ ارز وارد می شود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت.

درخت حوزه‌های تخصصی