محمدرضا لطفعلی پور

محمدرضا لطفعلی پور

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
۲۱.

بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: نرخ سود بانکی نرخ ارز الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات الگوریتم ژنتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۸۲
یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز می باشد. تاثیرات این دو متغیر همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. بدین منظور به دلیل دو نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران، در این پژوهش از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق منظور از نرخ بهره، نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یک ساله و بلندمدت پنج ساله می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. در این مقاله تابع نرخ ارز با دو الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک طی سال های 1393-1353 برآورد گردیده است. براساس معیارهای ارزیابی عملکرد، مدل های برآورد شده با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت با نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رابطه غیرمستقیم و معناداری وجود دارد. در حقیقت افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و افزایش ارزش پول ملی می گردد. همچنین در این پژوهش تاثیر نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی بر نرخ ارز رسمی و غیررسمی، مثبت و مستقیم می باشد. به عبارتی با افزایش نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی از ارزش پول ملی کاسته می شود.
۲۳.

بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی صادرات داده های تابلویی مصرف انرژی تصحیح خطای برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۸۹۱
به دلیل محدودیت منابع انرژی و اهمیت آن در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم به عنوان نهاده برای تولیدکنندگاناز یک طرف و از طرف دیگر با توجه به نوسانات زیاد قیمت آن و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، سیاست های حفاظت از آن و عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای آن در دهه های اخیر مورد توجه مجامع علمی و سیاست گذاری قرار گرفته است. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران با استفاده از آمارهای ترکیبی مصرف انرژی، صادرات و ارزش افزوده زیر بخش های صنعتی در حد تفصیل کدهای 2 رقمی ISIC طی سال های 1390-1380 مورد آزمون قرار گرفته است. برای مطالعه رابطه علّیت و پویایی بین متغیرهای مورد بررسی در بخش صنعت از علّیت تودا-یاماموتو و تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد از صادرات به مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه علّیت وجود ندارد اما در سایر موارد بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی رابطه علّیت کوتاه مدت، بلندمدت و قوی دوطرفه مثبت وجود دارد.
۲۴.

اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته هایی جدید با رویکرد غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز واقعی رشد اقتصادی نرخ ارز آستانه ای روش مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۸۱۱
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. به دلیل اهمیت نرخ ارز، تعیین آن همواره یکی از مهمترین چالش های سیاست ارزی کشور بوده است. هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1394 است. بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و تصریح غیرخطی نرخ ارز واقعی، میزان نرخ ارز آستانه ای محاسبه شده است بطوریکه وقتی نرخ ارز واقعی کمتر از این نرخ است، ارتباط مثبتی بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی وجود دارد اما پس از عبور از این آستانه و قرار گرفتن در رژیم بالای نرخ ارز واقعی، بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی ارتباطی منفی و معنی دار وجود دارد. این نرخ ارز واقعی آستانه ای حدود 14000 ریال برآورد شده است. سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از رشد سرمایه فیزیکی و وقفه اول رشد اقتصادی.
۲۵.

بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تراز تجاری مدل تصحیح خطای برداری ( VECM ) نرخ ارز حقیقی موثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۵۲۲
تراز تجاری از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز که رابطه برابری پول ملی و یا ارزش پول ملی در مقابل پول های بیگانه (اسعار) تعریف می گردد، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود. از آنجا که نرخ ارز مؤثر واقعی، تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، عمومی ترین شاخص استفاده شده برای رقابت پذیری است. این شاخص موقعیت رقابتی کشور را نشان می دهد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص، از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، علت بی ثباتی بیشتر محسوب می شود. با توجه به اینکه جهت و میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری از موضوعات بسیار با اهمیت است، در این پژوهش تغییرات نرخ ارزحقیقی مؤثر بر تراز تجاری ایران و شرکای عمده برای داده های سالانه دوره 90-1372 در قالب مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی شده و نتایج حاکی از آن است کهدر کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر تنها برای کشور آلمان منجر به کاهش تراز تجاری می گردد و در بلند مدت، برای کشور ایتالیا منجر به افزایش تراز تجاری می گردد.
۲۶.

مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: تحلیل بقا ریسک اعتباری زمان تا وقوع قصور مدل کاکس مدل کاپلان - میر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۹۳۷
ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل ۵۳۱۶ نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۳ از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتریک کاپلان-میر و مدل شبه پارامتریک خطرات متناسب کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است. نتایج مدل ناپارامتریک پس از طبقه بندی متغیرها با توجه به میزان فراوانی و روش استپانوا و توماس (۲۰۰۲) نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تأثیرگذارند. همچنین ورود همزمان متغیرها در رگرسیون کاکس حاکی از وجود اثر معنی دار متغیرهای مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصیلات، سن، نوع شغل و وضعیت تأهل بر ریسک قصور مشتریان می باشد. آزمون هرل و لی نیز حاکی از برقراری فرض خطرات متناسب برای تمامی متغیرها بوده و لذا تفسیر نتایج حاصل از مدل کاکس قابل اطمینان است. علاوه بر این، ابزارهای تشخیص همچون باقیمانده های کاکس-اسنل، مارتینگل و شوئنفلد همگی مناسب بودن مدل را تأیید نمودند. لذا بانک ها در تصمیم گیری اعطای وام به مشتریان باید به این متغیرها توجه لازم را داشته باشند.
۲۷.

اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بهره وری کل عوامل تولید داده های تابلویی مصرف انرژی کارگاه های بزرگ صنعتی باز بودن تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۱۹
ارتقای بهره وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر، نخست بهره وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های صنعت بررسی شده است. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره وریکل می باشد.
۲۸.

بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ایران هم انباشتگی علیت گرنجری شاخص قیمت تولید کننده شاخص قیمت مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۱۶
شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای اقتصاد ایران بررسی می کند. از نقطه نظر سیاستی، نتایج مطالعه می توانند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست های مؤثر ضد تورمی آگاه سازند. برای این منظور، داده های ماهانه دوره زمانی 1369 تا 1390 به کار گرفته شده اند. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که ارتباط تعادلی بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد. بر اساس آزمون هسیائو، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت دوطرفه میان CPI و PPI وجود دارد. آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها دلالت دارد. با این حال، به نظر می رسد که علیت از PPI به CPI قوی تر از CPI به PPI است که فرضیه کاشینگ و ام. سی. گاروی (1990) را تأیید می کند.
۲۹.

مقایسه نتایج برآورد جدول داده- ستانده منطقه ای با روش های CHARM و AFLQ(مطالعه موردی:استان بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: استان بوشهر روش AFLQ جدول داده- ستانده منطقه ای روش CHARM صادرات مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۳۶
تهیه جداول داده- ستانده منطقه ای با روش آماری، پیچیده و زمانبر است. بنابراین، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می کنند. جدیدترین مدل تهیه جدول داده- ستانده منطقه ای AFLQنام دارد. ولی با توجه به آمار حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، در این روش، صادرات و تقاضای نهایی به صورت پسماند در نظر گرفته می شوند. ضمن اینکه صادرات مجدد بین مناطق نادیده گرفته می شود. برای غلبه بر مشکلات فوق، در این پژوهش، روش CHARM معرفی می گردد. روش فوق قادر است مشکلات فوق را برطرف کند. به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش، استان بوشهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 7/12 درصد از حجم تجاری استان به صادرات مجدد اختصاص دارد. به علاوه، مقادیر ضرایب پیشین و پسین در روش CHARMبیش از روش AFLQ است. زیرا ناحیه اول جدول داده- ستانده در روش CHARM، واردات واسطه ای بین مناطق را دربرمی گیرد. از سوی دیگر، رتبه بندی بخش های اقتصادی در دو روش متفاوت از یکدیگر هستند
۳۰.

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات بازار ارز مارکوف سوئیچینگ گارچ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۵۳۹
پیش بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل سازی شد. در این مقاله از داده های روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) ارز در بازه زمانی بیست و پنجم اردیبهشت سال 1385 تا بیست و یکم تیرماه سال 1394 استفاده شده است. با برآورد این مدل، ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پرنوسان و کم نوسان ارزی محاسبه می شود. با استفاده از این ماتریس می توان احتمال مواجه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره آتی پیش بینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیش بینی نوسانات شدید دست یافت. نتایج این الگو نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم پر نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم پر نوسان به رژیم کم نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان ارزی و احتمال ماندن در رژیم کم نوسان ارزی به ترتیب برابر با 0/14، 0/03، 0/86 و 0/97 است.
۳۲.

مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: بانک مسکن ریسک اعتباری متغیرهای اقتصاد کلان روش تحلیل بقا الگوی کاکس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک ها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.
۳۳.

بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: انتشار گاز CO2 STRIPAT مدل شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۸۰۱
بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، بسیار مهم می نماید و موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مطالعه حاضر، اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن جهت تحلیل وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس ( EKC ) بررسی شده است. چارچوب مدل STRIPAT برای آزمون تشکیل شد و مدل های پارامتریک و شبه پارامتریک پانل دیتا با اثرات ثابت برای 22 کشور آسیایی در دوره زمانی 2014-2000 برآورد گردید. با استفاده از اطلاعات موجود، علی رغم اینکه روش پارامتریک پانل دیتا وجود ارتباط U معکوس برای هر دو مدل مذکور را تأیید ننمود اما با استفاده از روش شبه پارامتریک پانل دیتا فرضیه EKC تنها برای متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز CO2 به اثبات رسید .
۳۴.

بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با استفاده از نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی نظریه بازی مشارکت در سود اطلاعات خصوصی و نامتقارن قرارداد بازدهی ثابت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های تعاونی
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۷۲۸
قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی به صورت بازدهی ثابت اجرا می شوند که با روح حاکم بر قوانین شریعت مطابقت ندارند. اگرچه ممکن است که عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى باشد، اما بانک ها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را پیش بینى و در تاریخ سررسید از مشترى مطالبه مى کنند. در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیل شده است. بانک های اسلامی تمایل به استفاده از قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی، بحث عدم تقارن اطلاعات است. در این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن اطلاعات با یکدیگر مقایسه و ثابت می شود که نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی بیشتر از قراردادهای بازدهی ثابت است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای مشارکتی در مقایسه با قراردادهای فعلی با افزایش دسترسی به منابع مالی و افزایش نرخ وصول، سودمند است.
۳۵.

یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه CIS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: یکپارچگی اقتصادی یکپارچگی منطقه ای مدل جاذبه کسری تراز تجاری کشورهای مستقل مشترک المنافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۷۵۲
آرمان مندرج در  سند چشم انداز، تعامل سازنده و مؤثر با جهان و قدرت های منطقه ای مانند روسیه و بازار سیصد میلیونی حوزه سی آی اس است. مطالعه حاضر با تحلیل عوامل مؤثر بر یکپارچگی اقتصادی ایران  در حوزه سی آی اس  به روش داده های تلفیقی دوره 2015-1992 مبتنی بر رویکرد پنل دیتا است.  تجارت، تولید، جمعیت و فاصله از متغیرهای کلیدی مدل جاذبه ایران در حوزه سی آی اس است. معادله رگرسیونی نشانگر معنی دار بودن مدل جاذبه است. ضرایب زاویه (کشش) سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب: 45/3  ، 25/3 - و38/0- است؛ که نشانگر حساسیت زیاد  دو متغیر تولید و فاصله و معنی دار بودن آنها است. ولی متغیر مجازی مرز مشترک آبی، به علت غلبه مرز خشکی آذربایجان، معنی دار نیست.   [1]  Commonwealth of Independent States (CIS)
۳۶.

مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC ) با استفاده از مدل برنامه ریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: قرارداد نفتی ایران (IPC) مدل برنامه ریزی پویای تصادفی زیان نهفته یا ارزش از دست رفته (DWL) آثار اختلالی قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۱
در این مطالعه واکنش رفتاری بهره بردار به ساختار و مؤلفه های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران ( IPC ) و قرارداد مشارکت در تولید ( PSC ) با استفاده از رویکرد بهینه سازی پویا (روش برنامه ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیتهای قراردادی اعم از کسر سهم دولت از رانت منابع، مالیات، زمان بندی استخراج، سقف بازپرداخت هزینه و ...) می گردد. مهمترین نوآوری این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای یک میدان واقعی به منظور رسیدن به نتایج کمی و استفاده از زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) به عنوان معیاری مشخص و جامع جهت اندازه گیری میزان اختلال ناشی از قرارداد نسبت به بهترین حالت ممکن (مسیر خنثی) می باشد. به این منظور از اطلاعات مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که هر دو رژیم مالی نسبت به حالت خنثی با آثار اختلالی همراه بوده و زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) در قرارداد IPC نسبت به قرارداد مشارکت در تولید در تمام سناریوهای 15 گانه مورد بررسی به جز یک مورد، بیشتر است. به عنوان مثال در سناریو مرجع و قیمت های مرجع زیان نهفته قراردادهای IPC و مشارکت در تولید به ترتیب 22/22% و 14/22% خواهد بود.
۳۷.

نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: شدت انرژی ثروت گازهای گلخانه ای انتشار دی اکسیدکربن کارایی انرژی GDP معادله IPAT

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
یکی از مسائل پیش روی جوامع جهانی در دهه های اخیر، مباحث مربوط به محیط زیست و عوامل تخریب آن است. آلودگی هایی که به تغییرات شدید آب و هوایی و گرم شدن کره زمین منجر شده، نگرانی های زیادی را در سطح منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است. از سوی دیگر با وجود محدودیت منابع و ضرورت توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته، توجه به مبحث کارایی به عنوان یک راه حل در حوزه بحران های زیست محیطی، اهمیت خود را نمایان می سازد. نظر به اهمیت مسائل زیست محیطی در کنار مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، در تحقیق حاضر سعی شده است از بُعد کارایی انرژی، به این مهم پرداخته شود. به این منظور در این پژوهش، اثر متغیرهای شدت انرژی (به عنوان یکی از شاخص های رایج کارایی انرژی)، جمعیت، ثروت (درآمد سرانه) و مصرف انرژی بر انتشار دی-اکسیدکربن (به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست) به روش داده های تابلویی طی دوره ۱۹۹۶-۲۰۱۰ مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های مربوط به اثرات فرد و زمان و نیز آزمون هاسمن وجود یک الگوی اثرات تصادفی یک جانبه را برای انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی تأیید کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد جمعیت، ثروت، مصرف انرژی و شدت انرژی، همگی اثری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. هم چنین ضریب بالای متغیر اصلی مورد بررسی (شدت انرژی) میزان اهمیت توجه به کارایی انرژی در حوزه محیط زیست را تأیید می کند
۳۸.

تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: ارزش بازار سهام معاملات با اشخاص وابسته مربوط بودن سود فروش مواد و کالا فروش دارایی های ثابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۴۶
معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی های مالی بازار بورس به عنوان یکی از کانون های نگرانی است؛ به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن ها از عوامل سقوط شرکت ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش بر دو نوع معامله با اشخاص وابسته تمرکز شده است: فروش مواد و کالا و فروش دارایی های ثابت به اشخاص وابسته. بدین منظور ۱۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون شده اند و روش تخمینی برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در رگرسیون چندگانه، روش داده های تابلویی با اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام در شرکت هایی که دارای معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش موجودی مواد و کالا هستند، کاهش یافته است. همچنین معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش دارایی ثابت تأثیر مشخصی بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها ندارد
۳۹.

بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۸ 1 - 45

کلیدواژه‌ها: یکپارچگی اقتصادی یکپارچگی منطقه ای مدل جاذبه کسری تراز تجاری قاعده مارشال لرنر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۲۳
آرمان مندرج در سند چشم انداز ، تعامل سازنده و مؤثر با جهان و قدرت های منطقه ای مانند روسیه و بازار سیصد میلیونی حوزه سی آی اس است. مطالعه حاضر با تحلیل عوامل مؤثر بر یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه سی آی اس به روش داده های تلفیقی دوره2015 -1992مبتنی بر رویکرد پنل دیتا است. تجارت، تولید، جمعیت و فاصله از متغیرهای کلیدی مدل جاذبه ایران با روسیه در حوزه سی آی اس است. معادله رگرسیونی نشانگر معنی دار بودن مدل جاذبه است. ضرایب زاویه (کشش) سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب 45/3 ، 25/3 - و38/0- است. که نشانگر حساسیت زیاد دو متغیر تولید و فاصله و معنی دار بودن آنها است، ولی متغیر مجازی مرز مشترک آبی به علت غلبه مرز خشکی آذربایجان، معنی دار نیست. ضمناً حساسیت تقاضای ارزی صادرات و واردات ایران-روسیه ، بی کشش و به ترتیب منفی 22/ 0و منفی 28/0 است. طبق قاعده مارشال- لرنر، چون مجموع کشش تقاضای واردات و صادرات نسبت به نرخ ارز کمتر از یک است بنابراین تغییر در نرخ ارز هیچ تاثیری دربهبود ترازتجاری ایران با روسیه و تقویت یکپارچگی ندارد.
۴۰.

تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۴۴۹
نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می شود، تغییر آن، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان