مجید میرزایی قزانی

قیمت کمک هزینه اتحادیه اروپا یک راهکار به منظور مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای می باشد، عوامل بسیاری نظیر شاخص های اقتصادی، مالی، سیاسی و ... می تواند بر آن اثرگذار باشد. پژوهش پیش رو در نظر دارد تا میزان اثرگذاری 31 شاخص مختلف انرژی، مالی و کالاهای اساسی را بر آن بررسی نماید. ازاین رو با یک استفاده روش ترکیبی داده محور به بررسی این امر می پردازد. در ابتدا با استفاده از الگوریتم میانگین متحرک یکپارچه خود رگرسیون به پاک سازی داده های مربوط به آن می پردازد و پس ازآن با روش تجزیه حالت متغیر بخش های مختلف این شاخص ها را تجزیه می نماید و یک سری مد ذاتی به دست می آورد، پس ازآن این مدها در سه مقیاس زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قرار می گیرند، سپس با استفاده از ادغام حذف بازگشتی ویژگی ها و جنگل تصادفی با در نظر گرفتن اعتبارسنجی متقابل اقدام به انتخاب بهترین ویژگی ها در این سه مقیاس گرفته می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد در مقیاس زمانی میان مدت و بلندمدت، مدل موفق به پیش بینی با دقت بیشتر می باشد و پیش بینی نوسانات قیمت کمک هزینه اتحادیه اروپا با استفاده از این رویکردهای ترکیبی، می تواند به تصمیم گیری های دقیق تر و به موقع درزمینه سیاست گذاری و سرمایه گذاری کمک کند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رفتار متغیر تلاطم تحقق یافته در ارتباط با داده های با فراوانی زیاد شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زمانی 9 اردیبهشت 1391 تا 17 مرداد 1397 است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش و تحلیل و بررسی رفتار متغیر تلاطم تحقق یافته، از سه گونه مختلف مدل های خودرگرسیونی ناهمگن، شامل HAR-RV-CJ، HAR-RV و HAR-RVJ استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از سه مدل مختلف نشان می دهد که تلاطم تحقق یافته تخمینی در بازار، به نحو مطلوبی از طریق معامله گرانی که به صورت روزانه و در چارچوب مدل HAR-RVJ فعالیت می کنند، توضیح داده شده است. علاوه بر این، منبعث از فرضیه مشهور بازار ناهمگن، درمی یابیم که در مقایسه عملکردی تمام افق های زمانی مطالعه، مقادیر مربوط به چهار معیار ارزیابی (شامل RMSE، MAE و غیره) در مدل فوق از مدل های HAR-RV-CJ و HAR-RV کمتر است. نتیجه گیری: عملکرد پیش بینی درون نمونه ای در مدل HAR-RVJ و در ارتباط با متغیر تلاطم آتی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، از آنچه در مدل های HAR-RV و HAR-RV-CJ به دست آمده است، بهتر بوده و بین تمام معیارها بیشترین امتیاز را کسب کرده است. همچنین در حالت بررسی برون نمونه ای نیز باید گفت که فقط در افق زمانی ماهانه، مدل ساده HAR-RV نسبت به دو مدل دیگر برتری داشته است.  

دراین مقاله، تلاش شد تا به اجزای برخی از رویکردهای مطرح مدل سازی تطوری چون: شبیه سازی های چند عاملی، محاسبه تطوری و نظریه بازی تطوری اشاره شود. همان طور که در مقاله به آن اشاره شده است، در سال های اخیر، تعداد ابداعات تطوری وارد شده به مدل سازی چندعامله، به طور قابل توجهی افزایش یافته است اما به هر حال، یک قاعده مشترک برای تصریح مدل در این رویکرد، تاکنون ایجاد نشده است. درکنار بهره گیری از روش مدل سازی چند عامله، استفاده روزافزون از الگوریتم های تطوری نیز، برای مطالعه یادگیری رفتار جمعیت، به وضوح قابل مشاهده است. از این الگوریتم ها، عمدتاً از طریق به کارگیری عملگرهای تغییر (جهش و ادغام ) برای خلق نوآوری ها، استفاده شده است. در نهایت نیز، در این مطالعه، به نظریه بازی تطور ی پرداخته شده که در آن رفتار -استراتژیک بازیکنان، با لحاظ فرض عقلانیت محدود، مطالعه می شود. در نظریه بازی تطوری، پویایی های تکرار کننده، به عنوان شناخته شده ترین گونه از معادلات پویا برای بررسی رفتار جمعیت مطرح است. در نظریه بازی تطوری، از دیگر انواع پویایی ها چون: بهترین پاسخ، پویایی های مربوط به تقلید، کمتر استفاده شده است.