تیمور محمدی

تیمور محمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۵۳ مورد.
۱۶۱.

رویکرد رتبه بندی داخلی بال 2 و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: احتمال نکول پرتفوی خرد طبقات همگن ریسکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۷۵۲
براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده سازی رویکرد رتبه بندی داخلی، مستلزم طبقه بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول ( PD ) و ارزش مشروط به نکول ( LGD ) هر قرض گیرنده است. به ازای سطح معین LGD ، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک ها صرفه جویی سرمایه ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک های خصوصی کشور طی سال های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه بندی دقیق تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.
۱۶۲.

عوامل مؤثر بر شکل گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور: مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 269 - 300

کلیدواژه‌ها: مانده تسهیلات پرداختی مطالبات غیرجاری ریسک اعتباری تحلیل عاملی

تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۵۵۱
پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور براساس مطالعه موردی یکی از بانک های کشور با روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری، شعب بانک مورد نظر در کل کشور است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است همچنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که دارای روایی محتوا و پایایی مطلوب با روش ضریب آلفای کرونباخ به میزان 80 درصد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور عبارت اند از: عدم انطباق وثایق و تضمینات با ضوابط و سیاست های اعتباری داخلی بانک، محدودیت های فنی و تخصصی اعتباری، فرایند نامناسب نظارت بر مصرف تسهیلات و وصول مطالبات، سیاست های ناقص تعیین نرخ سود و وجه التزام، الزامات و محدودیت های قانونی، تحریم های اقتصادی، فضای کسب وکار و اعتبار سنجی که از عوامل و دلایل زیربنایی مطالبات غیرجاری قلمداد شده اند. این هفت عامل توانسته اند بیش از 46 درصد واریانس متغیر وابسته یا مطالبات غیرجاری در نظام بانکی را تبیین کنند.
۱۶۳.

The Influence of Housing Investment as an Asset Price Channel on Inflation(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۲, No. ۲, Spring ۲۰۱۷ 123-143

کلیدواژه‌ها: Monetary transmission mechanism business cycles Markov Switching VAR Model

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۸۱
The housing market plays a significant role in the economies of countries, and as an asset price channel, is considered as one of the main channels for monetary transmission mechanism. Considering the structure of the country's economy and the characteristics of housing as a capital commodity, the assessment of the impact of housing investment on inflation is important. This research evaluates the impact of housing investment, as an asset price channel, on inflation in Iran's economy by self-regression model with the possibility of changing the regime of Markov (MS-VAR) and using seasonal data for the period of 1369-1395. In general, it is concluded that the investment channel, as an asset price channel, in the housing sector contributes to inflation in each period of recession and boom, and increases inflation. Also, the channel does not affect the exchange rate during the recession, but it leads to a devaluation of the national currency during the boom.
۱۶۴.

تصویری از روابط اقتصاد کلان در ایران (طراحی یک مدل کلان سنجی ساختاری بلندمدت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰ 35 - 72

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران روابط بلندمدت الگوی تصحیح خطای برداری

تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۵۵۱
هدف پژوهش حاضر ارائه ساختاری از روابط بلندمدت میان متغیرهای کلیدی اقتصادی در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا (VECX)[1] برای داده های فصلی طی دوره زمانی 1392-1374 است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت نقدینگی و درآمدهای دلاری نفتی حقیقی بر تولید حقیقی است. همچنین نتایج مدل با تأیید وجود پدیده تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که 1درصد افزایش در کسری بودجه بدون نفت دولت، می تواند به افزایش 46/0 درصدی مانده حقیقی پول منجر شود. نتایج نشان می دهد افزایش تولید حقیقی، نرخ ارز حقیقی را کاهش  و افزایش نقدینگی حقیقی نرخ ارز حقیقی را افزایش می دهد.
۱۶۵.

اثر چسبندگی قیمت بر انتقال نرخ ارز شرطی در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 85 - 115

کلیدواژه‌ها: انتقال نرخ ارز مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چسبندگی قیمت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
چسبندگی قیمت ها، عامل اصلی در انتقال ناقص نرخ ارز می باشد. در این پژوهش، برای تحلیل اثر انتقال نرخ ارز به شرط هر یک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران استفاده شده است. اولین و مهم ترین مزیت استفاده از این مدل این است که در این مدل نرخ ارز و قیمت ها هم زمان مشخص می شوند و نرخ ارز را درون زا در نظر می گیرد. دوم اینکه چون مدل مورد استفاده، ساختاری است، تحلیل ها می تواند به شرط شوک های وارد بر اقتصاد باشد. انتقال نرخ ارز شرطی، به صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه- واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است؛ و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. اثر تغییر در درجه چسبندگی قیمت ها بر انتقال نرخ ارز نیز بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که هر چه درجه چسبندگی قیمت ها بیشتر باشد، انتقال نرخ ارز کمتر می گردد. می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل بالا بودن انتقال نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای دیگر، چسبندگی ضعیف قیمت ها است. بنگاه های واردکننده محدود و غیررقابتی هستند و در هنگام وقوع شوک ها بدون ترس از دست دادن سهم بازار، تغییر نرخ ارز را به قیمت ها منتقل می کنند و بنابراین درجه انتقال نرخ ارز بالا می باشد.
۱۶۶.

تاثیر تکانه های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: رکود تورمی شوک مارک آپ تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۷۷۳
هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.
۱۶۷.

اندازه گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم رفاه خانوار هزینه نسبی کودک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۴۷۹
هزینه کودک یا مقیاس معادل، مفهومی مهم در موضوعات مرتبط با رفاه خانوارهاست و نقش مهمی را در اندازه گیری های فقر و نابرابری ایفا می کند. مقیاس معادل شاخصی است که درآمد خانوارها را به مقادیر سنجش پذیری از منظر رفاه تبدیل، و مشخصه های جمعیتی خانوارها و صرفه های مقیاس مصرفی را وارد برآوردهای رفاهی می کند. در این پژوهش، با استفاده از داده های درآمد و هزینه خانوارهای روستایی ایران در سال های 1387 تا 1391، مقیاس معادل یا هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی ایران، با برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم و مقیاس گذاری قیمتی، به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی، معادل 15 درصد هزینه یک بزرگ سال است. در این مطالعه، با استفاده از برآوردهای انجام شده، وجود پیامدهای درجه دوم مخارج بر سهم های بودجه ای با معنی داری بالایی تأیید می شود، همچنین مقیاس معادل عمومی، همراه با تغییرات قیمتی تغییر می کند .مقیاس معادل عمومی خانوارها با مشخصه های جمعیتی مختلف، به منظور محاسبه درآمد معادل و انجام مقایسه های رفاهی و فقر و نابرابری در میان خانوارهای روستایی در طول این دوره محاسبه می شود.
۱۶۸.

تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در استان های ایران؛ رهیافت اقتصاد سنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۶۶)

کلیدواژه‌ها: الگوی پانل پویای فضایی تغییرات قیمت مسکن الگوی پانل فضایی ماتریس های وزنی فضایی براساس جمعیت و نرم افزار متلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۶۵۵
پژوهش های بخش مسکن نشان می دهند اثر متغیرهای اقتصادی مختلف بر قیمت مسکن در مناطق مختلف یک کشور متفاوت است و قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور دارای ارتباطی درونی با یکدیگر هستند، مدل سازی این آثار در قالب اقتصادسنجی فضایی صورت می گیرد. در این پژوهش از داده های مربوط به 28 استان مختلف ایران طی دوره ۱۳92 -۱۳7۹ به برآورد و مقایسه الگوهای پانل پویای دوربین فضایی با الگوهای پانل دوربین فضایی و همچنین برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سریزهای فضایی) مربوط به متغیرهای توضیحی در دو بعد کوتاه مدت و بلندمدت به کمک ماتریس وزنی فضایی جمعیتی در چارچوب نرم افزار متلب پرداخته شده  است. به منظور انتخاب بهترین الگوی فضایی سازگار با الگوی نظری تعیین قیمت مسکن از روش شناسی الهورست و در هر مرحله از آزمون نسبت درستنمایی ( LR ) و آزمون ضرییب لاگرانژ ( LM ) برای مقایسه الگوهای فضایی استفاده شده است و مشخص شد الگوی پویای فضایی بهترین تصریح را نشان می دهد. با مقایسه نتایج در الگوهای پانل پویای فضایی، متغیر تاخیری قیمت مسکن و اثرات فضایی این متغیر سهم بالایی در تعیین قیمت مسکن نشان می دهد، این در حالی است که تنها اثرات فضایی متغیر مخارج خانوار اثر معناداری بر قیمت مسکن داشته و سایر متغیرها از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت و اجاره واحد مسکونی هم به صورت مستقیم و هم در قالب سریزهای فضایی اثرات معناداری بر قیمت مسکن در استان های ایران داشته اند.
۱۶۹.

رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۶۰)

کلیدواژه‌ها: ایران نظام بانکی کیفیت وام تکانه های اقتصاد کلان خودرگرسیون برداری پانل مطالبات غیر جاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۶۹۰
۱۷۰.

بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی ریسک اعتباری مطالبات غیرجاری ویژگی های خاص بانکی تلاطمات نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۰۷
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند، اما ضریب به دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.
۱۷۱.

جایگزین سازی بین سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: مدل لاجیت OECD جایگزینی بین سوختی مدل MSI صادرات نفت خام ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۶۵۱
با توجه به اهمیت مسئله جایگزین کردن بین سوختی، تلاش می شود تحولات جایگزین سازی بین سوختی در بازار OECD را بررسی نموده و سپس به این سئوال پاسخ داد که آیا این جایگزینی اثری در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران در بازار OECDدارد؟ برآورد تخمین مدل لاجیت پویای خطی، مبتنی بر سیستم معادلات سهم سوخت و روش SURE، برای بررسی جایگزین سازی بین سوختی میان چهار سوخت نفت، گاز، زغال و الکتریسیته در OECD نشان می دهد که الکتریسیته و سپس گاز، بیشترین شدت جایگزینی را (هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت) با نفت دارند. همچنین نتایج بررسی اثر این جایگزین سازی ها با استفاده از مدل MSI نشان می دهد که این جایگزینی در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران به این بازار نیز موثر هستند.
۱۷۲.

برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان(TVP) رهیافت فضا-حالت

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: سری زمانی تقاضای برق فضا - حالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۳ تعداد دانلود : ۷۵۸
کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی تقاضای برق، مبنایی بسیار مهم برای سیاستگذاری و پیش بینی هستند. مطالعات انجام شده، عموماً این کمیت های مهم اقتصادی را طی زمان ثابت فرض کرده اند، در حالی که پارامترهای مولد این کمیت ها ممکن است طی زمان بی ثبات باشند. در این صورت، کشش های محاسبه شده به دلیل خطای تصریح[1]، اریب دار و ناسازگار خواهند بود. در این مقاله، تلاش شده ضمن اجرای آزمون هانسن[2] در رد ثبات پارامترها، به روش فیلتر کالمن در قالب مدل فضا- حالت، کشش های قیمتی، درآمدی، دما و متقاطع تقاضا ارائه شود؛ بنابراین، ضمن رفع آسیب های مدل های رایج، به تخمین کشش های تقاضا می پردازیم. کشش های تابع تقاضای برق خانگی در ایران برای سال های 90-1349 برآورد شده اند. داده های استفاده شده در این مقاله، عبارتند از: مصرف برق سرانه، قیمت واقعی برق، درآمد سرانه، دما و قیمت واقعی بنزین به عنوان نماینده انرژی های جانشین برای برق در بخش خانگی. نتایج نشان می دهد کشش های قیمتی، درآمدی و دما برای تقاضای برق خانگی در طول زمان در حال تغییر هستند (TVP[3]). همچنین می توان بعضی جهش ها را در این کشش ها در طول زمان مشاهده کرد؛ به طوری که قدر مطلق کشش قیمتی در سال 58 جهش افزایشی داشته که می تواند ناشی از افزایش درآمد های نفتی و افزایش تقاضا باشد و در دوران جنگ نیز مجدداً می توان فشار روی تقاضا را مشاهده کرد. کشش درآمدی نیز ابتدا در سال 52 یک جهش افزایشی داشته و بعد از آن، کاهش یافته و به روند با ثبات تری رسیده است. و همین طور کشش دما نیز از سال 58 به بعد، یک جهش به سمت بالا را تجربه کرده است. [1]. Misspecification [2]. Hansen Test [3].Time Varying Parameter
۱۷۳.

شبیه سازی قیمت نقدی فوب برای صادرات گاز طبیعی ایران از هاب فرضی شمال غرب با استفاده از روش شوارتز – اسمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: هاب گاز کالیبراسیون شوارتز اسمیت دو عاملی شبیه سازی قیمت پویا ارزش خالص برگشتی برابری قدرت خرید نفت خام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از مدل های تصادفی با فرم کاهنده قیمت های نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی شمال غرب ایران شبیه سازی شود. با توجه به تمایل کشورهای اروپایی برای خرید گاز طبیعی بر اساس قراردادهای کوتاه مدت در سال های آینده شاهد تغییر جهت عقد قراردادهای گاز به سمت قراردادهای نقدی خواهیم بود. قطع چندین باره جریان صادراتی گاز طبیعی روسیه به اروپا از سال 2006 موقعیت ویژه ایی را برای صادرات گاز ایران رقم زده است. به همین دلیل فروش نقدی گاز خود مشوقی برای نفوذ به بازار اروپا است. مدل مورد استفاده در این مقاله مدل دو عاملی شوارتز اسمیت است که با استفاده از آن دامنه قیمت های تصادفی گاز طبیعی برای دامنه تغییر قیمت نفت خام 35 الی 100 دلار به ازای هر بشکه محاسبه شده است. در این مقاله ابتدا قیمت سیف در بازار اروپا بر اساس متوسط شش هاب اصلی گاز طبیعی شبیه سازی شده است و سپس با محاسبه هزینه انتقال گاز از مرز ایران به اروپا (گزینه بهینه) و با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی استخراج و سپس از روش خالص برگشتی به شبیه سازی متوسط قیمت نقدی فوب پرداخته شده است. بر اساس نتایج این مطالعه دامنه قیمت نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی ایران بین 232 الی 335 دلار در هر هزار مترمکعب تغییر خواهد کرد. با مقایسه نتایج شبیه سازی قیمت های نقدی با قیمت در قراردادهای بلندمدت (وابسته به قیمت نفت) تفاوت چندانی در درآمد حاصل از صادرات گاز ایران دیده نمی شود در همین حال ایران قادر است با افزایش انعطاف پذیری در تجارت گاز از ترانزیت گاز طبیعی کشورهای همسایه و علاقمند به صادرات گاز به اروپا نیز بهره ببرد. بالطبع تشکیل هاب گازی می تواند به عنوان یک کانون قیمت گذاری برای تمام خریداران (داخلی و خارجی) مورد استفاده قرار گیرد و پیش زمینه ائی برای آزاد سازی گاز طبیعی در بازار داخلی ایران باشد.
۱۷۴.

بررسی تجربی اثر علامت دهی متغیر وثیقه در عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۶۳)

کلیدواژه‌ها: آشکارسازی علامت دهی کژگزینی کژمنشی وثیقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۶۳۰
با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده های تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیه هایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. مطابق نتایج به دست آمده فرضیه «تسهیلات گیرندگان با ریسک پایین تر نسبت به وثیقه گذاری مطمئن تر اقدام کرده اند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. براساس نتایج  به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد می تواند با بهره مندی از پتانسیل علامت دهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در داده های مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.
۱۷۵.

رفع تورش انتخاب نمونه و درونزایی متغیر دستمزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هفتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: روش گشتاورهای تعمیم یافته عرضه کار زنان متاهل الگوی نئوکلاسیک تورش انتخاب نمونه درونزایی متغیر دستمزد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۹۷۱
برآورد الگوی عرضه کار زنان متاهل مطابق با آخرین روشهای سنجی و آماری می تواند تا حد قابل توجهی تاثیر عرضه کار زنان متاهل را در تغییرات مالیاتی و رفاهی تفسیر گر باشد. در تحقیق حاضر الگوی عرضه کار زنان متاهل در خانوارهای هر دو زوج شاغل و دارای درآمد غیر کاری بر اساس چارچوب الگوی نئوکلاسیک برآورد شده است. داده های تحقیق بر گرفته از اطلاعات خُرد هزینه و درآمد خانوار در سال 1392 و روش تخمین توجه به رفع تورش انتخاب نمونه و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. یافته ها نشان می دهد عرضه کار زنان متاهل، استاندارد و کشش دستمزد خودی مثبت و معنادار است، لذا برنامه های رفاهی و مالیاتی تاثیر واضحی را بر کاهش و یا افزایش ساعات کار این گروه خواهد داشت. در نمونه مطالعه تحولات اجتماعی - فرهنگی ، در کنار همسان گزینی در امر ازدواج، ارتباط مثبت بین ساعات کار زنان متاهل را همراه با افزایش دستمزد شوهران نشان می دهد. می توان نتیجه گرفت سیاستهای تاثیر گذار بر افزایش درآمد غیر کاری خانوار در نمونه بررسی شده، تاثیر بسزایی بر کاهش عرضه ساعات کار زنان متاهل را در این گروه درآمدی نداشته است.
۱۷۶.

رویکردی تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام کشورهای ایران و عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی مدل تفکیکی روند تولید نفت ایران روند تولید نفت عربستان سعودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۷۰۸
در این مقاله تأثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی اثر این قراردادها از رویکردی تفکیکی بهره گرفته می شود. در این رویکرد میزان تولید بهینه هر یک از میادین دو کشور در دو سناریو برآورد شده و سپس میزان تولید کل، از تجمیع تولید برآورد شده میادین محاسبه می گردد. در سناریوی اول فرض می گردد که کنترل تولید از ابتدا در دست دولت میزبان باشد؛ اما در سناریوی دوم، نوع قراردادهای نفتی منعقد شده در تاریخ دو کشور، کنترل کننده تولید را مشخص می کند. بر این اساس در سناریوی دوم در برخی دوره ها دولت میزبان و در دیگر دوره ها شرکت بین المللی نفتی کنترل تولید را در دست دارد. بر اساس نتایج حاصله، در حالتی که کنترل تولید در دست شرکت های بین المللی باشد، میزان تولید بیشتر از حالتی است که بهره برداری و کنترل تولید توسط دولت میزبان صورت می گیرد. همچنین با افزایش سهم شرکت بین المللی نفتی، وی تولید از میدان را جهت حداکثر کردن خالص ارزش فعلی خود افزایش می دهد.
۱۷۷.

عوامل تعیین کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۷ 81 - 108

کلیدواژه‌ها: کیفیت وام مطالبات غیرجاری نظام بانکی ‏اقتصاد کلان پانل پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۵۳
مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.
۱۷۸.

گسترش انرژی های تجدیدپذیر و نقش آن در توسعه آینده صنعت نیروگاهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: نرخ تنزیل تولید برق فناوری های نو و تجدیدپذیر سناریوهای توسعه نیروگاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۸۶
در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت های فسیلی تعریف شده اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش عوامل فوق بر توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر می باشد. بر این اساس، اثرات تغییرات نرخ تنزیل بین 5 تا 15 درصد نیز بر توسعه و به کارگیری فناوری های فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در صورت ادامه روند کنونی در رشد مصرف برق، در سال 1430 ظرفیت نصب شده نیروگاهی بایستی به حدود 250 هزار مگاوات برسد تا تقاضای برق در آن سال تأمین شود. اما در صورتی که صرفه جویی انرژی به صورت جدی دنبال شود، نصب و راه اندازی 160 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، پاسخگوی نیاز برق کشور خواهد بود. در شرایط خوشبینانه، انرژی های تجدیدپذیرِ غیر آبی (عمدتا ً شامل باد و خورشید) و هسته ای به ترتیب 25 و 15 درصد کل تولید برق را در سال 1430 به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این، نتایج مدل گویای این واقعیت است که توسعه چشمگیر فناوری های نو و تجدیدپذیر نیازمند آن است که نرخ تنزیل کمتر از 8 درصد باشد.
۱۷۹.

مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: تحریم شاخص سازی شاخص آسیب پذیری نفت ریسک اقتصادی ریسک تقاضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۶۶۷
مطالعه حاضر به معرفی مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت می پردازد. برای محاسبه این شاخص نماگرهای مختلفی در دو بعد ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا معرفی شده و برای اقتصاد ایران طی سال های 1393-1368 محاسبه شده است. در بعد ریسک اقتصادی، 7 کانال مختلف اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد، مبتنی بر توسعه ادبیات نظری بیماری هلندی شامل کانال های درآمد، عایدی دولت، مخارج، حساب جاری، نرخ ارز، تکنولوژی و نوسانات مخارج دولت تعریف شده است. بعد ریسک تقاضا نیز به دو جزء اصلی ریسک تمرکز تقاضای نفت و ریسک سیاسی تقسیم شده و برای محاسبه آن، ابتدا با توجه به سهم کشورهای واردکننده نفت از ایران، شاخص تمرکز تقاضای نفت محاسبه می شود. پس از آن بر اساس پایداری روابط سیاسی دو جانبه، وابستگی آن کشورها به واردات نفت از ایران و توانمندی آنها در تأمین نیازشان از سایر کشورها، شاخص ریسک سیاسی محاسبه شده و با تعدیل شاخص تمرکز تقاضای نفت، شاخص ریسک تمرکز ژئوپلتیک بازار نفت محاسبه می شود. بعد از نرمال نمودن هر یک از نماگرها، از متوسط وزنی نماگرها، شاخص نهایی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد طی سال های 1380 تا 1382 با متنوع سازی مسیرهای صادراتی نفت ایران، تاسیس حساب ذخیره ارزی، تنوع منابع ارزی و ... شاخص آسیب پذیری نفت کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و پس از سال 1390 با کاهش تنوع در مقاصد صادرات نفت، اعمال تحریم ها و متمرکز شدن فروش نفت به کشورهای خاص، وضعیت شاخص به بدترین وضع ممکن میرسد.
۱۸۰.

تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۳ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 45 - 74

کلیدواژه‌ها: مدل DSGE درآمدهای نفتی اقتصاد ایران نرخ ارز واقعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان