درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
پیش بینی و شبیه سازی سایر سطح عمومی قیمت ها،تورم نوسانات تجاری،دورهای تجاری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۱۶ مورد.
۱۸۱.

اثر آستانه ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خصوصی حد آستانه ای الگوی GARCH نااطمینانی های تورمی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۷۱۱
در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58
۱۸۳.

علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تورم علیت گرنجر نااطمینانی تورمی مارکف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۸۰۷
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می تواند متفاوت باشد. در کل نتایج تحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5 مورد از 6 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورم بالا منجر به نااطمینانی تورمی می گردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوی نااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت مورد بررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش نااطمینانی تورمی می شود، مورد تایید قرار گرفته است.
۱۸۷.

The Co-movement between Output and Prices: Evidence from Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۷, No. ۱, (۲۰۱۵)

کلیدواژه‌ها: GARCH Iran Output Dynamic Conditional Correlation Prices

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۶۳۷
This paper employs a multivariate dynamic conditional correlation GARCH model, which is developed by Engle (2001, 2002), to detect the timing and nature of changes in the comovement between Iranian output and prices for the periods after Iran–Iraq war , known as imposed war . The results showed that there is a weak correlation between output and prices after imposed war and varies periodically and changes from positive to negative after imposed war and changes from negative to positive again after 2009 crisis in Iran. We conclude that there is a contagion effect of the price index on output. The predominantly negative output-price co-movement suggests that the overall price level was typically countercyclical rather than procyclical. These findings imply the presence of aggregate supply versus aggregate demand shocks and sticky prices. Supply shocks are the main causes of stagflation. To solve the problem of stagflation, governments must adopt policies to push out the aggregate supply curve
۱۹۱.

تاثیر نوسانات دوره ای بر حجم سپرده ها در بانک کشاورزی مطالعه موردی در استان فارس

نویسنده:
منبع: جهاد آذر و دی ۱۳۷۷ شماره ۲۱۲ و ۲۱۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : ۱۳۶۱ تعداد دانلود : ۶۲۲
۱۹۴.

بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی کاربردی سال اول تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تورم ایستایی غیر خطی الگوی ESTAR آزمون KSS

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۸ تعداد دانلود : ۶۴۱
با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاست­گذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمون­های ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، می­تواند نتایج گمراه کننده­ای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویایی­های نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 می­باشد. عمده آزمون­های مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمون­ها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناست که تکانه­ها اثر گذرا بر سطح عمومی قیمت­ها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمی­باشد. در این مقاله این آزمون­ها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیر خطی نرخ تورم بررسی شده است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی می­کند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجدداً با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ناایستایی تورم می­باشد. بنابراین، مشاهده می­گردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمی­باشد. همچنین تکانه­ها می­توانند اثر دائمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاست­های ضد تورمی برای مسئولین پولی بسیار پرهزینه است.
۱۹۵.

اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل های EGARCH و VECM (86-1350))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال شانزدهم زمستان ۱۳۸۸ شمارة ۲۹

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نااطمینانی تورم الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) تحلیل واکنش ضربه ای (IR) تجزیه واریانس (VD)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۸۸۶
در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه ی مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است
۱۹۶.

مقایسه آثار تغییر سطح عمومی قیمت ها در هر یک از بخش های اقتصاد بر هزینه ساخت مسکن با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1380(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی دوره جدید بهمن و اسفند ۱۳۸۹ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۹۰۳
۱۹۷.

اثر ادغام اقتصادی از طریق تجارت برادوار تجاری(کشورهای منتخب عضو اکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۷۰۵
۱۹۸.

بررسی اثر شوک های پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از روش FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: تحلیل عاملی تحلیل مؤلفه های اصلی پایداری تورم شوک پولی چسبندگی قیمت ها قیمت های جزئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۹ تعداد دانلود : ۷۵۸
دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.
۲۰۰.

ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تولید تورم تلاطم تورم تلاطم تولید مدل خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی (EGARCH) تعمیم یافته نمایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۷۳۸
تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است . یکی از راههای کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته میشود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی کنند، چه تأثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟ بدینمنظور از دادههای فصلی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده طی دوره زمانی بهار (EGARCH) 1354 تا تابستان 1387 و مدل خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد نرخ رشد تولید و نرخ تورم از فرآیند خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تبعیت میکنند. همچنین تلاطم تورم و تولید منجر به افزایش نرخ تورم شده و تلاطم تولید (ARCH) موجب افزایش رشد تولید میشود و این فرضیه که تلاطم تورم اثر کاهشی بر نرخ رشد تولید دارد، پذیرفته نمیشود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان