تحلیل اثر رشد نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری (رویکرد الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
216 - 227
حوزه‌های تخصصی:
مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.