ناصر خیابانی

ناصر خیابانی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
۲۱.

آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۶۷) 67-91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۵۶۲
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی ( RBC ) با تکیه بر پایه های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می گیرد. مدل به کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی و مانرا (2013) برای اقتصاد ایران کالیبره شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مطالعه آن ها برای کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج فارس مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگو حاکی از آن است که در ایران اعمال تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید بخش خصوصی را فراهم نمی کند. یافته های مقاله همچنین دلالت بر این دارد که برآیتد تکانه مطرح شده روی اشتغال کل مثبت، اما روی موجودی سرمایه و تولید کل منفی است. همچنین مطابق نتایج الگوی ادوار تجاری حقیقی، اثر تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی، منفی است. این نتیجه در چارچوب نظریه برابری ریکاردینی، اثر برون رانی را برای مصرف بخش خصوصی را تایید می کند.
۲۲.

The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۹, No. ۲, (۲۰۱۷) 29-54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۶۸۴
The purpose of this article is to analyze the macroeconomic impacts of fiscal policy in Iran using a new-Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. The model takes into account distortionary taxations on wage, dividend, and consumption, while government expenditures are broken down into consumption of goods and services, and investment. The model is calibrated for Iran based on the estimated parameters by Bayesian method. To do so, a data set from 1981 to 2016 is used. The impulse response functions illustrate that an increase in consumption tax rate has a larger impact on the contraction of the economy than wage tax rate whereas the expansionary effects of government investment is much larger than government consumption expenditures.
۲۳.

تکانه ی درآمد نفت و تخصیص مجدد فعالیت های اقتصادی در یک کشور صادرکننده نفت؛ مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۲
مقاله ی حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (الگوی ادوار تجاری حقیقی) شواهد جدیدی را درباره تخصیص مجدد منابع نفتی بین بخش های خصوصی و دولتی در یک کشور صادرکننده نفت ارائه می نماید. بدین منظور تأثیرات تکانه ی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، اشتغال و تولید) به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی این مقاله نشان می دهد بعد از یک تکانه ی مثبت نفتی، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش دولتی افرایش یافته اند ولی سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش خصوصی کاهش پیدا کرده اند. اشتغال و تولید بخش دولتی نیز در واکنش به تکانه افزایش یافته اند، این در حالی است که اشتغال و تولید بخش خصوصی کاهش می یابند. تولید کل نیز به تبعیت از تولید دولتی اگر چه ناچیز افزایش می یابد. نتایج پژوهش اثر برون رانی را برای کلیه متغیرهای بخش خصوصی تائید می نماید. همچنین دلالت بر این نکته دارد که با توجه به بزرگی سهم دولت در اقتصاد ایران، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه گذاری دولتی شده است اما با توجه به ناکارآمدی و اتلاف قابل توجه منابع نفتی در بخش دولت به ویژه در بخش سرمایه گذاری های عمرانی، درآمدهای یاد شده نتوانسته است رشد اقتصادی در ایران را به فرایندی پایدار تبدیل سازد.
۲۴.

یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای ارزیابی آثار سیاست های انرژی روی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۷
هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تأکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آنراDGEMI [1] می نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش  الگوی1-2-3-T ،   دوراجان و گو [2](1998) ، الگوی خیابانی (1387) و گورمن [3] (2001) حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یک باره و یا تدریجی یارانه های انرژی نمی تواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهره وری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفاً با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایه ای به تدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول این فرآیند تدریجی [4]، رشد اقتصادی را به دنبال خود افزایش می دهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می دهد. 2- Dynamic General Equilibrium Model for Iran Go and  Devarajan -3 4- Gorman Catch-up -5
۲۵.

شناسایی حباب مسکن در ایران با رویکرد هم جمعی پنل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۶۴۸
هدف این مقاله شناسایی حباب مسکن در ایران است. به این منظور قیمت بنیادی مسکن برآورد و حباب از اختلاف بین قیمت بنیادی و واقعی مسکن به دست آمد. با توجه به وجود جیره بندی در بازار وام رهنی ایران از معادله قیمت حقیقی مسکن با در نظر گرفتن جیره بندی اعتبارات مسکن استفاده شد. هم چنین برای ایجاد معیاری از جیره بندی اعتبارات مسکن از معادله وام رهنی پرداختی در عدم تعادل استفاده شد. داده ها فصلی و مربوط به 17 شهر بزرگ ایران است. نتایج حاصل از تخمین مدل جیره بندی اعتبارات مسکن اشاره به وجود رابطه عکس بین تقاضای وام رهنی و قیمت مسکن دارد. نتایج حاصل از تخمین معادله قیمت حقیقی مسکن اشاره به وجود حباب در بازار مسکن ایران دارد. در واقع در سال های 1375، 1381 و 1386 شاهد شکست حباب قیمت در بازار مسکن ایران بوده ایم.
۲۶.

رژیم های ارزی و فشار بازار ارز در یک اقتصاد صادرکننده نفت (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۶۸۳
این مطالعه برای اندازه گیری نوسانات نرخ ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی برای مدیریت این نوسانات، از یک مدل انعطاف پذیر فشار بازار ارز استفاده می کند. سپس این مدل را با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ-خودرگرسیون برداری M SMH(2)-VAR(2) با داده های فصلی و در دوره92-1362مورد برآورد قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد افزایش درآمد صادرات نفت موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. در حالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تضعیف ارزش پول ملی و افزایش فشار نرخ ارز همراه بوده است. نتایج، بزرگتر بودن احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را نسبت به احتمال ماندن در رژیم تقویت ارزش پول ملی نشان می دهد. طبق این نتایج در شرایط کنونی اقتصاد ایران و افزایش فشار بازار ارز، بی انضباطی پولی، گسترش اعتبارات از طریق خلق پول و گسترش پایه پولی به شدت موجب افزایش انتظارات در بازار ارز و انتظارات تورمی می گردد. این مورد از کانال افزایش نااطمینانی ارزی و تورمی نه تنها سرمایه گذاری در تولید را تشویق نمی کند، بلکه با کاهش انگیزه تولیدکنندگان به رکود تورمی در کشور دامن می زند.
۲۷.

جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۹۴۴
هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، شوک های قیمت و تولید نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، شوک های یادشده، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان می دهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به عنوان یک موهبت و از سویی، به عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. نتایج به دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجه ریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تأکید دارد.
۲۸.

اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۸۲۲
هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال های پیش از 2003 می باشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به شدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار می گیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال 2003 باعث ارتباط معنا دار بین بازدهی ها و تقویت انتقال تلاطم بین 3 بازار نفت، طلا و ارز شده است. نامتقارنی خبر بد و خوب در الگو مورد تأیید قرار گرفته و نشان می دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها می تواند در تقویت رابطه بین بازدهی ها و میزان سرریز ریسک مؤثر باشد. در نهایت، نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آماری معنا دار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می دهد.
۲۹.

نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز(دلار/یورو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۸۲۶
باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر، باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق الذکر شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد.
۳۰.

بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار نفت مطالعه پیش رو بر آن است تا به بررسی تغییرات قیمتی، جابه جایی اطلاعات وتحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای و آتی نفت خام و نیز انتقال اطلاعات و عکس العمل این بازارها به این اطلاعات در بازار نایمکس بپردازد. به منظور بررسی سرریز نوسانات بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک و برای بررسی علیت در میانگین بین سری های ذکر شده از مدل تصحیح خطا استفاده می گردد. نتایج نشان داد که علیت در میانگین از بازار آتی به بازار تک محموله ای بوده است و عکس آن صادق نیست. به عبارت دیگر،کشف و رهبری قیمت بر عهده بازار آتی می باشد. نتایج سرریز نوسانات، انتقال اطلاعات و ریسک بین دو بازار نیز نشان می دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتی به سمت بازار تک محموله ای می باشد و عکس آن صادق نیست.
۳۱.

طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز جهت بررسی تأثیر شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۹ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ 25 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
این مقاله، تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام را بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و در قالب یک مدل DSGE اقتصاد باز بررسی می نماید. برای این منظور، کانال انتقال شوک های نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد که، شوک های نفتی بر تولید، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه اثر منفی دارد ولی تورم، مصرف و هزینه نهایی را افزایش می دهد. از طرفی، شوک های نفتی بر مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت دارد. این نتایج ضمن تایید فرضیه نفرین منابع در اقتصاد ایران، نشان می دهد که شوک های نفتی نقش کلیدی در شکل گیری سیاست های پولی و مالی و تورم بازی می کند. از این رو، به منظور جلوگیری از پیامدهای سوء ناشی از شوک های نفتی پیشنهاد می گردد، ضمن انجام نظارت مستمر بر موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، سازوکارهایی در جهت کاهش سلطه دولت بر بانک مرکزی و حفظ اصالت بانک مرکزی در انجام دو وظیفه عمده این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم صورت پذیرد.
۳۲.

بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۶
اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیّرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. امّا اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.
۳۳.

بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و انرژی سال اول بهار ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۵۶
مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش فرض در نظر گرفته میشود آن است که رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یکطرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن درست نیست. اکنون دیگر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می توان این ادعا را مطرح نمود که ممکن است ماهیت و جهت علیت بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، بسته به اینکه کشورها در چه مرحله ای از توسعه و پیشرفت قرار دارند، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در این تحقیق به بررسی تجربی رابطه علّی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله ای علیت گرانجری بین درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسیدکربن، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادرکننده نفت در دوره زمانی 2005-1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در حالت همگنی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه مدت و همگنی بلندمدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار و در بلندمدت رابطه علیت قوی دوطرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این، در حالت همگنی کوتاه مدت و ناهمگنی بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه بین انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمون های علیت تک کشوری، یعنی حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان می دهند که جهت علیت بلندمدت و کوتاه مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله می تواند تفاوت های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.
۳۴.

تحلیل و بررسی تأثیر ساختار بازار بر بهره وری صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۶۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۹۸
تأثیر ساختار بازار بر بهره وری به شیوه های مختلف قابل تبیین است. در این مقاله با استفاده از داده های بخش صنعت ایران، رابطه ساختار بازار و بهره وری برای دوره (1386-1374) بررسی می شود. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که ارتقاء رقابت بر سطح بهره وری اثر مثبت و بر رشد بهره وری اثر منفی دارد. همچنین، مشخص گردید که مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهره وری می شود. علاوه بر این دریافتیم ورود بنگاه های جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره وری دارد. نوسانات اقتصادی و تجارت خارجی نیز بر بهره وری صنایع رقابتی و انحصاری به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.
۳۵.

بررسی اثرات زیست محیطی حذف یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و انرژی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی مالیات بر حامل های انرژی،قیمت گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست سیاست گذاری
تعداد بازدید : ۲۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۴۲
هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف حامل های انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آنها است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حامل ها در بخش صنایع دو رقمی برای سال های 1374 تا 1386 تخمین زده شد. رو ش شناسی مورد استفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانس لوگ دومرحله ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل و سایر حامل های انرژی) و در مرحله دوم توابع تقاضا برای نهاده های بخش صنعت (سرمایه، نیروی کار و انرژی) را تخمین زده ایم. سپس با استفاده از محاسبه کشش های قیمتی، میزان تغییر در مصرف حامل های انرژی بعد از حذف یارانه آنها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حامل ها، میزان تغییر در انتشار آلاینده ها را بدست آورده ایم. مهم ترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: 1- کشش خودقیمتی پین دیک برای الکتریسیته نشان می دهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 78/0 درصد کاهش می یابد. 2- کشش خودقیمتی پین دیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 34/0 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر می کند. 3- بزرگترین کشش خودقیمتی پین دیک برای سایر حامل های انرژی بدست آمده است. این کشش این مفهوم را دربر دارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حامل های انرژی، میزان مصرف آنها بیش از 87/0 درصد کاهش می یابد. 4- بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حامل های انرژی، مربوط به انتشارات 2CO است.البته بیشترین گاز آلاینده منتشر شده در صنایع مورد بحث نیز به انتشارات 2CO برمی گردد.
۳۶.

تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (1386-1380)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۸ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ 23 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
در مطالعات تجربی مرتبط با اندازه گیری بهره وری معمولا ازالگوی سولو برای محاسبه ی بهره وری استفاده می شود.  این الگوها که اکثراً به روش OLS برآورد می شوند، مسأله ی تورش همزمانی و تورش ناشی از انتخاب نهاده ها را نادیده می گیرند.  این مسأله می تواند منجر به تورش دار شدن تخمین های مربوط به ضرایب عوامل تولید و در نتیجه تورش دار شدن تخمین های بهره وری گردد.  در این مقاله ضمن بررسی روش شناسی مرتبط با اندازه گیری بهره وری و سپس انتخاب یک الگوی اقتصاد سنجی مناسب برای حل مسأله ی همزمانی بین اجزاء اخلال و نهاده های تولید، با به کارگیری داده های در سطح بنگاه، بهره وری کل عوامل تولید برای 10 کد ISIC2 در دوره ی 86-1380 برآورد گردید.  نتایج نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بهره وری برای 10 کد ISIC2 مورد بررسی برابر 79/1  درصد است.  بیشترین نرخ رشد بهره وری در سال 1381 (62/9 درصد) و کمترین نرخ رشد بهره وری در سال 1382 (98/3- درصد) می باشد.
۳۷.

ارزش گذاری تخمین VaR بر اساس مدلهای خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
مطالعه حاضر، با استفاده از مدل های خانواده ARCH و روش شبیه سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 86-1377 مورد بررسی قرار میدهد. مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی بعد از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد در بین برآورد کنندگان VaR، الگوی GARCH، با توزیع t-student، از توانمندی مناسبتری در مقایسه با سایر الگوهای هم خانواده مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.
۳۸.

یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی بهار ۱۳۸۹ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۶۸
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I (2)، تبدیل سیستم I (2) به I (1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می پردازد. یافته های تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85- 1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تایید نمی شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تاکید دارد. یافته های ما نشان می دهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح می دهد.
۳۹.

اندازه گیری کارایی هزینه و کشش های جایگزینی مکملی عوامل هزینه در سیستم بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
در پژوهش حاضر، ساختار بانکی کشور از حیث کارایی هزینه، و کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه بررسی می شود. در این پژوهش، بر سازگاری تابع هزینه دومحصوله با ساختار بانکی و محاسبه کارایی هزینه با رویکرد توزیع آزاد (DFA) تأکید می شود. در مجموع، نتایج مدل بر معکوس بودن رابطه کارایی هزینه با میزان دارایی بانک دلالت می کنند. محاسبات کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه، بیانگر مکمل بودن نیروی انسانی و سپرده ها و نقش جانشینی سرمایه فیزیکی با سپرده ها است. همچنین نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی به مقدار کمتری نسبت به سرمایه فیزیکی با سپرده ها نقش جانشینی دارند.
۴۰.

یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ارزیابی افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
مطالعه حاضر براساس یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد (SCGE) به بررسی و ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی روی اقتصاد ایران می پردازد. این الگو بر اساس پایه اطلاعاتی ماتریس حسابداری و اجتماعی (SAM) سال 1380 و کالیبراسیون ضرایب الگو حل شده و براساس سه سناریوی -1 افزایش قیمت بنزین -2 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی -3 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی براساس قیمت های جهانی، مورد تحلیل قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ایجاد کاهش در انحراف قیمت های نسبی، مصرف بی رویه انرژی در بخش های تولیدی و خانوار ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه های تولیدی، تورم، افزایش و رفاه اقتصادی افراد کم درآمد کاهش می یابد. البته افزایش تورم و کاهش رفاه در سناریوی افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی بسیار بیش تر از سناریوی افزایش قیمت بنزین بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان