نرگس صالح نیا

نرگس صالح نیا

مدرک تحصیلی: استادیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی،دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.
۲۱.

بررسی و مدل سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه 1392 با استفاده از مدل قاعده توانی تناوب لگاریتمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۶) 97 - 124

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران حباب مدل LPPL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
یکی از مهم ترین حوادث اقتصادی چند سال اخیر وقوع سقوط شدید بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه 1392 بوده است. با توجه به دیدگاه های متفاوت کارشناسان و مدیران بورس در مورد عوامل مؤثر بر بروز حادثه مذکور، انجام مطالعاتی به منظور شناسایی و تبیین دلایل این سقوط از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از مدل LPPL به بررسی فرضیه شکل گیری حباب در بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به سقوط پرداخته است. مدل LPPL یکی از جدیدترین روش هایی است که برای توصیف پویایی های قیمت در طول یک حباب داخلی و پیش بینی محتمل ترین زمان برای پایان یک حباب یا تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مدل ضمن تأیید وجود حباب در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به اواسط دی ماه 1392، سقوط (و یا تغییر رژیم) روی داده در تاریخ مذکور را با دقت بالایی پیش بینی می کند. بر اساس این نتایج، دیدگاه گروهی از کارشناسان که معتقدند حادثه رخ داده در دی ماه 1392 صرفاً ناشی از بعضی از عوامل بیرونی مانند طرح گران کردن خوراک پتروشیمی ها بوده است، رد می شود. طبقه بندی JEL : C53, G01, G17
۲۲.

بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای غیر OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 77 - 100

کلیدواژه‌ها: تغییرات تکنولوژی محدودیت های زیست محیطی تابع تقاضای نفت کشورهای غیر OECD روش حداقل مربعات تعدیل شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۴۱
هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت های زیست محیطی با برآورد تابع تقاضای نفت کشورهایNon-OECDواردکننده نفت از ایران بر اساس تصریح متقارن و نامتقارن است. به این منظور از داده های دوره زمانی 1970 تا 2014، برای کشورهایNon-OECD واردکننده نفت از ایران شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و هنداستفاده شد. با توجه به پایا بودن تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد بررسی، به منظور برآورد از روش حداقل مربعات تعدیل یافته (FMOLS) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال محدودیت های زیست محیطی کاهش دهنده دی اکسید کربن درکشورهای واردکننده نفت از ایران باضریب 244/0،210/0، 334/0می تواند تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت از ایران را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان دادند که بهبود تکنولوژی در کشورهای منتخب واردکننده نفت از ایران باضریب 305/،024/0،127/0تقاضای نفت این کشورها را با افزایش معنی داری مواجه خواهد کرد.
۲۳.

بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۶ 1-24

کلیدواژه‌ها: منابع نامتعارف نفت شیل و گاز شیل نفت خام قیمت نفت آزمون علیت گرنجر آزمون علیت تودا و یاماموتو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۵۴۳
در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
۲۴.

بررسی وجود پدیدة بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گازطبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 159-200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۵۴۸
هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.
۲۵.

تخمین قیمت های نقدی روزانه ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: گاز طبیعی تلاطم قیمت نقدی رانش مدل حرکت هندسی براونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۱ تعداد دانلود : ۷۸۰
هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش بینی قیمت های نقدی روزانه ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی ها حاکی از آن است که برآورد این دو پارامتر مذکور با روش های مختلف و نیز در مقیاس های زمانی متفاوت امکان پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس های زمانی و نیز زیردوره های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پس رو در مقایسه با پیش رو در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجرا های تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش بینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می شود. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می دهد که رویکرد پیش رو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دوره ی 2001-2004 در روش پس رو و در نهایت این زیر دوره در روش پیش رو می توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبه مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان می دهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در داده های مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاس هایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر می توان از آنها در پیش بینی قیمت ها در قالب مدل GBM بهره گرفت.
۲۶.

پیش بینی قیمت های نقدی گازطبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: گاز طبیعی قیمت نقدی آزمون گاما مدل غیرخطی ناپارامتریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۶۸۳
پیش بینی دقیق قیمت های نقدی گاز طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می تواند در تصمیم گیری های نظارتی هر دو جانب عرضه و تقاضای گاز طبیعی مفید واقع شود. لذا در این مطالعه، آزمون گاما جهت قیمت های گاز، به عنوان یک ابزار غیرخطی و ناپارامتریک استفاده شد تا بتوان بهترین ترکیب ورودی ها را قبل از کالیبراسیون و آزمون مدل انتخاب نمود. آزمون گاما دارای مدل های غیرخطی متعددی مانند رگرسیون خطی موضعی (LLR)، رگرسیون خطی موضعی پویا (DLLR) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) می باشند. بدین منظور از قیمت های نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه ی گاز هنری هاب از 7/11997 تا 20/3/ 2012 استفاده شد. مقایسه ی نتایج نشان داد که مدل DLLR از ضریب همبستگی بالاتر و میانگین مربعات خطای پایین تر از LLR برخوردار بوده و پیش بینی های بهتری را بدست می دهد. مدل ANN نشان می دهد که هرچه دوره ی پیش بینی کوتاه تر باشد نتایج دقیق تری را داراست. بنابراین، مدل پیش بینی قیمت های نقدی روزانه با روش ANN می تواند به عنوان یک مدل مناسب درنظر گرفته شود. بعلاوه، مدل های ANN در مقایسه با مدل های LLR و DLLR دارای عملکرد بالاتری است و دقت بالاتری را جهت پیش بینی روند قیمت های گاز در مقیاس های زمانی متفاوت بدست می دهد اما این دسته از مدل ها از توانایی لازم جهت پیش بینی شوک های قیمتی بازار برخوردار نمی باشند
۲۸.

قیمت گذاری آب شرب شهری نیشابور بر اساس الگوی رمزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: تعرفه قیمت گذاری نیشابور آب شرب الگوی رمزی شرکت آب و فاضلاب شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس تر می شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یادشده، تعرفه های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارائه کرده ایم. در ادامه، تعرفه های رمزی به دو روش اصلاح شده است. براساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه ای برابر 5/135 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیل می شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی 1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به دست می آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تامین می شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می شود. این در حالی است که در هر دو صورت، شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان