
شاپور محمدی
سمت: دانشیار |
مدرک تحصیلی: دکتری |
مطالب
Optimal Portfolio Selection for Tehran Stock Exchange Using Conditional, Partitioned and Worst-case Value at Risk Measures(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Portfolio optimization Value at Risk CVaR WVaR PVAR HGAPSO
پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه های عصبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: اطلاعات اندازه ریزساختار
تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی با استفاده از مدل های ریزساختار بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: معامله مبتنی بر اطلاعات احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) مدل های مبتنی بر اطلاعات ریزساختار بازار
برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان مقیاس های مختلف: رویکرد تجزیه وتحلیل موجک(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: نسبت بهینه پوشش ریسک رویکرد تجزیه وتحلیل موجک درجه کارایی پوشش ریسک تابع مطلوبیت
بررسی سقوط قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ(مقاله علمی وزارت علوم)
اثرات تقویمی در احتمال معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) مدل های مبتنی بر اطلاعات اثرات تقویمی و افشای اطلاعات
پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: درخت تصمیم شبکه عصبی مدیریت سود
بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ی کاتاستروف(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: تغییرات ناگهانی توزیع های دومدی سقوط بازار سهام مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف نظریه ی کاتاستروف
بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل APT(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: تحلیل عاملی نرخ بازده بدون ریسک هم حرکتی قیمت گذاری آربیتراژ
بررسی حافظه ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: انباشتگی کسری بازار سهام تفاضل کسری حافظه ی بلندمدت سری های زمانی مدل
محاسبه ی بازده ی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: بازده ی بدون ریسک فضای حالت فیلتر کالمن مدل قیمت گذاریِ دارایی سرمایه ای
پیش بینی نوسانات بازده بازار با استفاده از مدل های ترکیبی گارچ شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: شبکه عصبی مصنوعی مدل های ترکیبی مدل های گارچ پیش بینی نوسان بازده شاخص کل
بهینه سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: بهینه سازی پرتفوی نظریه مدرن پرتفوی تکنیک جستجوی هارمونی الگوی میانگین نیم واریانس مرز کارای سرمایه گذاری
بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان-مقیاس های مختلف با استفاده از تحلیل موجک (WAVELET)(مقاله علمی وزارت علوم)
اسناد عملکرد پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: انتخاب سهام تخصیص دارایی ها زمان سنجی بازار اسناد عملکرد پرتفوی
بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: سری های زمانی تفاضل کسری حافظه ی بازار نفت مدلARFIMA
مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: نوسان شرطی نوسان غیر شرطی پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران مدل های نوسان شرطی تعمیمیافته (GARCH)
تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعهی موردی صنعت برق(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: عملکرد صادراتی استراتژی صادرات موانع صادارت برنامه های تشویق صادرات انگیزاننده های صادرات