تیمور محمدی

تیمور محمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۸ مورد.
۱۰۱.

نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک ها در رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶۹) 133-162

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی مانده تسهیلات بانکی بخش های اقتصادی رشد اقتصادی الگوی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی ( ARDL ) بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP ) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
۱۰۲.

واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه های مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۳ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: سرریز تلاطم بازارهای مالی رهیافت VAR-BEKK-GARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۴۰
هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی  25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافته های حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید می کند.
۱۰۳.

کارایی ابزارهای الکترونیک در عملکرد بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ ۱۴۰-۱۲۵

کلیدواژه‌ها: کارایی ابزارهای الکترونیک بانکداری الکترونیک روش تاپسیس روش ویکور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکی از ملزومات زندگی بشر تبدیل شده است و نمی توان دنیای امروز را بدون استفاده از آن تصور کرد. اقتصاد نیز یکی از حوزه هایی است که حضور این فناوری در آن موجب تحولات بسیاری شده است، به طوری که می توان پسوند الکترونیک را به بسیاری از زیرمجموعه های این حوزه افزود؛ از قبیل بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک که شرایط، گذشته هر یک از این زیرمجموعه ها را تغییر داده است. این مقاله یک رویکرد مفهومی برای ارزیابی و رتبه بندی خدمات ابزار الکترونیک بانک ها ارائه می دهد. این مقاله ابعاد کیفی ابزارهای الکترونیک مانند: تعداد کارت، تعداد دستگاه ATM، POS و تعداد تراکنش های آنها را مدنظر قرار داده و کارایی تعریف شده برای هرکدام از ابعاد به این صورت تعریف شده است که مبلغ ها به عنوان ستاده در صورت کسر و تعداد کارت یا دستگاه یا تعداد تراکنش ابزارهای الکترونیک به عنوان نهاده در مخرج کسر است و سپس بانک ها به روش تاپسیس و ویکور با استفاده از ابزار های الکترونیک رتبه بندی و تحلیل واریانس شدند. داده ها به تفکیک ماهانه و استانی در بازه زمانی ده ساله برای ده بانک مختلف می باشند. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد بانک ها بر اساس شاخص های اندازه گیری تفاوت پیدا می کند، در این مقاله بررسی می گردد که کدام روش بر اساس شاخص ها اندازه گیری دقیق تری ارائه می دهد. نتیجه تحلیل واریانس برای روش تاپسیس به معنی دار نبودن استفاده از ابزار های الکترونیک دلالت دارد درحالی که در روش ویکور معنی دار می باشد و پیشنهاد می گردد که در رتبه بندی بانک ها در استفاده از ابزارهای الکترونیک از روش تاپسیس استفاده گردد.
۱۰۴.

اثرات کلان تکانه های مالیاتی در ایران: رویکرد شناسایی ترکیبی الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با تأکید بر زمان بندی اثرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 43 - 77

کلیدواژه‌ها: تکانه مالیاتی مالیات مستقیم مالیات غیرمستقیم تورم الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تابع «ضربه- واکنش»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.
۱۰۵.

تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در استان های ایران؛ رهیافت اقتصاد سنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۶۶)

کلیدواژه‌ها: الگوی پانل پویای فضایی تغییرات قیمت مسکن الگوی پانل فضایی ماتریس های وزنی فضایی براساس جمعیت و نرم افزار متلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۶۱۹
پژوهش های بخش مسکن نشان می دهند اثر متغیرهای اقتصادی مختلف بر قیمت مسکن در مناطق مختلف یک کشور متفاوت است و قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور دارای ارتباطی درونی با یکدیگر هستند، مدل سازی این آثار در قالب اقتصادسنجی فضایی صورت می گیرد. در این پژوهش از داده های مربوط به 28 استان مختلف ایران طی دوره ۱۳92 -۱۳7۹ به برآورد و مقایسه الگوهای پانل پویای دوربین فضایی با الگوهای پانل دوربین فضایی و همچنین برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سریزهای فضایی) مربوط به متغیرهای توضیحی در دو بعد کوتاه مدت و بلندمدت به کمک ماتریس وزنی فضایی جمعیتی در چارچوب نرم افزار متلب پرداخته شده  است. به منظور انتخاب بهترین الگوی فضایی سازگار با الگوی نظری تعیین قیمت مسکن از روش شناسی الهورست و در هر مرحله از آزمون نسبت درستنمایی ( LR ) و آزمون ضرییب لاگرانژ ( LM ) برای مقایسه الگوهای فضایی استفاده شده است و مشخص شد الگوی پویای فضایی بهترین تصریح را نشان می دهد. با مقایسه نتایج در الگوهای پانل پویای فضایی، متغیر تاخیری قیمت مسکن و اثرات فضایی این متغیر سهم بالایی در تعیین قیمت مسکن نشان می دهد، این در حالی است که تنها اثرات فضایی متغیر مخارج خانوار اثر معناداری بر قیمت مسکن داشته و سایر متغیرها از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت و اجاره واحد مسکونی هم به صورت مستقیم و هم در قالب سریزهای فضایی اثرات معناداری بر قیمت مسکن در استان های ایران داشته اند.
۱۰۶.

تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل عمومی تئوری رفتار برنامه ریزی شده کنترل درک شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۲۰
امروزه موضوع ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به چالشی فراگیر تبدیل شده و راهکارهای متعددی نیز برای کاهش اثرات آن در شهرهای مختلف ارائه گردیده است. در سال های اخیر تمرکز بر راهکارهای متکی بر اقتصاد رفتاری مورد توجه پژوهشگران در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. بر این اساس لازم است تا برای کاهش معضلاتی چون ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به عوامل بنیادین ایجادکننده آنها توجه نمود و در این میان درک رفتار افراد و تلاش برای تغییر رفتار آنها لازمه تغییر الگوی سفر شهروندان محسوب می شود. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه رفتار برنامه ریزی شده است که بر اساس آن قصد انجام یک رفتار مشخص توسط سه عامل باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترل تحت تأثیر قرار می-گیرد. در این پژوهش با رویکرد پیمایشی تعداد ۳۷۵ پرسشنامه با روش نمونه گیری طبقه ای در سطح شهر تهران تکمیل گردید. نتایج حاصل از کاربرد لجستیک ترتیبی چندگانه نشان می دهد که متغیرهای سطح تحصیلات، سن، نگرش و کنترل درک شده تاثیر معنی داری بر رفتار حمل و نقلی شهروندان تهرانی دارد. همچنین متغیر های ازدحام، زمان، دسترسی، پرستیژ و متغیر هنجار غیرمستقیم که بیان کننده رفتار دوستان و افرادی است که برای شخص مهم هستند، بر رفتار فرد در استفاده از حمل و نقل عمومی تاثیرگذارند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش می یابد.
۱۰۷.

اثر تکانه های خارجی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نیوکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹۳ 93-121

کلیدواژه‌ها: متغیر های کلان اقتصادی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
یکی از مسایل مهمی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثر تکانه های خارجی بر ساختار اقتصاد کلان آن کشور ها می باشد. در این مقاله با هدف بررسی اثر تکانه های خارجی شامل تکانه های قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و تورم جهانی بر متغیر های کلان اقتصادی ایران ، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE) ) با رویکرد کینزی جدید را حل کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. یافته اصلی ما نشان می دهد ، تولید ناخالص داخلی و تولید غیرنفتی پس از یک شوک مثبت قیمت نفتی افزایش می یابد. در خصوص تولید نفتی حداقل در کوتاه مدت، تولید نفت می تواند نسبت به نوسانات قیمت تاحدودی کم کشش باشد.همچنین تکانه نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی داخلی اِعمال می کند. در خصوص تکانه تورم خارجی نیز باید گفت که این تکانه تاثیر اندکی بر متغیرهای داخلی دارد.
۱۰۸.

رشد محدود شده تراز پرداخت ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: مدل رشد محدود شده تراز پرداختها الگوی ARDL آزمون کرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.
۱۰۹.

تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: علّیت گرنجردرواریانس شرطی MSBVAR DCC رهیافت بیزی نسبت بخت ها بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۵۰۹
هدف این پژوهش، تحلیل علّیت گرنجر در واریانس شرطی و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار است. به این منظور، سری های زمانی شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار، نرخ ارز (ریال برحسب دلار)، قیمت نفت سبد اوپک (بشکه برحسب دلار) و قیمت جهانی طلا (اونس برحسب دلار) درنظر گرفته شده است تا تعامل نوسانات بورس با نوسانات بازار داخلی (ارز) و بازارهای بین المللی (نفت و طلا) موردبررسی قرار گیرد. تواتر داده ها روزانه است. دوره موردمطالعه هم زمان با شروع کار دولت یازدهم بوده و با تحولات مهم داخلی و خارجی ازجمله تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افت شدید قیمت نفت، بحران خاورمیانه و توافق برجام همراه است. تحلیل علّیت در قالب الگوی MSBVAR-DCC با رهیافت بیزی انجام شده است. نسبت بخت ها دلالت بر آن دارد که رابطه علّی در واریانس شرطی از سوی متغیرهای الگو به سوی متغیر مالی وجود دارد. براین اساس، نوسانات متغیرهای نفت، ارز و طلا حاوی اطلاعات منحصربه فردی برای نوسانات متغیر مالی هستند. ازاین رو، تکانه ها و گذشته نوسانات شاخص بورس به تنهایی برای تبیین نوسانات این متغیر کافی نبوده و استفاده از اطلاعات نوسانات بازارهای داخلی و خارجی توصیه می شود.
۱۱۰.

تاثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تاکید بر بحران مالی 2008(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷۴) 1 - 38

کلیدواژه‌ها: بحران مالی بازار نفت بازار آتی ها مدل VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۴۸
اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده و مصرف کننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورس های نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه به عنوان یک متغیر برون زا، بلکه به صورت یک متغیر درون زا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتی ها) بر بازار معاملاتی نفت نشان می دهد تاثیرات بلندمدت بازار آتی ها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر می گذارد. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحران های مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتی های نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بین المللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیت های سفته بازی ضمن بهره برداری از فرصت های احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.
۱۱۱.

تعیین قاعده مالی تراز بودجه ای برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۵ 7-53

کلیدواژه‌ها: قواعدمالی سیاست مالی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۶۷۲
در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.
۱۱۲.

کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۵ 1-20

کلیدواژه‌ها: مدل های فضا- حالت زنجیره مارکف مدل مد های گذرا مدل GARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۵۱۸
در این مقاله، رفتار تصادفی بازده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ( TEDPIX ) برای دوره 7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه می شوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین، متوسط و بالا) است. نتایج پژوهش، مناسب بودن مدل مد های گذرا را نشان می دهد و مقدار پایین (کمتر از 50) معیار RCM نشان دهنده طبقه بندی مناسب رژیم ها در مدل است. مجموع ضرایب خودرگرسیونی در مؤلفه موقتی، تقریباً 0/4 است که نشان می دهد، حدود 40 درصد مقادیر جاری مؤلفه موقتی، توسط مقادیر دو دوره گذشته (دو روز گذشته) توضیح داده می شوند. دیرش مورد انتظار در وضعیت سه (واریانس بالا) دارای کمترین مقدار است، به این معنا که نوسانات بالا در بازده سهام سریعاً به سطح نرمال خود بازمی گردند. بررسی نمودار مقادیر احتمال بودن در وضعیت سه نشان می دهد، تعداد احتمالات با مقادیر یک برای وضعیت سه، در سال مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، بسیار زیاد است.
۱۱۳.

تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی در ایران (رهیافت سیستم پویای قیمت انرژی-عرضه انرژی- رشد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۳) 1 - 45

کلیدواژه‌ها: قیمت انرژی عرضه انرژی رشد اقتصادی استراتژی های کنترل شدت انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۵۶۰
هدف اصلی این مقاله ارائه و شبیه سازی عددی سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی ایران به منظور تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی است. در این راستا، یک سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی طراحی و با به کارگیری داده های کل تولید داخلی انرژی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص قیمت انرژی طی دوره ۹۳-۱۳۷۱ ، پارامترهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ برآورد شدند. سپس براساس سیستم مورد اشاره چهار استراتژی (اکتشاف و توسعه انرژی های نو و افزایش واردات انرژی، حرکت به سمت بازار خود تعدیل شونده، تغییر ساختار صنعتی و اتخاذ سیاست های تولید و قیمت انرژی) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سه استراتژی نخست، بازار انرژی را تثبیت می کنند، اما استراتژی چهارم به قرار گرفتن سیستم در حالت شوک سیکلی منجر خواهد شد. در این مقاله اثرات قدرت کنترل های مختلف تحت استراتژی های انفرادی و ترکیبی بر شدت انرژی نیز بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تحت یک قدرت کنترل منطقی، استراتژی ها شدت انرژی را کاهش می دهند، اما  افزایش نسنجیده قدرت کنترل، نتیجه معکوس خواهد داد. در رابطه با وضعیت به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت این استراتژی ها، کمترین شدت انرژی توسط استراتژی سوم و کمترین زمان به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت استراتژی دوم حاصل می شود. نکته مهم اینکه -هم از نظر ثبات و هم از نظر کاهش شدت انرژی- به کارگیری استراتژی جامع (ترکیب سه استراتژی) بهتر از استراتژی های انفرادی است. بنابراین، توصیه می شود جهت کاهش شدت انرژی کشور بجای به کارگیری سخت گیرانه و نسنجیده یک استراتژی از استراتژی های جامع یا استراتژی های انفرادی با قدرت کنترل های معقول استفاده شود.
۱۱۴.

شکاف جنسیتی دستمزد و پویایی های آن در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 85 - 112

کلیدواژه‌ها: شکاف جنسیتی دستمزد تبعیض سیاست پولی تکنولوژی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.
۱۱۵.

تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 25 - 46

کلیدواژه‌ها: خیرخواهی خودخواهی و داده های پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۶۲۵
علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردها است. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیرهای مؤثر باشد. در عین حال بازنگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیافزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و ... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار، شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1387 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدل ها به روش پنل دیتا (داده های ترکیبی) انجام شده و نتایج حاصله فرضیه های تحقیق را تأیید می کنند.
۱۱۶.

بررسی نقش شوک های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 241-264

کلیدواژه‌ها: نوسانات قیمت نفت خام شوک های ساختاری شوک های بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۵۶۷
نوسانات شدید قیمت نفت در سال های اخیر، پژوهشگران و سیاست گذاران را نسبت به نقش هر یک از شوک های ساختاری در تغییرپذیری قیمت نفت خام کنجکاو نموده است. در این پژوهش نوسانات قیمت نفت خام شاخص WTI و قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) با توجه به شوک های ساختاری در قالب مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2018 با استفاده از داده های ماهانه بررسی می گردد. بر اساس نتایج تجزیه تاریخی، نوسانات قیمت نفت در سال 2008 عمدتاً مرتبط با ترکیبی از شوک های ساختاری هست که در این میان شوک های تقاضای نفت نقش قابل توجهی در افت شدید قیمت از نیمه دوم سال 2008 به بعد داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل تاریخی، افت قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2014 عمدتاً در ارتباط با شوک های عرضه و شوک های تقاضای موجودی انبار نفت خام بوده است. در این برهه، قرارگیری بازار آتی ها در وضعیت پس بهین (کونتانگو)، انباشت ذخایر تجاری نفت خام را به موجب وقوع شوک های تقاضای موجودی انبار سرعت بخشیده و فشار بر کاهش قیمت اسپات را تشدید نموده است.
۱۱۷.

بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۷-۳۳

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ارزش افزوده معافیت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیر خطی تغییر جبرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۵۱۹
جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به طوری که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تأثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به تفکیک دهک های هزینه ای است. از این رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از 6 گروه کالایی با استفاده از داده های سال های 1396 و 1397 مربوط به 39000 خانوار به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک های هزینه ای مختلف به متوسط مخارج آن ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک های متوسط و پایین در مقایسه با دهک های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت های مالیات بر ارزش افزوده می تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.
۱۱۸.

پویایی های کلان اقتصادی مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۰ 37 - 67

کلیدواژه‌ها: نرخ بیکاری رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا مقررات زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۷۵
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.
۱۱۹.

نقش توسعه مالی در کارایی سیاست پولی ایران در تعیین تولید و تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 113 - 138

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی سیاست پولی کارایی روش حالت- فضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. برای دست یابی به هدف 4 الگو معرفی با رهیافت فیلتر- کالمن برآورد شدند. نتایج برآورد دو الگوی اول نشان داد با بهبود شاخص های توسعه مالی، کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کم تر خواهد شد. نتایج برآورد دو الگوی دیگر نیز نشان داد که تاثیر شاخص های توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است؛ بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد سیاستگذار اقتصادی در ایران در بخش های سپرده و وام آزادی عمل بیش تری را به بانک ها بدهد تا بتوانند کارکرد مناسب تری در اقتصاد آزاد داشته باشند، هر چند این رفتار بازهم سبب تشدید بی ثباتی و تغییرپذیری متغیرها می شود؛ اما می تواند کارکرد واقعی سیاست پولی را هم برای خانوار و هم برای تولیدکننده بهبود دهد.
۱۲۰.

نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت های دانش بنیان در یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 211 - 230

کلیدواژه‌ها: نهادها تاب آوری اقتصادی تحریم ها اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۵۵۹
رسیدن به رشد پایدار و باثبات یکی از اهداف همه اقتصادهاست. اگر رشد اقتصادی تنها تابعی از رشد ذخیره دانش و فناوری بود، آنگاه رفاه آینده بشر ظاهرا تضمین شده بود، در حالی که امروزه هنوز در بسیاری از کشورها مسئله رشد، نگرانی اصلی زمامداران است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که فشارهای خارجی هم مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی باشند. برخلاف قبل که کشورهای متخاصم از طریق جنگ های نظامی سعی در به زانو درآوردن رقبای خود داشتند امروزه این کشورها پای را در عرصه نبرد اقتصادی گذاشته اند و به دنبال برهم زدن امنیت اقتصادی کشورهای مقابل خود هستند. عواملی مانند تحریم ها از عوامل ایجاد تکانه های اقتصادی، برهم زدن وضعیت تعادلی در اقتصاد و جلوگیری از رشد اقتصادی محسوب می شوند. در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)، به بررسی نقش نهادها در مقاوم سازی اقتصادی و تاثیر این امر در تاب آور کردن اقتصاد و برطرف کردن آثار تحریم ها پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، نهادها نقش کلیدی در مقاوم سازی اقتصادی دارند به این معنا که با فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت شرکت های دانش بنیان به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تاب آوری اقتصادی کمک خواهند کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان