تیمور محمدی

تیمور محمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.
۱۰۱.

اثر تکانه های صادرات نفت و تعامل آن با قدرت انحصاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۷) 395 - 418

کلیدواژه‌ها: رکود تورمی ساختار انحصاری تکانه مارک آپ شوک نفت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازار جهانی که با تکانه های مثبت و منفی متعددی مواجه بوده است، در این مطالعه قصد داریم تکانه کاهش قیمت نفت و تکانه مارک آپ را که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کنیم. برای این منظور، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای شبیه سازی اقتصاد ایران در دوره 1338-1394 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، مارک آپ بر روی تولید ناخالص داخلی، صادرات، سرمایه گذاری و مصرف تأثیر منفی دارد. همچنین مطابق انتظار، مارک آپ تورم را افزایش می دهد لذا می توان نتیجه گرفت افزایش مارک آپ اثرات منفی بر وضعیت رفاه افراد دارد. همچنین تکانه منفی قیمت نفت مصرف و واردات را افزایش، سرمایه گذاری و تقاضای کار را کاهش می دهد. نتیجه نهایی این که به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و کاهش آن و همچنین افزایش مارک آپ در سال های اخیر، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است.
۱۰۲.

تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 151 - 176

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی عقود مبادله ای عقود مشارکتی تسهیلات بانکی رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۴۴۱
در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق عقود مشارکتی و مبادله ای صورت می گیرد. با توجه به نرخ های سود و دوره بازپرداخت متفاوت عقود مذکور و همچنین موضعیت هر یک برای فعالیت های خاص، توزیع تسهیلات به نفع هر یک می تواند اثرات متفاوتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر تأثیر توزیع تسهیلات بانکی با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای بر رشد اقتصادی در ایران را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور، از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی بهره جسته ایم. نتایج نشان می دهد که ضریب متغیّرهای مورد تأکید این مقاله در کوتاه مدت و بلندمدت طبق انتظار و معنادار حاصل شده است. ضریب لگاریتمی شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و در بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است، که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب شاخص توزیع تسهیلات بانکی (مبادله ای به مشارکتی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشان دهنده اثر مثبت عقود مبادله ای بر رشد اقتصادی است. در واقع چون نرخ های بهره عقود مبادله ای کمتر از عقود مشارکتی و دوره بازپرداخت آنها طولانی تر است و از طرفی این عقود بیشتر در فعالیت های مولد مورداستفاده قرار می گیرد، توزیع تسهیلات به نفع این عقود اثر مثبت روی رشد دارد.
۱۰۳.

اثر قیمت گازطبیعی بر تاب آوری سیستم گازرسانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۲ 131 - 169

کلیدواژه‌ها: قیمت گاز طبیعی نمای لیاپانوف تاب آوری سیستم گاز طبیعی مدل تصحیح خطای برداری مصرف گاز طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۷۶
روند صعودی مصرف گاز طبیعی در اثر توسعه گازرسانی طی سال های اخیر، ضرورت مطالعه تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بر تاب آوری سیستم گازرسانی در ایران است. برای سنجش تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی، در مرحله نخست، بزرگ ترین نمای لیاپانوف با استفاده از روش روزن اشتاین، بر اساس مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره 1384 تا 1396 محاسبه می گردد. در مرحله بعد با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن - یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) روابط بین قیمت گاز طبیعی با تاب آوری سیستم گازرسانی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. براساس نتایج مدل، هرچند قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت گاز طبیعی بر تاب آوری سیستم گازرسانی اثر مثبت داشته است، لیکن بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، منجر به کاهش آن شده است. که این امر می تواند ناشی از کاهش قیمت واقعی گاز طبیعی در اثر تورم و افزایش شدید نرخ ارز در سال های بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها باشد.
۱۰۴.

برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: تمایل به پرداخت هزینه های درمان بیمه خدمات درمانی تکمیلی ارزشگذاری مشروط الگوی رگرسیون لاجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۷۰۱
خدمات درمانی دولتی در ایران بصورت محدود می باشد و سهم پرداخت از جیب افراد از هزینه های درمانی بالا می باشد. بیمه تکمیلی، امکان خرید خدمات و پوشش بیمه ای بیشتر و گسترده تر را به افراد می دهد و آنها را در مواجهه با مخارج سنگین درمانی محافظت می کند. مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای بیمه های تکمیلی یکی از موانع اصلی گسترش صنعت بیمه می باشد. تحقیق حاضر به محاسبه میزان تمایل به پرداخت کارکنان کارگاه های صنعتی کوچک در 7 منطقه تهران، شیراز و بندرعباس برای بیمه تکمیلی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط در سال 1396 پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده از الگوی لاجیت، میزان تمایل به پرداخت بیمه درمانی تکمیلی برابر با 23/70 هزار تومان بوده است. همچنین وضعیت تحصیلات، وضعیت اشتغال، درآمد واقعی، سابقه بیماری، وضعیت سلامتی، تعداد مراجعه به پزشک، هزینه واقعی سلامت و رضایت از خدمات درمانی از عوامل اثرگذار بر روی تمایل به پرداخت افراد هستند.
۱۰۵.

رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 95 - 121

کلیدواژه‌ها: جهش نرخ ارز مخارج دولت شوک پولی شوک نفتی تراز پرداخت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
چنانچه اقتصاد در معرض انبساط پولی غیرمنتظره و پیوسته قرار گیرد، نرخ ارز در کوتاه مدت از مقدار بلندمدت خود فراتر رفته و مجدداً در بلندمدت به آن سطح باز می گردد، این پدیده کوتاه مدت است و از یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای کالاها و دارایی ها ناشی می شود. با توجه به اثرات مخرب و زیان بار جهش نرخ ارز در اقتصاد، در این پژوهش علل شکل گیری و عوامل مؤثر برجهش ارزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با استفاده از داده های سری زمانی سالانه کشورهای مذکور و بر اساس آمارهای منتشره بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و فدرال رزرو با مدل داده های ترکیبی در دوره 2016-1990 بررسی شده است. ازجمله عوامل اثرگذار بر جهش ارزی، متغیرهای تراز پرداخت، سیاست مالی (مخارج دولت)، شوک پولی و شوک نفتی است. به منظور برآورد اثر شوک نفتی بر کشورهای موردبررسی با استفاده از متغیر مجازی، کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت از هم تفکیک شده اند. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای مخارج دولت، انتظارات شوک پولی و شوک نفتی در کشورهای واردکننده نفت و تأثیر منفی و معنادار تراز پرداخت ها و شوک نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. بدین معنا که، مخارج بیشتر دولت، کسری تراز پرداخت ها، انتظارات شوک پولی و شوک قیمت نفت (افزایش قیمت نفت) درکشورهای واردکننده نفت، باعث جهش نرخ ارز و یا کاهش ارزش پول ملی کشورها شده است درحالی که، شوک قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کم تر شدن جهش نرخ ارزی و یا تقویت ارزش پول ملی کشورها شده است.
۱۰۶.

تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی در ایران (رهیافت سیستم پویای قیمت انرژی-عرضه انرژی- رشد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۳) 1 - 45

کلیدواژه‌ها: قیمت انرژی عرضه انرژی رشد اقتصادی استراتژی های کنترل شدت انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۵۶۰
هدف اصلی این مقاله ارائه و شبیه سازی عددی سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی ایران به منظور تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی است. در این راستا، یک سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی طراحی و با به کارگیری داده های کل تولید داخلی انرژی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص قیمت انرژی طی دوره ۹۳-۱۳۷۱ ، پارامترهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ برآورد شدند. سپس براساس سیستم مورد اشاره چهار استراتژی (اکتشاف و توسعه انرژی های نو و افزایش واردات انرژی، حرکت به سمت بازار خود تعدیل شونده، تغییر ساختار صنعتی و اتخاذ سیاست های تولید و قیمت انرژی) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سه استراتژی نخست، بازار انرژی را تثبیت می کنند، اما استراتژی چهارم به قرار گرفتن سیستم در حالت شوک سیکلی منجر خواهد شد. در این مقاله اثرات قدرت کنترل های مختلف تحت استراتژی های انفرادی و ترکیبی بر شدت انرژی نیز بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تحت یک قدرت کنترل منطقی، استراتژی ها شدت انرژی را کاهش می دهند، اما  افزایش نسنجیده قدرت کنترل، نتیجه معکوس خواهد داد. در رابطه با وضعیت به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت این استراتژی ها، کمترین شدت انرژی توسط استراتژی سوم و کمترین زمان به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت استراتژی دوم حاصل می شود. نکته مهم اینکه -هم از نظر ثبات و هم از نظر کاهش شدت انرژی- به کارگیری استراتژی جامع (ترکیب سه استراتژی) بهتر از استراتژی های انفرادی است. بنابراین، توصیه می شود جهت کاهش شدت انرژی کشور بجای به کارگیری سخت گیرانه و نسنجیده یک استراتژی از استراتژی های جامع یا استراتژی های انفرادی با قدرت کنترل های معقول استفاده شود.
۱۰۷.

تاثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تاکید بر بحران مالی 2008(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷۴) 1 - 38

کلیدواژه‌ها: بحران مالی بازار نفت بازار آتی ها مدل VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۴۶
اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده و مصرف کننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورس های نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه به عنوان یک متغیر برون زا، بلکه به صورت یک متغیر درون زا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتی ها) بر بازار معاملاتی نفت نشان می دهد تاثیرات بلندمدت بازار آتی ها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر می گذارد. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحران های مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتی های نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بین المللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیت های سفته بازی ضمن بهره برداری از فرصت های احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.
۱۰۸.

مقایسه روش های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۸ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: عدم تقارن اطلاعات ریزساختار بازار معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۷۰
یکی از مهم ترین پرسش هایی که در زمینه ریزساختار بازارهای مالی مطرح می شود، سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی است. طی سال های اخیر معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چهارچوب ساختار خرد بازار است. رویکرد ایزلی و اوهارا (1992)، به عنوان نخستین ایده مطرح شد. در ادبیات موجود دو مشکل در این روش تخمین وجود دارد: مشکل اریب نمونه و مشکل شرایط مرزی. برای رفع این مشکلات در این زمینه چهار روش دیگر شامل EA،EHO Factorization ، LK Factorization  وYZ  Grid-Search Based  مطرح شده است. در این پژوهش، معیار احتمال مبادله آگاهانه برای 206 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی فروردین 1394 تا اسفند 1395 تخمین زده شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که میانگین احتمال مبادله آگاهانه 23/0 است.
۱۰۹.

تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 151 - 170

کلیدواژه‌ها: تئوری ارزش فرین ارزش در معرض ریسک گارچ قیمت نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۰
با توجه به نقش بازار انرژی به ویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیش بینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیم گیران و سیاست گذاران دارای اهمیتی دو چندان می باشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[1]است. برای محاسبه این معیار از مدل های خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار می رود تمرکز بر توزیع فرین در پیش بینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقع بینانه تری داشته باشد. نتایج پس آزمایی[2] مدل ها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیش بینی بهتری ارائه نموده است.
۱۱۰.

اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: پدیده نفرین منابع ناکارآیی نهادی رهیافت تحلیل مرزی تصادفی نفوذ رانتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۴۸۶
در این مقاله، به دنبال بررسی ارتباط نهادها با پدیده نفرین منابع در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا با محوریت نقش نفوذ رانتی در تعمیق اثر ناکارآیی نهادی بر نفرین منابع بوده ایم. برای تبیین و بررسی پدیده نفرین منابع، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، به گونه ای که ادبیات تحقیق در مورد این موضوع، بسیار گسترده و وسیع است. در این میان، رویکرد تحلیل نهادی از مزیت جامع بودن و ایجاد امکان قیاس تطبیقی میان نمونه های مورد مطالعه برخوردار است، و به همین سبب در این مقاله، از این رویکرد بهره برده ایم. روش شناسی کمّی پژوهش مبتنی بر رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه بر نقش نهادها در ظهور نفرین منابع در این کشورها، درصد زیادی از ناکارآیی نیز به واسطه تداوم ضعف نهادی ناشی از نفوذ رانتی بوده است، لذا این کشورها برای افزایش کارآیی و رهایی از نفرین منابع، نیازمند اصلاحات نهادی می باشند.
۱۱۱.

عوامل مؤثر بر بحران های مالی: رویکرد میانگین گیری بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 145 - 180

کلیدواژه‌ها: بحران مالی نااطمینانی میانگین گیری بیزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
بحران های اخیر نشان دهنده شکست مدل های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این پژوهش 62 متغیر مؤثر بر بحران مالی وارد مدل گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده مؤثر بر بحران مالی که عبارتند از کسری یا مازاد بودجه؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ نرخ تورم؛ نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی؛ ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)؛ نسبت صادرات به GDP؛ نسبت واردات به GDP؛ نسبت مخارج دولت به GDP؛ کسری بودجه به GDP؛ نسبت نقدینگی به دارایی های خارجی بانک مرکزی؛ نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم شناسایی شدند. با توجه به خروجی نتایج می توان بیان داشت شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چند بعدی است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند.
۱۱۲.

بررسی نقش شوک های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 241-264

کلیدواژه‌ها: نوسانات قیمت نفت خام شوک های ساختاری شوک های بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۵۶۷
نوسانات شدید قیمت نفت در سال های اخیر، پژوهشگران و سیاست گذاران را نسبت به نقش هر یک از شوک های ساختاری در تغییرپذیری قیمت نفت خام کنجکاو نموده است. در این پژوهش نوسانات قیمت نفت خام شاخص WTI و قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) با توجه به شوک های ساختاری در قالب مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2018 با استفاده از داده های ماهانه بررسی می گردد. بر اساس نتایج تجزیه تاریخی، نوسانات قیمت نفت در سال 2008 عمدتاً مرتبط با ترکیبی از شوک های ساختاری هست که در این میان شوک های تقاضای نفت نقش قابل توجهی در افت شدید قیمت از نیمه دوم سال 2008 به بعد داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل تاریخی، افت قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2014 عمدتاً در ارتباط با شوک های عرضه و شوک های تقاضای موجودی انبار نفت خام بوده است. در این برهه، قرارگیری بازار آتی ها در وضعیت پس بهین (کونتانگو)، انباشت ذخایر تجاری نفت خام را به موجب وقوع شوک های تقاضای موجودی انبار سرعت بخشیده و فشار بر کاهش قیمت اسپات را تشدید نموده است.
۱۱۳.

رشد محدود شده تراز پرداخت ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: مدل رشد محدود شده تراز پرداختها الگوی ARDL آزمون کرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۵۳
هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.
۱۱۴.

اثرات کلان تکانه های مالیاتی در ایران: رویکرد شناسایی ترکیبی الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با تأکید بر زمان بندی اثرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 43 - 77

کلیدواژه‌ها: تکانه مالیاتی مالیات مستقیم مالیات غیرمستقیم تورم الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تابع «ضربه- واکنش»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۵۵
با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.
۱۱۵.

هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاست پولی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 75 - 110

کلیدواژه‌ها: شوک های خارجی سیاست پولی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۳
اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی
۱۱۶.

پویایی های کلان اقتصادی مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۰ 37 - 67

کلیدواژه‌ها: نرخ بیکاری رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا مقررات زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۷۵
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.
۱۱۷.

تاثیر خصوصی سازی بانک ها بر نقدینگی نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 425-454

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی نقدینگی بانک ها داده های پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۸۰۲
خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.
۱۱۸.

مقدمه ای بر مدل سازی عامل پایه و اقتصاد محاسباتی عامل پایه؛ ارائه یک مدل ساده برای بازار با اطلاعات نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 135-164

کلیدواژه‌ها: مدل سازی عامل پایه اقتصاد محاسباتی عامل پایه شبیه سازی پیچیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۳۱
در این مقاله سعی شده است مدل سازی عامل پایه و قابلیت ها و کارکرد آن در اقتصاد، که امروزه «اقتصاد محاسباتی عامل پایه» نامیده می شود، معرفی گردد. مدل های رایج اقتصادی گاهی برای آنکه امکان حل تحلیلی داشته باشند مبادرت به وضع فروض بیش از اندازه ساده کننده می کنند و به همین دلیل گاهی آن قدر از واقعیت فاصله می گیرند که سیاست گذار اقتصادی نمی تواند به نتایج این مدل ها به راحتی اعتماد کند. تلاش های زیادی توسط اقتصاددانان برای کاستن این شکاف صورت گرفته است که اقتصاد محاسباتی عامل پایه یکی از آنهاست. موضوعات و مسائلی در اقتصاد همچون عدم تعادل، ناهمگنی، یادگیری و عقلانیت محدود، غیرخطی بودن، تعاملات محلی، ساختار شبکه ای، پیچیدگی، خطای تجمیع و کلیت گرایی از جمله مسائلی است که در این مقاله برشمرده می شود و ظرفیت های اقتصاد محاسباتی عامل پایه در مواجهه با این مسائل تبیین می گردد. در پایان نیز یک مدل عامل پایه، با موضوع اطلاعات نامتقارن در بازار محصولاتی با کیفیت پنهان از دید مصرف کننده، ارایه شده است تا برخی از قابلیت های این رویکرد جدید به تصویر کشیده شود.
۱۱۹.

بررسی عملکرد رژیم های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 41-69

کلیدواژه‌ها: ادغام مالی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نوسانات رژیم های ارزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
ادغام مالی بین المللی شرایطی در نتیجه کاهش اصطکاک های مالی است که منجر به جریان آزاد سرمایه می شود. پیوستن به این جریان از کانال های مختلف بر نوسانات متغیرها اثرگذار بوده و بررسی شرایطی که با وجود نقل و انتقالات سرمایه، به نوسان کمتری منجر شود حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در این زمینه به آن توجه می شود انتخاب رژیم ارزی است. در این مقاله به کمک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با چسبندگی های قیمتی، کانالی برای شبیه سازی سناریوی ادغام مالی متناسب با ویژگی های اقتصاد ایران طراحی و سپس عملکرد مدل در دو حالت رژیم ارزی شناور و شناور مدیریت شده در واکنش به شوک مخارج دولتی و شوک نفتی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در پاسخ به شوک مخارج دولتی سیستم ارزی شناور و در پاسخ به شوک نفتی سیستم ارزی مدیریت شده منجر به نوسانات کمتر در متغیرهای تولید، مصرف، تورم و نرخ ارز حقیقی می شود.
۱۲۰.

تجزیه و تحلیل مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 75 - 114

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل نفت خام ارتباط شبکه پویا دایبولد - ایلماز رابطه جاذبه الگوی رگرسیون خودبازگشت با وقفه های توزیعی تابلویی غیر خطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۴۰۵
در این پژوهش به تجزیه و تحلیل کمّی و مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران با استفاده از روش ارتباط شبکه دایبولد - ایلماز و همچنین تأثیر نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت افزایش و کاهش عوامل کلیدی پیشران و موانع گسترش جریان تجارت نفت خام از طریق رابطه جاذبه و با استفاده از الگوی رگرسیون خودبازگشت با وقفه های توزیعی تابلویی غیر خطی در دوره زمانی (2017-1980) پرداخته شده است. نتایج حاکی از پویایی سرریز تلاطم جریان تجارت نفت خام ایران در طول دوره زمانی مورد بررسی می باشد. به علاوه جریان تجارت نفت خام کشور ایران دارای تأثیرگذاری خالص (انتقال دهنده شوک) بر کشورهای منطقه خاورمیانه و تأثیرپذیری خالص (انتقال گیرنده شوک) به ترتیب از جریان تجارت نفت خام کشورهای مناطق آمریکا، اروپای شرقی- اوراسیا، آفریقا، اروپای غربی و آسیا پاسیفیک می باشد. بر این اساس تمرکز بر الگوی تجارت مجزای منطقه ای و اتخاذ سیاست های تبعیضی تجارت خارجی توسط ایران، احتمالاً نمی تواند مانع از کاهش تاب آوری اقتصاد ایران از تلاطم شبکه تجارت بین المللی نفت خام گردد. همچنین نتایج نشان دهنده رفتار نامتقارن جریان تجارت دوجانبه نفت خام ایران در برابر افزایش و کاهش متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت خام و هزینه حمل و نقل بین المللی نفت خام در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که می تواند در شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال تلاطم به منظور تنظیم و تعدیل سطح تجارت نفت خام مؤثر باشد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به درجه بالای ادغام در شبکه تجارت بین الملل نفت خام ایران، اولویت رفتار همکاری تجاری بر رفتار رقابتی در تجارت نفت خام ایران و پاسخگویی مناسب به نوسانات و شوک بازار در طول زمان (مدیریت ریسک) در برنامه های اقتصادی کشور ضروری باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان