حکیم فرج کمر

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات کارایی ثبات مالی و سرمایه فکری بر پایداری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس ایران و عراق انجام شده است. این پژوهش با بهره گیری از داده های مالی گسترده 22 بانک ایرانی و 44 بانک عراقی در بازه زمانی 2000 تا 2023 و استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین، الگوریتم های فضایی و شبکه های عصبی برای تحلیل عمیق و چندبعدی روابط پیچیده بین متغیرهای مالی این بانک ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل های یادگیری ماشین، به ویژه یادگیری عمیق بیزین و شبکه عصبی ترانسفور، عملکرد برجسته ای در پیش بینی و تحلیل پایداری مالی بانک ها دارند. این مدل ها قادر به شناسایی الگوهای پنهان و روابط غیرخطی در داده های مالی هستند که روش های سنتی قادر به کشف آن ها نیستند. مدل خودرگرسیون بردار فضایی، با ترکیبی از یادگیری های عمیق، آشکار می سازد که ثبات مالی، کارایی و سرمایه فکری به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری مالی بانک ها در ایران و عراق هستند. این یافته ها اهمیت در نظر گرفتن وابستگی های فضایی و بین بخشی را در تحلیل های مالی برجسته می کند. علاوه بر این، مدل پانل فضایی هیبرید نقش حیاتی کفایت سرمایه را در پایداری مالی نشان می دهد و همزمان تأثیرات منفی تمرکز بانکی، مالکیت دولتی و اهرم مالی بالا بر پایداری مالی را آشکار می سازد. این نتایج لزوم بازنگری در سیاست های مربوط به ساختار مالکیت و مدیریت ریسک در سیستم بانکی را برجسته می کند.