تیمور محمدی

تیمور محمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.
۱۴۱.

اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی ایران، کاربرد الگوی رگرسیونی سانسورشده (توبیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 87 - 111

کلیدواژه‌ها: مصرف گاز طبیعی تغییرات آب و هوایی مدل رگرسیون توبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۹
بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش ها در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف حامل های انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل های مختلف انرژی از جمله گاز طبیعی ضرورت یابد. این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز طبیعی با استفاده از روش رگرسیونی توبیت که در آن علاوه بر عوامل مرسوم اقتصادی، متغیرهای آب و هوایی (با کاربرد از روش روز درجه) نیز در نظر گرفته شده، به برآورد این مدل برای ایران طی سال های 1382 تا 1394پرداخته است. نتایج تخمین الگو حاکی از تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنی دار تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف برق و نیز متغیر روند بیشترین اثر را بر مصرف گاز طبیعی کشور داشته اند.
۱۴۲.

انتخاب مدل مناسب در بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سرایت تلاطم الگوی تلاطم تصادفی عاملی الگوی گارچ چند متغیره کشورهای اسلامی نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۷۴۹
در سال های اخیر با گسترش فرایند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای اسلامی صادر کننده نفت عضو اوپک بیش از پیش شده و در نتیجه مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام بین المللی از نظر علم مالی موضوع با اهمیتی شده است. اهمیت این موضوع در مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی و انتخاب سبدهای مالی است. نتایج تجربی نشان می دهند نحوه مدلسازی سرایت تلاطم در کسب نتایج وجود یا عدم وجود سرایت تلاطم بین بازارهای مالی مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس در مقاله حاضر دو رویکرد گارچ همبستگی شرطی پویا (DCC) چند متغیره و تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره در مدلسازی سرایت تلاطم بین بازارهای منتخب با استفاده از ارزش در معرض خطر و محاسبه تابع زیان مقایسه شده است. برای کسب نتایج تجربی از داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی پنج کشور منتخب اسلامی و نفتی از جمله ایران، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و نیجریه با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 الی 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمونهای کوپیک و کریستوفرسن نشان می دهند از هر دو رویکرد می توان جهت محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده نمود اما با توجه به مقایسه توابع زیان، رویکرد مدل سازی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره نسبت به رویکرد گارچ همبستگی پویا(DCC) چند متغیره ارجحیت دارد.
۱۴۳.

عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۴ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱۰ 114 - 142

کلیدواژه‌ها: تقاضای گردشگری اکولوژی کشش تقاضا مدل کوتاه مدت تقاضا مدل بلند مدت تقاضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
با توجه به اهمیت درامد توریسم برای اقتصادهای فعلی در سطح جهان ،تحلیل تقاضای گردشگری و برآورد تابع تقاضای ان از اهمیت وافر برخوردار است.لذا در این مطالعه ضمن یررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری به طور نظری بر اساس مدل تعدیل جزئی توابع کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای توریسم در ایران مورد برآورد قرار می گیرد.دوره مورد برآورد سالهای 1370-88 می باشد که به وسیله روش OLS تخمین ضرایب صورت گرفته است.نتایج حکایت از معنا داری تاثیر تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی می باشد.کشش کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای گردشگری نسبت به شاخص قیمت 0.59 و0.72 محاسبه شده است.از جمله نتایج این تحقیق عدم تاپیر هزینه حمل و نقل و تاثیر معنا دار تعداد گردشگران وارد شده به ایران و تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی است.      
۱۴۴.

تحلیل نوسانات دائمی و موقت قیمت نفت برنت و صنایع وابسته به آن با بازارهای طلا و ارز : کاربردی از رویکرد شبکه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۶) 89 - 116

کلیدواژه‌ها: نفت برنت بازارهای مالی گارچ چند متغیره تحلیل شبکه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از ترکیب روش های گارچ، خودرگرسیون برداری و تحلیل گراف، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نوسانات دائمی و موقت نفت برنت، طلا، ارز، شاخص صنایع پتروشیمی و نفتی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد نوسانات زودگذر قیمت نفت برنت، صنایع نفتی و صنایع پتروشیمی به ترتیب بیشترین اثرسرریز را دارا هستند. بنابراین، در کوتاه مدت این نوسانات قیمت نفت و شاخص سهام صنایع مرتبط با آن هستند که بیشترین تاثیر را بر نوسانات بازار سهام، ارز و طلا در ایران دارند. براساس داده های روزانه و هفتگی، به ترتیب نوسانات دائمی طلاو شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را بر نوسانات سایر متغیرها خواهند داشت. به علاوه، بر اساس داده های روزانه، نوسانات زودگذر شاخص فرآورده های نفتی، نرخ ارز و طلا با توجه به معیارهای ارائه شده دارای بیشترین اهمیت می باشند. In this study, we employed the CGARCH model, the vector auto-regression and graph analysis, to analyze permanent and temporary fluctuations of Brent oil, gold, currency, petrochemical and petroleum industries index and Tehran stock exchange index. Data of this study includes the daily and weekly observations of the above variables from 2008 to 2018. The results showed that the fluctuations of Brent oil prices, oil and petrochemical industries were the most affected. Therefore, in the short term, these fluctuations in oil and related industries have the greatest impact on fluctuations in the stock market, currency and gold in Iran. However, according to daily and weekly data, permanent gold fluctuations and Tehran Stock Exchange index have the most impact on the volatility of other variables. In addition, based on daily data, the fluctuations of the oil products index, exchange rate and gold are the most important given the criteria presented.
۱۴۵.

اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: مالیات سبز مالیات زیست محیطی درآمدهای مالیاتی OECD

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.
۱۴۶.

اثر قیمت گازطبیعی بر تاب آوری سیستم گازرسانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۲ 131 - 169

کلیدواژه‌ها: قیمت گاز طبیعی نمای لیاپانوف تاب آوری سیستم گاز طبیعی مدل تصحیح خطای برداری مصرف گاز طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۶
روند صعودی مصرف گاز طبیعی در اثر توسعه گازرسانی طی سال های اخیر، ضرورت مطالعه تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بر تاب آوری سیستم گازرسانی در ایران است. برای سنجش تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی، در مرحله نخست، بزرگ ترین نمای لیاپانوف با استفاده از روش روزن اشتاین، بر اساس مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره 1384 تا 1396 محاسبه می گردد. در مرحله بعد با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن - یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) روابط بین قیمت گاز طبیعی با تاب آوری سیستم گازرسانی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. براساس نتایج مدل، هرچند قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت گاز طبیعی بر تاب آوری سیستم گازرسانی اثر مثبت داشته است، لیکن بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، منجر به کاهش آن شده است. که این امر می تواند ناشی از کاهش قیمت واقعی گاز طبیعی در اثر تورم و افزایش شدید نرخ ارز در سال های بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها باشد.
۱۴۷.

طراحی مدلی برای سنجش پویایی ارتباطات تلاطمات بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 49-71

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران پویایی ارتباطات بازارهای مالی تجزیه واریانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
هدف این مقاله اندازه گیری پویایی ارتباطات بازار تهران با بورس های اوراق بهادار کشورهای منتخب خاورمیانه و چین، بازارهای نفت و طلا، شاخص دلار و جفت ارزهای یورو- دلار و یوان- دلار است. بدین منظور، از رویکرد تجزیه واریانس برای اندازه گیری ارتباطات تلاطمات طی دوره 2008 - 2019 استفاده شده است. یافته ها نشان داد واریانس خطای پیش بینی بیش تر بازارها ناشی از شوک های خود آن بازارها بوده است. بورس اوراق بهادار تهران ارتباطات بسیار کمی با سایر بازارها دارد. با افزایش افق زمانی، تأثیرپذیری بازارها از یکدیگر افزایش می یابد. بازار نفت برنت بیش تر از بورس های کشورهای عربی و شانگهای کامپوزیت تأثیر می پذیرد. بر اساس نتایج، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و برابری یوان- دلار به دلیل پویایی ارتباطات کم با سایر بازارها به منظور پوشش ریسک پیشنهاد می شود.
۱۴۸.

بررسی تحولات اندیشه ای پیرامون ارتباط و اثرات متقابل نابرابری و رشد و دلالت های آن برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 101 - 137

کلیدواژه‌ها: نابرابری رشد توزیع درآمد پارادایم های رقیب اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۱
واکاوی ریشه های نابرابری و نسبت آن با توسعه اقتصادی - اجتماعی به یکی از دیرپاترین مجادلات تاریخ علم اقتصاد در عرصه های نظری و سیاستگذاری های عملی تبدیل شده است. بررسی سیر تحولات نابرابری در دو سطح درون کشوری و بین المللی علاوه بر اینکه نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به آن و لزوم توجه جدی است، حاکی از پیچیدگی های بسیاری در عرصه های علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. مطالعه آرای متقدمین و بررسی نظرهای رقیب به نحوی که دربردارنده تجربه های کشورهای موفق و ناموفق در تحقق برابری و توسعه باشد، می تواند در ارائه طریق برای تصمیم گیران و دغدغه مندان توسعه کشور نقش روشنگرانه و بسزایی داشته باشد.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی، تبیین نظری ارتباط متقابل نابرابری و رشد انجام و با تمرکز بر مجاری اثرگذاری مثبت و منفی نابرابری بر رشد، مهمترین آنها همراه با سازوکار اثرگذاری مطرح می شوند. در پایان نیز ضمن ارائه شواهد آماری، دلالت های موضوع برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد کارکردهای ضد توسعه ای نابرابری در اقتصاد ایران از دو مجرای مهم رانت جویی و تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی قابل بررسی است.
۱۴۹.

هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاست پولی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 75 - 110

کلیدواژه‌ها: شوک های خارجی سیاست پولی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی
۱۵۰.

سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۹ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: سرایت تلاطم الگوی تلاطم تصادفی عاملی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می توانند مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان باشند.
۱۵۱.

برآورد تقاضای بنزین در ایران طی دوره زمانی 1374 تا 1396 با استفاده از مدل حالت - فضا و دلالت های حاصله برای آزاد سازی قیمت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1-28

کلیدواژه‌ها: تقاضای بنزین مدل حالت - فضا فیلتر کالمن سرعت آزادسازی قیمت ها ضرایب متغیر در طول زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
هدف این مطالعه برآورد تابع تقاضای بنزین با استفاده از مدل حالت – فضا و دلالت های حاصله برای آزادسازی قیمت آن با روش فیلتر کالمن در قالب الگوی ضرایب متغیر در طول زمان است. برای این منظور از داده های مربوط به ترازنامه انرژی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در طی سال های 1396-1374 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مبین آن است که کشش قیمتی بنزین در دوره موردبررسی متغیر بوده و بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها (1389 تا 1396) در برخی از فصول سال قدرمطلق کشش قیمتی بنزین افزایش و در برخی از فصول سال کاهش یافته است. با سه سناریو متفاوت، پیش بینی شد که هرسال با افزایش 10 درصد قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه، تقاضای بنزین برخلاف انتظار کاهش نمی یابد و همچنین به دلیل اینکه قدرمطلق کشش قیمتی بنزین در ابتدای برنامه ششم توسعه بیشتر و در انتهای برنامه کمتر است، نباید افزایش قیمت بنزین در طول برنامه یکسان باشد و لذا به برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت کنترل تقاضای بنزین توصیه می شود که افزایش قیمت بنزین را در برنامه ششم توسعه بیشتر از 10 درصد تعیین کنند و این افزایش قیمت از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه به صورت صعودی باشد.
۱۵۲.

بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیر نفتی)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۳ 15 - 34

کلیدواژه‌ها: مصرف انرژی توسعه مالی گشتاورهای تعمیم یافته کشورهای در حال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
مصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به این حساسیت در این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته ایم؛بنابراین در این پژوهش سعی شده است اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۳ بررسی شود. گروه اول شامل ۱۴ کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل ۱۹ کشور درحال توسعه غیرنفتی است. برای هر گروه از کشورها دو نمونه جداگانه تخمین زده شد که نمونه اول با استفاده از متغیر بخش بانکی و نمونه دوم با استفاده از متغیر بازار سرمایه برآورد شده است. نتایج برآوردنشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگ تری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگ تری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۲درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹درصد است. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشان دهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی است. از طرفی ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۰۳- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹- درصد است. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی تر و کوچک تر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است.
۱۵۳.

میزان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات به شرط تکانه های وارد بر اقتصاد و تأثیر تغییر در انحراف معیار تکانه ها بر آن: رهیافت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۱ 45-60

کلیدواژه‌ها: عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی اقتصاد باز کوچک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی انحراف معیار تکانه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۶۶
تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست گذاری های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون زا در نظر گرفته شده و نه برون زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست گذار نشان می دهد که عبور نرخ ارز به قیمت ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شده را باید لحاظ کرد. از این رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی که افزایش انحراف معیار تکانه ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی دهد، اندازه نسبی این واکنش ها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی کند.
۱۵۴.

انتقال نرخ ارز شرطی به قیمت مصرف کننده در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هجدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 21-48

کلیدواژه‌ها: انتقال نرخ ارز شاخص قیمت مصرف کننده مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۴۵۷
هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.
۱۵۵.

اثرات تکانه های عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 41 - 96

کلیدواژه‌ها: مدل DSGE تکانه عرضه و تقاضای نف متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
افزایش کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید و همچنین ارتقای تکنولوژی تولید نفت، از جمله مهم ترین عواملی هستند که می توانند وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی را بهبود دهند. ازاین رو، در مقاله حاضر، اثرات تکانه های کارایی مصرف نفت (تکانه تقاضا) و تکنولوژی تولید نفت (تکانه عرضه) بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی، بررسی می شوند. برای برآورد پارامترهای مدل از داده های سالیانه سال های 1352-1396 استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تکانه های کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال کل و مخارج دولت دارد. بااین حال، تکانه کارایی مصرف نفت در بخش خانوار، تولید نفت و مصرف کالای نفتی خانوار را کاهش و تورم را افزایش می دهد، حال آنکه اثر تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید بر این سه متغیر، معکوس است. همچنین تکانه تکنولوژی تولید نفت بر سرمایه گذاری نفتی، تولید و صادرات نفت، اشتغال غیرنفتی، مصرف کل، مخارج دولت و تورم اثر مثبت داشته و در مقابل اشتغال بخش نفت و مصرف کالای نفتی را اندکی کاهش می دهد. با توجه به اینکه سه تکانه بیان شده، اثرات مثبتی بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، درآمدهای ارزی دولت و حتی سطح مصرف و تولیدات غیرنفتی دارند، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب که ارتقای کارایی مصرف را تحریک کند و موجب بهبود تکنولوژی تولید نفت شود باید در دستور کار سیاست گذاران و تصمیم سازان قرار گیرد.
۱۵۶.

بررسی عملکرد رژیم های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 41-69

کلیدواژه‌ها: ادغام مالی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نوسانات رژیم های ارزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
ادغام مالی بین المللی شرایطی در نتیجه کاهش اصطکاک های مالی است که منجر به جریان آزاد سرمایه می شود. پیوستن به این جریان از کانال های مختلف بر نوسانات متغیرها اثرگذار بوده و بررسی شرایطی که با وجود نقل و انتقالات سرمایه، به نوسان کمتری منجر شود حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در این زمینه به آن توجه می شود انتخاب رژیم ارزی است. در این مقاله به کمک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با چسبندگی های قیمتی، کانالی برای شبیه سازی سناریوی ادغام مالی متناسب با ویژگی های اقتصاد ایران طراحی و سپس عملکرد مدل در دو حالت رژیم ارزی شناور و شناور مدیریت شده در واکنش به شوک مخارج دولتی و شوک نفتی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در پاسخ به شوک مخارج دولتی سیستم ارزی شناور و در پاسخ به شوک نفتی سیستم ارزی مدیریت شده منجر به نوسانات کمتر در متغیرهای تولید، مصرف، تورم و نرخ ارز حقیقی می شود.
۱۵۷.

تأثیرتحریم های اقتصادی ایران بر تجارت نفت خام ایران و کشورهای عضو اوپک: کاربرد مدل جاذبه تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 143 - 172

کلیدواژه‌ها: تجارت تحریم صادرات نفت خام مدل جاذبه داده های تابلوئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
تحریم های اقتصادی در عرصه روابط بین المللی بر الگوی تجارت کشورها تأثیر می گذارند. یکی از مجراهای تأثیرگذاری تحریم، صادرات (به عنوان مهمترین منبع عرضه ارز کشورها) است. در این زمینه صادرات نفت در کشورهای عضو اوپک و به خصوص ایران جز مهم ترین درآمدهای اقتصاد به شمار می روند و سهم بالایی در تامین بودجه کشور دارد. در پژوهش حاضر، تأثیر تحریم ها بر الگوی تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی ایران و هم چنین تأثیر این تحریم ها را بر کشورهای عضو اوپک در چارچوب الگوی جاذبه تعمیم یافته با استفاده از مدل های اقتصادسنجی داده های تابلوئی، بررسی شده است. الگوی پژوهش براساس داده های آماری سال های 1988 تا 2018 در قالب چهار دوره تحریمی شامل دوره اول تحریم آمریکا، تحریم اتحادیه اروپا، تحریم سازمان ملل و دوره دوم تحریم آمریکا تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم های دوره اول آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر کمتری بر صادرات نفتی ایران داشته است اما تحریم های سازمان ملل تأثیر قابل توجهی بر این صادرات نفت و سهم ایران از صادرات اوپک داشته است، تأثیر دوره دوم تحریم های آمریکا نیز نسبت به دوره اول تحریم های این کشور بیشتر بوده است . بر اساس یافته های تحقیق سایر کشورهای عضو اوپک تأثیر معنی داری بر جایگزینی بازار نفت ایران نداشته اند و این کمبود عمدتا توسط کشورهای خارج از مجموعه اوپک تامین شده است.
۱۵۸.

نقش انتظارات در شکل گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 1-28

کلیدواژه‌ها: حباب قیمت بازار سهام شوک های انتظارات الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی عوامل پایه ای و غیرپایه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۰
بررسی شکل گیری حباب قیمت[1]در بازار سهام از مهمترین موضوعات اقتصادکلان در سال های اخیر محسوب می شود. با توجه به این اهمیت، در مطالعه حاضر از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (توسعه یافته توسط کاستلنوو و نیستیکو[2]،2010: 1706) برای بررسی موضوع حباب در شاخص قیمت بازار سهام در ایران استفاده شده است. به دلیل این که حباب قیمتی از عوامل غیرپایه ای محسوب می شود بنابراین استفاده از رهیافت تفکیک عوامل پایه ای از غیر پایه ای، روشی مناسب در ارزیابی شکل گیری حباب در بازار سهام است. بر این اساس در این مطالعه متغیرهای تغییرات در تورم، تولید و قیمت سهام برحسب عوامل پایه ای و غیرپایه ای تفکیک شده و سپس اثر وقوع هریک از شوک های غیرپایه ای بر متغیرهای کلان از جمله قیمت سهام و شکل گیری حباب قیمت سهام بررسی شده است. با کالیبره کردن پارامترهای ساختاری مدل، نتایج نشان می دهد که عوامل غیرپایه ای مستتر در تورم، تولید و قیمت سهام باعث ایجاد و شکل گیری حباب در بازار سهام می شود. همچنین از میان عوامل فوق، عوامل غیرپایه ای ایجادکننده تورم مهمترین عامل در شکل گیری حباب قیمتی سهام محسوب می شود و پس از آن نوسان های بخش تولید و سهام خود پدید آورنده حباب قیمتی خواهند بود. نتایج مذکور این پیشنهاد کاربردی را در بر دارد که ایجاد ثبات در بازار سهام کشور و اجتناب از شکل گیری حباب در شاخص قیمت سهام عمدتا در گرو کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها است. [1] Bubble Price [2] Castelnuovo and Nistico
۱۵۹.

پیش بینی قیمت نفت خام برنت با ترکیب تکنیک های مبتنی بر تئوری خاکستری و اقتصادسنجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 149 - 171

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت خام پیش بینی قیمت نفت خام مدل خاکستری مدل آریما مدل ترکیبی خاکستری - آریما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۶
ویژگی های نفت خام و عوامل مؤثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. از آنجایی که قیمت نفت خام تحت تأثیر عوامل زیادی است بنابراین باید در این راه مطالعات مداوم صورت گرفته تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری مرتبه اول و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری - آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماه اول سال 2015 تا سه ماهه دوم سال 2021، در پیش بینی ماهیانه داده های مارس 2020 تا دسامبر 2020 و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوازدهم 2020 تا هفته شانزدهم 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدر مطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی، همواره کمتر از مدل های منفرد یا تک تئوری خاکستری و آریما است. همچنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل های منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های منفرد و تک تئوری برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.
۱۶۰.

راهبرد اقتصادی برای بهبود کارایی (هزینه) شرکت های آب و فاضلاب ایران: کاربرد روش های مرزی تصادفی مبتنی بر داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 289 - 320

کلیدواژه‌ها: تحلیل مرزی تصادفی تابع هزینه مرزی عدم کارایی هزینه شرکت های توزیع آب داده های تابلویی تنظیم قیمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه مقررات گذاری صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر کارایی و عملکرد شرکت های توزیع آب، ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران، به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از چندین روش مرزی تصادفی مختلف، عدم کارایی هزینه سی وپنج شرکت آب و فاضلاب ایران با استفاده از داده های تابلویی دوره 1396-1391 برآورد می شود. هرچند رتبه های عدم کارایی به دست آمده از مدل های مختلف هزینه مرزی، استحکام ثابت و منطقی ندارند، سطح تخمین های عدم کارایی و همچنین رتبه ها، بستگی به تصریح اقتصادسنجی مدل دارند. فقدان استحکام ثابت، حداقل می تواند تا حدودی با توانایی متفاوت مدل ها در جدا کردن ناهمگونی مشاهده نشده از عدم کارایی توضیح داده شود. مدل اثرات ثابت واقعی گرین، با تمایز گذاشتن بین «ناهمگونی مشاهده نشده» و «عدم کارایی»، بهتر از مدل های داده تابلویی معمولی عمل می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان