مطالب مرتبط با کلیدواژه

شکست ساختاری


۲۱.

شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون های ریشه واحد با شکست های ساختاری درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ 91 - 110

کلیدواژه‌ها: فرضیه همگرایی مدل سری زمانی آزمون ریشه واحد شکست ساختاری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۴۰۳
یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و سیاست گذاران، افزایش رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه ملت ها است و فرایند همگرایی درآمد سرانه کشورها به نوعی حاکی از تحولات سطح رفاه آن ها است. بدین دلیل، در این مقاله، جهت شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با 129 کشور دنیا در قالب مدل سری زمانی فرضیه همگرایی درآمد سرانه و با استفاده آزمون های ریشه واحد نوع دیکی فولر با لحاظ شکست های ساختاری درون زا بررسی نمودیم. نتایج این بررسی نشان می دهد که اول، مهم ترین شوک های وارده بر اقتصاد ایران در سال های 1345، 1352، 1357-1356، 1364 و 1376 اتفاق افتاده است. دوم، درآمد سرانه ایران به خاطر تحمل شوک های مختلف، به سمت سطح پایدار مشخصی همگرا نشده است. سوم آنکه، ایران، طی دوره زمانی (2006-1950) موفق نشده که از مدارهای توسعه نیافتگی خارج شده و به سمت کشورهای توسعه یافته ارتقاء یابد، به طوری که تحولات درآمد سرانه ایران طی این دوره نشان از ورود ایران به باشگاه کشورهای عقب مانده نسبت به کشورهای هم گروهش در سال 1950 دارد. اگر چه شوک نفتی اول، سطح درآمد سرانه ایران را افزایش داده است اما شوک های دهه های بعد منجر به کاهش سطح درآمد سرانه و حتی انحراف درآمد سرانه ایران از برابری با درآمد سرانه کشورهای ثروتمند شده است.
۲۲.

پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 147 - 162

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی ایران آزمون پایایی کرین - ای - سیلوستره و همکاران (2005) شکست ساختاری پیش بینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۸۴
در این تحقیق پویایی درآمد سرانه ایران با استفاده از داده های GDP سرانه واقعی - داده های تاریخی مدیسون (2010) - و آزمون پایایی کرین - ای - سیلوستره و همکاران (2005) طی دوره 1329-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهند، اقتصاد ایران طی دوره 1334 تا اواسط دهه 1350 دوران طلایی را تجربه نمود و اگر این روند ادامه می یافت اکنون می توانست در باشگاه کشورهای با درآمد سرانه بالا قرار گیرد اما به خاطر سیاست های اقتصادی اجرا شده بعد از شوک نفتی اول، تحولات سیاسی - اجتماعی دهه 1350، جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران و تحریم های اقتصادی، سطح درآمد سرانه ایران آن چنان کاهش یافت که با فرض تداوم رشد اقتصادی دهه 1380 (یعنی متوسط رشد سالیانه 4 درصد)، درآمد سرانه حدوداً نوزده سال با سطح پیش بینی شده بر اساس دوران طلایی<sup> <sup>[1]</sup> </sup> فاصله دارد. <br clear="all" /> .[1] در این مقاله، اواسط دهه 1330 تا اواسط دهه 1350 را دوران طلایی نامیدیم.
۲۳.

شکست های ساختاری و مدل سازی رفتار تورم: مقایسه مدل های غیرخطی و مدل های با پارامتر زمان متغیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: شکست ساختاری تورم مدل های غیرخطی مدل های با پارامترهای زمان متغیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۶
شناخت پویایی های رفتار تورم می تواند به پیش بینی دقیق تر رفتار آتی این متغیر کمک کند. یکی از وجوه مهم پویایی های رفتار تورم در اقتصاد ایران که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری در سری زمانی تورم و یافتن مدل مناسب برای فرموله کردن شکست در سری زمانی این متغیر است. مقاله حاضر چنین هدفی را دنبال می کند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی مربوط به تورم شاخص قیمت مصرف کننده از سال 1369 تا 1390، نشان داده می شود که تورم ایران دچار شکست های ساختاری شده است و در نتیجه، مدل های خطی با پارامترهای ثابت نمی توانند رفتار تورم را به خوبی توضیح دهند. سپس نشان داده می شود که مدل های خطی با پارامترهای زمان متغیر می توانند اثرات شکست های ساختاری را لحاظ کنند و توضیح دهنده خوبی برای رفتار تورم ایران هستند؛ در حالی که مدل های غیرخطی از این جهت چندان موفق نیستند. همچنین بررسی عملکرد پیش بینی برون نمونه ای نشان می دهد که پیش بینی های مدل خطی با پارامترهای زمان متغیر در تمام افق های پیش بینی نسبت به مدل پایه خودرگرسیون اندکی دقیق تر است هر چند این عملکرد بهتر به لحاظ آماری معنادار نیست. این در حالی است که عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی TAR نسبت به مدل پایه خودرگرسیون ضعیف تر است. بنابراین هر چند مدل سازی زمان متغیر نرخ تورم ایران می تواند به توضیح رفتار این متغیر کمک کند، اما این نوع مدل سازی، بهبود قابل توجهی در پیش بینی تورم ایجاد نخواهد کرد.
۲۴.

بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: بیکاری اثر تأخیری ریشه واحد شکست ساختاری اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
ایران در شمار کشورهایی است که در طول دهه های اخیر، نرخ بالا و ماندگار بیکاری را تجربه کرده اند. بررسی روند بیکاری در ایران نشان می دهد که در طول سال های اخیر، این متغیر بدون تمایل به همگرا شدن به مقداری منحصربه فرد، به طور دائمی در سطح بالایی قرار گرفته است. این موضوع ما را بر آن داشت که به بررسی فرضیه وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران بپردازیم. عبارت اثر تأخیری، به معنای وابستگی به تاریخ گذشته است؛ بنابراین، اثر تأخیری در بیکاری دلالت بر وابستگی نرخ بیکاری به تاریخ گذشته اش دارد. با وقوع این اثر، تمام شوک ها اثر دائمی بر مسیر بیکاری خواهند داشت و اقتصاد هیچ گاه به تعادل بلندمدت نمی رسد؛ زیرا تعادل بلندمدت مدام درحال تغییر است. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و روش های سنتی و نوین آزمون ریشه واحد در اقتصاد سنجی که شکست های ساختاری را به طور برون زا و درون زا درنظر می گیرند، به بررسی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1338 می پردازد. نتایج، وجود این اثر در نرخ بیکاری را مورد تأیید قرار می دهند. این نتیجه بیانگر آن است که در ایران، طی دوره مورد مطالعه، نرخ طبیعی بیکاری مسیر نرخ بیکاری جاری را دنبال کرده است؛ بنابراین، سیاست گذاران باید در اعمال سیاست های طرف تقاضا بسیار محتاطانه عمل کنند و این موضوع را درنظر بگیرند که نرخ بیکاری بالا، اگر به حال خود رها شود، ممکن است ماندگار و دائمی شده و مشکلاتی جدی در اقتصاد ایجاد کند.
۲۵.

تحلیل رابطه علّی نرخ ارز با مزیت نسبی و بررسی شاخص های مزیت نسبی در صنایع منتخب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: مزیت نسبی آشکار شده رشد اقتصادی تجارت بین الملل علیت گرنجر شکست ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۵
مقاله حاضر جریان تجارت صنایع منتخب کشور را بر اساس شاخص بالاسا منطبق بر طبقه بندی SITC در دوره 1359-1394 ارزیابی می کند. بر اساس نتایج مشاهده می شود که شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع سوخت و مواد معدنی در همه دوره حاکی از برقراری مزیت نسبی است؛ اما روند این شاخص نزولی می باشد. بررسی توامان شاخص های مزیت نسبی آشکار شده صادرات، مزیت نسبی آشکار شده واردات، شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجاری و خالص جریان صادرات برای صنایع نشان می دهد که صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی در کشور از ظرفیت لازم برای محوریت توسعه شدن برخوردار می-باشند، ولی برای صنایع بر اساس دانش و تکنولوژی خاص مثل صنایع IT این امکان بر اساس شاخص-های عملکرد تجارت به سادگی ممکن نیست. نتایج نشان می دهد وابستگی صنایع به واردات بر اساس مزیت نسبی آشکار شده واردات، غیر قابل انکار؛ نیست. همچنین نرخ ارز رابطه علّی با صنایع سوخت و مواد معدنی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود تا صنایعی که مزیت نسبی آشکار شده صادراتی مطلق دارند نظیر پتروشیمی ها به عنوان صنایع کلیدی محور توسعه انتخاب گردند.
۲۶.

بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات بخش کشاورزی (پسته، کشمش، خرما)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 147 - 162

کلیدواژه‌ها: الگوی زیوت - اندریوز الگوی لامسداین و پاپل شکست ساختاری محصولات صادراتی کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۱
هدف از انجام این مطالعه بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات پسته، کشمش و خرما با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی برای دوره (1393-1353) است. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد است. از آنجایی که آزمون های سنتی ریشه واحد ممکن است منجر به پذیرش ریشه واحد به طور اشتباه شود لذا از آزمون های الگوی زیوت – اندریوز (1992) و الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم که نتایج قوی تری درباره ویژگی های سری زمانی فراهم می کنند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون های سنتی ریشه واحد نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر رد فرضیه صفر ریشه واحد برای متغیرهای تحت بررسی وجود ندارد. برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درونزا از الگوی زیوت – اندریوز (1992) و دو شکست درونزا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم نتایج آزمون ها نشان دادند که به ترتیب یک متغیر و دو متغیر از سه متغیر تحت بررسی مانا هستند همچنین نرخ ارز از مؤثر ترین عوامل در تعیین زمان شکست ساختاری برای ارزش صادراتی، محصولات منتخب است.
۲۷.

آزمون ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت میان درآمد و مخارج دولت: با لحاظ شکست ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲ 237 - 378
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می شود. به لحاظ نظری در مورد نوع این ارتباط چهار نحله فکری وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت میان درآمد و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1389-1357 با استفاده از تحلیل های شکست ساختاری است. از آنجا که در طول دوره بررسی اقتصاد ایران با چندین شکست ساختاری و تغییر رژیم روبه رو بوده است، بنابراین در ابتدا مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی نشان می دهد که تمامی متغیرها الگو در سطح نامانا اما تفاضل مرتبه اول درآمد و مخارج دولت مانا می باشند. سپس با استفاده از آزمون های هم انباشتگی سایکنن لوتکیپل و گریگوری هانسن و روش خودرگرسیون برداری با وقفه گسترده ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو بررسی می شود. نتایج حاصل از این آزمون ها مؤید وجود ارتباط بلندمدت مثبت و علی یک سویه از سمت درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش با نظریه فریدمن (1978) که معتقد به وجود رابطه علی مثبت از سمت درآمدهای دولت به مخارج دولت می باشد، منطبق است.
۲۸.

انتقال قیمت حبوبات در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 145 - 165

کلیدواژه‌ها: انتقال قیمت محصولات جایگزین شکست ساختاری قدرت بازاری تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۵۳۰
نحوه انتقال قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارکرد بازار و از ابزارهای اصلی تخصیص منابع در اقتصاد به شمار می رود. هرگاه در مکانیزم انتقال قیمت اختلال ایجاد شود، نظام بازار کارایی مناسب را نداشته و انتقال قیمت نامتقارن می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به مخاطره افکند. در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت در ساختار عمودی بازار حبوبات استان فارس طی دوره زمانی 1378:01 تا 1395:12 با استفاده از رویکرد تصحیح خطا با لحاظ شکست ساختاری پرداخته شد. زمان های وقوع شکست ساختاری در هر الگو نیز با استفاده از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن تعیین گردید. همچنین با توجه به وجود اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در بازار، قیمت خرده فروشی محصولات جایگزین نیز در الگوها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت انتقال قیمت برای برخی محصولات متقارن بوده ولی در بلندمدت برای کلیه محصولات نامتقارن مثبت است که به نظر می رسد ناشی از تداوم آثار منفی تحریم های اقتصادی، تورم بالای سالیان اخیر، ایجاد انتظارات قیمتی در جامعه و قابلیت بالای انبارداری حبوبات می باشد. همچنین گرچه اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در اغلب الگوها باعث ترغیب مصرف کنندگان به مصرف محصولات با قیمت و کیفیت پایین تر شده، اما اثرات سرریز قیمت در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، نسبتا قوی تر از بازار محصولات جایگزین بوده و موجب ایجاد بیش ترین ناپایداری قیمت شده است.
۲۹.

نااطمینانی درآمد نفت، تحریم ها و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۲ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی درآمد نفت شکست ساختاری تحریم اثرات نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۵۹۰
به گزارش صندوق بین المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش های اقتصاد کلان سرایت می کند. همچنین تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم ها به ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست گذاران برای برنامه ریزی و هدف گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه های نوسانات درآمد نفت و تحریم ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه و کاهش فعالیت های تولیدی می شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه گذاران، افزایش می یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفتی و تحریم در بخش های مورد مطالعه مشاهده می شود.
۳۰.

بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 17 - 40

کلیدواژه‌ها: مصرف برق رشد اقتصادی آلودگی زیست محیطی سرمایه گذاری مستقیم خارجی شکست ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات مصرف برق، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار  در ایران طی سال های 1970-2016 پرداخته است. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید و جهت بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، زیوت-اندریوز و لی- استرازیسیچ استفاده شد. همچنین جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون گریگوری-هانسن به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین بلندمدت نشان می دهد که مصرف برق و رشد اقتصادی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارند و با افزایش یک درصدی آن ها، میزان انتشار کربن به ترتیب 58/0 و 05/0 درصد افزایش می یابند. رابطه توسعه مالی و انتشار کربن منفی است و با افزایش یک درصدی توسعه مالی، انتشار کربن به میزان 09/0 درصد کاهش خواهد یافت. رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن (آلودگی) مثبت است و نشان می دهد فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران دارای اعتبار است و با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان انتشار کربن، 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی که ایران از نظر منابع تجدید پذیر جز کشورهای غنی محسوب می گردد، ضروری است کشور ایران با یک برنامه ریزی مدون، ضمن رهایی بودجه و تولید ناخالص داخلی از دام درآمدهای نفتی، به سمت جایگزینی منابع تجدید ناپذیر حرکت کند تا ضمن حفظ منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی نیز کاهش یابد. همچنین ضروری است که دولت و قانون گذاران در ایران به دنبال جذب سرمایه در زمینه بازسازی بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت و به کارگیری فناوری های دوستدار محیط زیست باشند. طبقه بندی JEL: Q50, P18,C50.
۳۱.

تحلیل شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (1980- 2010)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: مصرف انرژی رشد اقتصادی داده های تابلویی آزمون چاو شکست ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار ناپذیر است. بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر واقعی منتهی شود. در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..
۳۲.

مدل سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه های فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۷) 229 - 265

کلیدواژه‌ها: شکست ساختاری متغیر مجازی فازی متغیر مجازی کلاسیک نقد لوکاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
در مدل سازی رگرسیون های ساختاری، برای بررسی آثار تغییرات و شکست های ساختاری و سایر رویدادهای کیفی از متغیرهای مجازی دودویی (کلاسیک) استفاده می شود. این در حالی است که به روشنی می توان عملکرد این گونه متغیرهای مجازی را به چالش کشید: در کاربرد این گونه متغیر مجازی نبود شکست (یا تغییر) ساختاری با 0 و وجود آن با 1 معرفی می شود. حال آنکه شکست در دوره وجود ممکن است آثار یکسان نداشته باشد و معرفی آن با 1 طی دوره انعطاف پذیری کافی ندارد. هدف اصلی در این مقاله ارائه روشی برای مدل سازی درون زای آثار شکست های (تغییرات) ساختاری در ضرایب معادلات ساختاری است. برای این منظور، به جای متغیرهای مجازی دودویی از متغیرهای مجازی فازی استفاده شده که از انعطاف پذیری بیشتر برخوردار است. نخست متغیرهای مجازی در قالب مجموعه های فازی معرفی، سپس روشی برای استخراج تابع عضویت متغیرهای مجازی مربوط به شوک های کیفی پیشنهاد شده است. آنگاه تابع عرضه کل و تقاضای پول ایران، یک بار با متغیر مجازی دودویی و بار دیگر با متغیر مجازی فازی برآورد شده اند. نتایج برآورد و مقایسه مدل ها حاکی از این است که استفاده از متغیرهای مجازی فازی در مدل های اقتصادسنجی موجب برازش دقیق تر (با خطای تصریح کمتر) می شود همچنین، نقد لوکاس ممکن است موجب شکست ساختاری مدل های اقتصادسنجی شود، اما در صورتی که متغیر وابسته مدل پایا باشد، اثر این شکست ساختاری پس از مدتی از بین می رود و از شدت نقد لوکاس کاسته می شود.
۳۳.

تبیین تغییرات ساختاری در مدل سازی تقاضای گردشگری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فضای گردشگری سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳ 131 - 150

کلیدواژه‌ها: شکست ساختاری صنعت گردشگری آزمون های نوسانات تعمیم یافته گردشگری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
از یک سو با وجود گسترش آمار و امکان استفاده از اطلاعات سری زمانی در مطالعات اقتصاد گردشگری، مدل های سری زمانی در گردشگری ایران کاربرد بیشتری یافته است؛ از سوی دیگر به دلیل تأثیرپذیری بالای صنعت گردشگری از عوامل مختلفی همچون بیماری، جنگ، تحریم، رخدادهای سیاسی و شوک های اقتصادی، عملاً تغییرات ساختاری در این صنعت رخ می دهد که نتایج متداول در بررسی های سری زمانی را غیرقابل اتکا می سازد. برای رفع آن، بایستی نقاط شکست ساختاری در مطالعات صنعت گردشگری شناسایی شود تا در مطالعات این حوزه، مبنای مدل سازی های پژوهشگران قرار گیرد. تحقیق حاضر با هدف تعیین نقاط شکست ساختاری در صنعت گردشگری ایران، از داده های فصلی بهار 1392 تا تابستان 1399 استفاده کرده است. بررسی آزمون های مختلف شکست ساختاری، وجود شکست ساختاری در پاییز 1398 را مورد تأیید قرار داده اند. با توجه به روند کاهشی گردشگری از زمستان 1398، انتظار می رود در بررسی های سالانه، سال 1399 تنها سالی باشد که شکست ساختاری در صنعت گردشگری ایران رخ داده باشد. رخدادهای سیاسی (از قبیل رخداد مربوط به سفارت عربستان یا امضای برجام) عملاً باعث ایجاد تغییرات ساختاری در گردشگری ایران نشده اند و عوامل فراگیرتری همچون اپیدمی کووید-19 هستند که موجب شکست ساختاری در گردشگری ایران شده اند.
۳۴.

بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 77 - 113

کلیدواژه‌ها: ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شکست ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است. روش: پژوهش حاضر به دلیل استفاده هم زمان از متغیرهای مالی، حسابداری و اقتصادی و نیز، استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت ها، از نوع تحقیقات شبه تجربی از نوع پس رویدادی و میان رشته ای است. با توجه به نوع پژوهش، از روش های متنوع اقتصادسنجی از قبیل تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه با روش اقتصادسنجی پانل دیتا، محاسبه شکست های ساختاری به صورت درون زا و برای تعیین تفاوت بین ضرایب تعیین مدل ها از آزمون z وونگ استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش وجود سه شکست ساختاری معتبر را در دوره زمانی پژوهش نشان می دهد؛ بنابراین بازار سرمایه ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ دچار شکست ساختاری شده است. همچنین ملاحظه شد مواقعی که شکست ساختاری اتفاق افتاده است، در مواجهه با آن، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری کاهش یافته است. ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بدون لحاظ پدیده شکست ساختاری ۱۶ درصد و با لحاظ پدیده شکست ساختاری ۳۷ درصد است. همچنین نتایج پژوهش در بخش دیگر نشان می دهد که با توجه به وجود تفاوت در ضرایب تعیین الگوهای برازشی، الگوی قیمت نسبت به الگوی بازده در صورت رخداد شکست ساختاری توان تبیینی بیشتری دارد. نتیجه گیری: مطابق نتایج پژوهش شکست ساختاری در بازار سرمایه اتفاق افتاده است و با توجه به افزایش توان توضیحی الگوهای برازشی مبتنی بر اعمال شکست ساختاری، به بیش از دو برابر میزان اولیه آن، می توان پذیرفت که ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تحت تأثیر پدیده شکست ساختاری قرار می گیرد؛ بنابراین در صورت بی توجهی به پدیده شکست ساختاری، مدل های خطی با پارامترهای ثابت نمی توانند رفتار متغیرهای حسابداری را به خوبی توضیح داده و تبیین کنند و الگوی برازشی مناسبی نیستند. همچنین به دلیل اینکه الگوها در صورت لحاظ کردن پدیده شکست های ساختاری، عملکرد متفاوتی را از خود نشان می دهند، توجه صرف به متغیرهای حسابداری، در بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بدون در نظر گرفتن رویدادهای شکست ساختاری، ساده انگاری مسئله است و بر تفسیر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، برای پیش بینی نتایج فعالیت های اقتصادی آتی شرکت ها تأثیر نامساعدی می گذارد.
۳۵.

بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷ 87 - 110

کلیدواژه‌ها: حفاظت از حقوق مالکیت سرمایه گذاری خصوصی شکست ساختاری آزمون زیوت - اندریوز الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1390- 1350 است. برای رسیدن به این هدف، رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی، با تأکید بر شکست ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه ی آزمون هم جمعی کرانه ی پسران و همکاران (2001)، بیانگر وجود رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه گذاری خصوصی در ایران می باشد. نتایج تخمین الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده نشان می دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه م دت این تأثیر معنادار تضعیف می شود. هم چنین، نتایج تخمین نشان می دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. بنابراین دولت می تواند با توجه بیشتر به وظایف سنتی خود و هم چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش دهد.
۳۶.

علیت مارکوف سوئیچینگ و رابطه تولید و پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۱ 107 - 128

کلیدواژه‌ها: علیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ خنثایی پول تغییر رژیم شکست ساختاری پول تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
چگونگی اثرگذاری پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد بوده و در این راستا نظرات مختلفی از سوی مکاتب اقتصادی ارایه شده است. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و پول انجام گرفته که نتایج متفاوتی در بر داشته است، که این امر می تواند به دلیل به کارگیری روش های مختلف در این مطالعات بوده باشد. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات می باشد اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق ضروری است.     در این مطالعه سعی شده است رابطه علی بین پول و تولید اقتصاد ایران طی دوره ی 1391:3-1376:1 به روش مارکوف سوئیچیینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که فقط در رژیم 1 که شامل دوره ی 1384:3 تا 1390:3 هست پول علت گرنجری تولید بوده و خنثی نمی باشد. همچنین در هر دو رژیم تولید علت گرنجری پول بوده اما نحوه ی ارتباط آن با پول در طی زمان ثابت نبوده و در رژیم 1، این دو متغیر در جهت عکس هم تغییر کرده اند. 
۳۷.

آزمون ارتباط علّی و هم انباشتگی میان درآمد و مخارج دولت : با لحاظ شکست ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۳ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: شکست ساختاری آزمون علّیت تودا - یاماموتو تحلیل هم انباشتگی و اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
در مباحث بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. به لحاظ نظری در مورد این ارتباط چهار تفکر وجود دارد . هدف این مقاله بررسی ارتباط علّی و بلندمدت میان درآمد و مخارج ایران طی دوره 1391-1357 با استفاده از تحلیل های شکست ساختاری می باشد . از آنجایی که در دوره بررسی اقتصاد ایران با چندین شکست و تغییر رژیم روبرو بوده ، بنابراین در ابتدا مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های ریشه واحد زیوت و لی استرازیچکی مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمونهای ریشه واحد نشان می دهد که متغیرها الگو در سطح نامانا اما تفاضل مرتبه اول آنها مانا می باشند .استفاده از آزمون های هم انباشتگی لوتکیپل و هانسن ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو موید وجود ارتباط بلندمدت و علّی یک سویه از درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است.
۳۸.

کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانه های نفتی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۵ 81 - 105

کلیدواژه‌ها: تکانه نفتی شکست ساختاری اقتصاد انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک، مقدار قابل توجهی، به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هستند که پس از تکانه های نفتی دچار نوسان معنادار شده و برنامه های توسعه کشورهای صادرکننده نفت را دچار انحراف می نمایند. در این تحقیق، متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای درون زای مدل در نظر گرفته شدند. با استفاده از الگوی الگوریتمی کو و پرون (2007)، طی دوره موردمطالعه فصلی 1367:01 تا 1392:04، برای اقتصاد ایران سه تکانه ساختاری نفتی 1374:01، 1379:01 و 1384:01، شناسایی شد. سپس، تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی، در هر رژیم ساختاری، محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر درآمد نفت بر تورم، در رژیم ساختاری اول (1367:01 تا 1374:01) و حداقل آن، در رژیم ساختاری دوم (1374:02 تا 1379:01) بود. بیشترین تأثیر درآمد نفت بر نقدینگی، در رژیم ساختاری دوم و کمترین آن در رژیم ساختاری آخر (1384:02 تا 1392:04) بود. دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در رژیم ساختاری آخر بیشترین مقدار را داشت. مدیریت صحیح منابع ارزی نفتی و حمایت از بخش تولید داخلی پیشنهاد اصلی تحقیق بود.
۳۹.

پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران: نتایج روش ARDL، رویکرد همجمعی با لحاظ شکست ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 201 - 225

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری پس انداز رشد اقتصادی شکست ساختاری تکنیک های هم جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به حساب می آید. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست های ساختاری در بررسی های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراه کننده ای منتهی گردد.     در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست های ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از آزمون های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.     نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می دهد اعمال سیاست های فعال برای تشویق سرمایه گذاری و هدایت کردن پس انداز به سوی سرمایه گذاری، منجر به رشد اقتصادی می شود. همچنین سیاست های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.