ریسک اعتباری

رفتار فرصت طلبانه ریسک اعتباری و همچنین عملکرد شرکت ها، با تغییر نهادی یک کشور مانند ایجاد فرایند خصوصی سازی و همچنین جابجایی مدیران در راس هیئت مدیره به شدت به چالش کشیده می شود. مدیرعامل جدید می تواند فعالیت های شرکت را به شیوه ای معنی دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل توجهی برای شرکت به ارمغان می آورد که می تواند بر ریسک اعتباری آن مؤثر باشد. در این تحقیق به بررسی مقایسه ای رابطه تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری پرداخته شد. برای انجام این تحقیق نمونه شامل سه گروه از شرکت هایی است که به روش واگذاری از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند. داده های این پژوهش در بازه زمانی 1394 تا سال 1400 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری در شرکت هایی که از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد و بین تغییر مدیریت شرکت با بازدهی دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکت رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد.

تسهیلات بانکی در واقع همان خروجی های اصلی بانک است که از طریق آن نقدینگی جامعه که به صورت سرگردان در سطح جامعه قرار گرفته، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. در این راستا، یکی از عمده ترین مسایلی که تصمیم گیرندگان در بانک ها با آن مواجه هستند اولویت بندی متقاضیان دریافت وام است. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان و تعیین یک الگوریتم مناسب برای اولویت بندی متقاضیان در بانک ها به صورت موردی در بانک سپه انجام شد. در این پژوهش، قضاوت های شهودی و نادقیق کارشناسان به صورت داده های فازی مردد درنظر گرفته شد و یک الگوریتم ساده مبتنی بر فاصله پیشنهاد شد. خروجی الگوریتم پیشنهادی یک رتبه بندی دقیق از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مساله مطرح شده در این پژوهش یک مساله تصمیم گیری است که همواره به صورت شهودی انجام می شود و تا کنون پژوهشی به ارایه الگوریتم اولویت بندی در این زمینه نپرداخته است.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتب هبندی اعتباری مشتریان حقیقی، متقاضی تسهیلات صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر، در فاصله زمانی 1388 تا 1391 انجام شده است. به منظور بررس یهای لازم، از 15 متغیر توضی حدهنده احتمال نکول، متغیرهای جمعی تشناختی)سن، جنس، تحصیلات، ...( و متغیرهای مالی)میزان وام، ارزش وثیقه، ...( استفاده شد. نتایج برآورد نشان م یدهد متغیرهای وضعیت اجرای طرح و جنسیت، از مه مترین عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بود هاند؛ نوع وثیقه، سوابق مهارتی و زمینه فعالیت نیز در کاهش احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات مؤثرند.