درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای مالی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
بازارهای مالی بحران های مالی حاکمیت و مالیه شرکتی نهاد ها و خدمات مالی
اطلاعات و کارایی بازار انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری پیش بینی های مالی سایر سیاست گذاری و قانون گذاری قیمت گذاری آتی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۸۰۳ مورد.
۴۸۷.

بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران سری های زمانی حافظه بلندمدت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۶۴۱
هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته باشد و رابطه آن ها قابل چشم پوشی نباشد، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه های گوناگون مالی دارد. در این پژوهش وجود حافظه بلندمدت در سری بازده شاخص های بیمه، بانک، فراورده های نفتی، منسوجات، شیمیایی و زراعت در بورس اوراق بهادار تهران (در دوره زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1393) با استفاده از آزمون BDS بررسی شده است، سپس برای تأیید آزمون فوق از آزمون های ARFIMA استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، همه شاخص های بررسی شده حافظه بلندمدتی دارند. در انتها با تأیید وجود حافظه بلندمدت در شاخص ها، ازآنجاکه حافظه بلندمدت موجب وابستگی بازده های قبلی آن می شود، نشان دهنده وجود پارامتری قابل پیش بینی در دینامیک سری زمانی است. وجود این ویژگی دلیلی بر رد شکل ضعیف فرضیه کارایی بازار است.
۴۹۰.

بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: نظریه آشوب پیش بینی پذیری آزمونBDS آزمون حداکثر نمای لیاپانوف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۹۵۹
در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.
۴۹۸.

پویایی های تقاضای طلا و مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن: داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: تورم روش گشتاورهای تعمیم یافته بازار مالی تقاضای طلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۵۷۰
ذخایر طلا در ترازنامه بانک های مرکزی دنیا از یک طرف و جذابیت آن در مقاصد سرمایه گذاری و مقابله با محیط بی ثبات کلان اقتصادی از طرف دیگر باعث شده این فلز ارزشمند حتی بعد از فروپاشی نظام برتون وودز نیز مورد توجه سیاست گذاران، محققان و بازیگران بازارهای کلان اقتصادی قرار بگیرد. مقاله ی حاضر پویایی های تقاضای طلا و مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن را طی دوره 2011-2000 برای 25 کشور در حال توسعه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد مطالعه قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل اثرگذار بر تقاضای طلا، تقاضای دوره ی گذشته ی طلا بوده است. سایر عوامل تعیین کننده تقاضای طلا که اثر مثبتی بر تقاضای آن داشته اند، درآمد سرانه، رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، اعتبارات بخش خصوصی و نرخ بهره حقیقی بوده اند. تغییرات متغیرهایی نظیر نوسانات درآمد سرانه، نوسانات نرخ تورم و ارزش بازار مالی نیز در جهت عکس بر تقاضای طلا اثر داشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان