احمد سرلک

ادغام بانک ها یکی از روش های توسعه، گسترش دامنه نفوذ و ایجاد توانایی برای انجام عملیات بزرگ در عرصه بین المللی می باشد در این مقاله تأثیر ادغام بانک ها بر هریک از ریسک ها (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار) که از مهم ترین ریسک ها در بانکها می باشد در سال های1396- 1375موردبررسی قرار گرفت. جهت برآورد اثر ادغام بانکها بر هریک از ریسک ها از مدل ARDL استفاده شده است. ریسک ها به طور جداگانه مورداندازه گیری و درنهایت مدیریت کل ریسک مورد برآورد قرار گرفت. جهت اندازه گیری ریسک اعتباری، از دو روش تک متغیره و یک متغیر ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل بیانگر وجود رابطه مثبت بین بازده دارایی، نسبت دارایی درآمدزا با ریسک اعتباری و رابطه منفی رشد اقتصادی با ریسک اعتباری است. برای اندازه گیری ریسک نقدینگی از نسبت نقدینگی و رویکرد NSFR استفاده شد که نتایج نشان داد ادغام بانک ها تأثیر منفی بر ریسک نقدینگی دارد. همچنین ریسک عملیاتی را بر اساس رویکرد BIA تخمین زده ایم و ریسک بازار را با استفاده از وضعیت باز خالص در ارز به سرمایه اندازه گیری کرده ایم. نتایج نشان داد افزایش اندازه بانک، ریسک عملیاتی و ریسک بازار را افزایش می دهد و با بهبود رشد اقتصادی، بانکها تمایل بیشتر برای ورود به فعالیت های بازار و انجام فعالیت ها با ریسک و بازده بالا دارند که می تواند منجر به افزایش ریسک عملیاتی شود. همچنین نتایج نشان داد ادغام اثر منفی بر بهبود مدیریت ریسک دارد.

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دو دهه اخیر جایگاه برجسته ای در مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. اما همواره بحث های زیادی بین اندیشمندان این عرصه، در خصوص چگونگی ارتباط و برهم کنش های حاصل از سرمایه اجتماعی با سرمایه سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. هدف این مطالعه، مشخص نمودن ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سلامت با رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده های ترکیبی طی سال های 1394-1384 می باشد. برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد مدل و بررسی تأثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نه تنها رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت استان های کشور تأثیر مثبت داشته است بلکه سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می شود که سرمایه سلامت در استان های کشور بهبود یافته و با افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی شده است. بنابراین سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از راه های اصلی ارتقاء سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست گزاران سلامت جامعه و استان-های کشور قرار گیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند  به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.

در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه ای) و پاسخ به این سوال است که شوک های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه ای می شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه ای است. در واقع مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.

توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد .

در این مقاله اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته در یک اقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، شبیه سازی شده است. ابتدا پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی در سناریو پایه (وضعیت فعلی اقتصاد ایران) و سپس پویایی های آثار سیاست های عمومی دولت تحت سناریوهای مختلف جهت افزایش سرمایه انسانی و افزایش حقوق بازنشستگی بر رشد اقتصادی برای یک دوره50 ساله شبیه سازی شده است. نتایج مدل نشان داد که سیاست های عمومی دولت در جهت افزایش سرمایه انسانی سهم نیروی کار ماهر ( نیروی کار موثر) را افزایش می دهد؛ بنابراین، اثر رشد دارد. در مقادیر بالای سناریو پایه (وضعیت کشورهای صنعتی) اثر بهره وری بر سالمندی غلبه می کند و رشد بلندمدت افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت حقوق بازنشستگی به سطح کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی مبتنی بر سمت تقاضا را ترغیب می کند، اما اثر سطح دارد و رشد بلندمدت را تغییر نمی دهد. نتایج نشان می دهد افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های عمومی دولت در جهت ارتقای سرمایه انسانی باشد، می تواند به طور بالقوه اثر منفی سالمندی را بر رشد جبران کند.

بی ثباتی مالی، می تواند به شکست در عملکرد بازارهای مالی منجر شود و هزینه های کلان اقتصادی ایجاد نماید و بنابراین، با بررسی این رویداد آسیب زا، می توان در جهت حصول شرایط ثبات و اطمینان اقتصادی پیش رفت. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بی ثباتی مالی کشورهای خاورمیانه طی سال های 2000 تا 2019 در یک برآورد پویا و از طریق روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد . برای دستیابی به این هدف، شاخص بی ثباتی و توسعه مالی براساس متغیرهای تأثیرگذار بخش بانکی و بازار سهام در دو گروه کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت منطقه، ایجاد گردید. اکثر کشورهای منطقه صادرکننده نفت بوده و نتایج حاصل از برآورد، تأیید کننده تأثیر منفی و معنا دار توسعه مالی و رشد اقتصادی بر بی ثباتی مالی می باشد. همچنین به منظور ایجاد نگاه جامع تر، از متغیرهای کنترل رابطه مبادله و مخارج دولت و تورم نیز در مدل استفاده گردیده است . وقفه اول بی ثباتی مالی و متغیر تورم و مخارج دولت، تأثیر مثبت و معنادار و رابطه مبادله، تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی مالی دارد. در کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند، به دلیل بی ثباتی مالی کمتر نسبت به کشورهای صادرکننده ، ارتباط تعدادی از متغیرها با بی ثباتی مالی معنادار نشد و نتایج متفاوتی حاصل گردید. توصیه می گردد که سیاستگذاران با کنترل قیمت ها و هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید، اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت و بهبود در روابط تجاری، بتوانند در جهت کاهش بی ثباتی مالی اقدام نمایند.

چه میزان از منابع بودجه عمومی برای امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، راه، ارتباطات، انرژی یا سایر خدمات عمومی مانند بهبود کیفیت مالیات ستانی، ارتقای فضای کسب وکار، و ارتقای کیفیت قوانین و مقرراتگذاری باید هزینه شود؟ برای پاسخ به این پرسش کلیدی با بکارگیری روش تخمین رفاه به صورت ساختاری، داده های منابع بودجه 1397-1368 در ایران و همچنین خروجی های مورد نظر، تخصیص بهینه بودجه تحلیل می شود. نتایج تحلیل داده نشان می دهد که علی رغم کاهش خروجی در برخی امور مانند تعداد دانش آموزان، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است. تخمین مدل ساختاری رفاه اجتماعی به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که خانوارها وزن بالایی برای آموزش و بهداشت و سپس انرژی قائل هستند. با وجود وزن بالای این خدمات در تابع مطلوبیت خانوار، به دلیل ساختار نامناسب تولید کالای عمومی در حالت بهینه، نتایج مطالعه پادواقع نشان می دهد که دولت باید عمده منابع خود را صرف بهبود کیفیت مالیات ستانی، ایجاد برند و بهبود فضای کسب وکار، و ارتقای نظام حکمرانی و قانونگذاری کند.

إنّ التغییر الحاصل فی أشکال الأعمال فی المصارف والدخول إلی أسواق جدیده وتغییر طبیعه البنوک من الأنظمه التقلیدیه والکلاسیکیه إلی أنظمه رقمیه وظهور التکنولوجیا المالیه والشرکات الناشئه فی صناعه البنوک من جانب، فقدان رؤیه شامله وجامعه فی مجال معرفه المخاطر وتحدیدها والسیطره علیها ومن جانب آخر زاد من مخاوف البنوک وقلقها بشکل کبیر. حاولنا فی هذا البحث ومن خلال الاعتماد علی معاییر لجنه بازل للرقابه المصرفیه أن نتعرف علی آثار المخاطره فی داخل البنوک وخارجها بالاعتماد علی نموذج تقییم الاقتصاد وفق نظام بیانات اللوحه ( Panel data ) وتأثیر ذلک علی کفایه رأس المال فی مصارف البورصه (10 بنوک)، ثم قمنا بتحلیلها ودراستها. أظهرت نتائج الفرضیات بأنّ: جمیع مؤشرات المخاطره التی تمت دراستها کانت ذات تأثیر دال علی کفایه رأس المال فی البنوک، کما تبین أن البنوک تتأثر کذلک من نسبه المیزانیه العامه کما حدث فی الأزمه الاقتصادیه لعام 2007م و 2008م ویشکل ذلک تهدیداً علیها من الجانب الاقتصادی.

هدف محوری پژوهش حاضرارزیابی تاثیر یارانه بر عملکرد بازار می باشد. بدین منظور از داده های 122 صنعت چهار رقمی  جمع آوری شده توسط  مرکز آمار ایران طی سالهای 1381-1398 استفاده شد. در ابتدا ، موجودی سرمایه  ۱۲۲ صنعت چهار رقمی  بر اساس روش نمایی و رابطه کلاین  محاسبه شد . برای ارزیابی اندازه مارک آپ و شاخص لرنر به پیروی از رویکرد غیر ساختاری،  تابع تولید ترانسلوگ برآورد گردید. در مرحله بعد، ضمن استفاده از مدل پنل دیتا، تاثیر  متغیر هایی مثل  یارانه ،  تحقیق و توسعه، مالیات، هزینه آموزش و  موجودی سرمایه  بر مارک آپ برآورد گردید. نتایج پژوهش دلالت برآن داشت که اولا  در بخش صنعت ایران یارانه موجب افزایش قدرت بازار نمی شود و ثانیا متغیر هایی همچون تحقیق و توسعه، آموزش و موجودی سرمایه  موجب افزایش قدرت بازار و افزایش مالیات به کاهش قدرت بازار منجر شده است

یکی از سؤالات مهم سیاست گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع آوری داده های میزان اختصاص و هزینه کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه کرد هستیم. با لحاظ وقفه خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش های آرلانو باند و بلاندل باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می شوند. درعین حال، همچنان میزان اثرگذاری هم زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه های میان مدت و برنامه ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامه میان مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد پرداخته است. به این منظور تحلیل با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های  بزرگ صنعتی مرکز آمار ایران با بکارگیری مدل داده های تابلویی در سطح بنگاه و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده (1393 - 1385) انجام شده است. در این مطالعه در ابتدا و با استفاده از اصل شتاب موجودی سرمایه کارگاه های بزرگ صنعتی استان برآورد شده است. در ادامه و در قالب تابع گسترش یافته کاب داگلاس تاثیر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه  و بهره وری کل عوامل، آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد دارد. This paper uses panel data analysis to investigate the effect of information and communication technology (ICT) on capital productivity and total factor productivity in large industrial workshops in Yazd province. For this purpose, the analysis was performed using the statistical data of the major industrial workshops of the Center of Statistics of Iran using a panel model data model at the firm level based on the latest published data (2006- 2014). Therefore, the study has been initially estimated using the principle of acceleration of capital stock of large industrial workshops in the province. In the following, in the form of Cob Douglas's expanded function, the impact of the ICT indicator on the efficiency of capital and total factors has been tested. The results show that the index of ICT application has a significant effect on capital productivity and total factor productivity in the large industrial workshops of Yazd province.   Keywords: Growth accounting, Panel data, Large Industrial Workshops, Information and Communication Technology, Total factor productivity. Classification JEL : Q57، O47, E23, 

امروزه موسسات مالی برای ادامه حیات اقتصادی خود، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور رقابت بیشتر، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش سودآوری، بهبود کیفیت خدمات به مشتریان هستند.الکترونیکی شدن خدمات و توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه ها، کاهش مخارج دولت و حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می شود.این پژوهش برآن است تا تاثیر بانکداری الکترونیک را در کاهش هزینه های عملیاتی بانکی و کاهش مخارج دولت با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن بخش های اقتصادی خانوار،بنگاهها، دولت و مقام پولی و اطلاعات بانک های خصوصی و دولتی کشور، در دوره زمانی 1399-1378مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که استفاده از ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی منجر به کاهش بیشتر در هزینه های بانک ها و همچنین کاهش قیمت انرژی و کاهش مخارج دولت خواهد شد.

تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملاً واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تأثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

گستردهمعرفی:تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتاً حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.متدولوژی:در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لئونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.یافته ها:نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تأثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می گردد.نتیجه:این مقاله، به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مؤید اعتبار نتایج اصلی است.