رابطه مبادله

هدف این مقالهتجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید با تلفیق دو الگوی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی در چارچوب تعادل عمومی و تکیه بر قیمت های سایه ای عوامل تولید به عنوان ارزش های واقعی آنها در یک اقتصاد باز و مطالعه نحوه عملکرد آن در ایران است. برای این منظور، از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب هفت بخش تجمیع شده اند، استفاده شده است. در این تحقیق با بهره گیری از مدل تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید را به سه عامل تغییرات فنی، اثرات رابطه مبادله و تغییرات کارآیی که از حل یک برنامه خطی مربوط به حداکثرسازی تقاضای نهایی داخلی به دست می آید، تجزیه کردیم. در این خصوص، سؤال اصلی این است که از میان سه عامل ذکرشده، کدام یک عامل اصلی رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران بوده است. براساس نتایج به دست آمده، اصلی ترین عامل رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران در دوره مورد مطالعه، تغییرات فنی است.

هدف این مقاله بررسی تحولات رخ داده بر صادرات محصولات صنایع شیمیایی برحسب شاخص رابطه مبادله است. در این راستا، با استفاده از شاخص فیشر، شاخص ضمنی قیمت صادرات و واردات محصولات شیمیایی برای سال های 97-1390 محاسبه شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه مبادله در این محصولات به طور محسوسی از سال 1392 به بعد بدتر شده است. به عبارتی، کشور برای واردات یک واحد وزنی از همان سبد محصولات شیمیایی در سال 1393 (سال پایه)، مجبور بوده است هرساله، محصولات شیمیایی بیشتری را از نظر وزنی صادر کند. این وضعیت از رابطه مبادله، نشان از خلأ جدی در سیاست گذاری صنعتی و راهبردهای تجاری کشور دارد. مدنظر قرار دادن نرخ رشد قیمت و سطح قیمت جهانی محصولات شیمیایی، می تواند برای سیاست گذاری در زمینه بهبود رابطه مبادله مناسب باشد. مهم ترین اقدام دراین باره، حرکت به سمت محصولات شیمیایی پیچیده تر و یا به عبارتی ارتقاء زنجیره تولید و عزیمت به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی است. برای این اقدام، ایجاد زمینه های لازم برای انعقاد موافقت نامه های تجاری، آزادسازی بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و هدایت سرمایه گذاری داخلی به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی از ابزارهای مهم پیچیده کردن محصولات است.[

با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان قدرت رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به همراه سایر متغیرها از قبیل رابطه مبادله، کسری بودجه، درآمدهای نفتی، نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های (88-1350)، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیر نفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.  

لزوم توجه به نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشورى ضرورى است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج را نشان می دهد؛ بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می تواند موضوعى قابل بحث و بررسى باشد. از طرف دیگر افزایش صادرات غیر نفتی، اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. در این مطالعه با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM استفاده می شود تا اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران طى دوره زمانی 1388-1358 مورد بررسى قرار گیرد. این مدل بهره وری را به عنوان یک عامل غیر قیمتی در کنار عوامل قیمتی به کار می برد و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که در این فاصله زمانی، اثر نرخ ارز واقعی، درآمد جهانی، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و بهره وری نیروی کار(در بخش غیر نفتی) بر صادرات غیر نفتی مثبت بوده است

در این پژوهش، به بررسی کشش پذیری تراز تجاری ایران از رابطه مبادله در قالبی غیرخطی و نامتقارن در بازه زمانی 2018-1978 پرداخته شده است. بر اساس شواهد، برخلاف نتایج حاصل از برآورد خطی الگوی ARDL که نشان داد رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تراز تجاری دارد؛ با بررسی مدل غیرخطیNARDL ، رابطه مبادله و قیمت نفت اثراتی نامتقارن بر تراز تجاری نشان دادند. تأثیر اثر افزایشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 5831/0- و در بلندمدت برابر با 922/1 و معنادار مشاهده شد. درحالی که تأثیر اثر کاهشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 4330/2 و بی معنا و در بلندمدت برابر با 3412/0- و معنادار گزارش شد. به طوری که اثر افزایشی رابطه مبادله در کوتاه مدت با کاهش تراز تجاری و در بلندمدت با بهبود تراز تجاری همراه بوده است. بنابراین رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات نامتقارن بر تراز تجاری است و وجود منحنی S و منحنی J در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می گیرد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش ها در قیمت نفت در کوتاه مدت اثری مثبت و در بلندمدت اثری منفی بر تراز تجاری دارد؛ اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نبودند. به نحوی که بهبود قیمت نفت در کوتاه مدت، سبب افزایش تراز تجاری می شود؛ اما در بلندمدت به کاهش تراز تجاری می انجامد. این وضعیت پدیده بیماری هلندی در ایران را تایید می کند.

پائین بودن کشش درآمدی تقاضای مواد اولیه و کالاهای سنتی مانند نفت خام در مقایسه با کالاهای صنعتی، ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی و شرایط رقابتی در عرضه محصولات اولیه، و پیشرفت های فنی معطوف به اقتصادی شدن مصرف مواد اولیه وارداتی سبب شده تا رابطه مبادله به زیان کشورهای درحال توسعه- صادرکننده مواد اولیه از جمله نفت– در جریان باشد. این در صورتی است که کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت خام با بهبود مولفه های دانش می توانند ساختار صادراتی را به سمت محصولات صنعتی جدید، متنوع و با ارزش افزوده بالا تغییر داده و از آثار سوء نزولی بودن قیمت نسبی صادرات مواد خام بکاهند و رابطه مبادله را بهبود بخشند. بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در گروه منتخب کشورهای درحال توسعه و نیز، منتخبی از کشورهای توسعه یافته و یا نوظهور تولیدکننده نفت طی دوره 2018-2003 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان می دهند تأثیر کلیه مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب، مثبت و معنی دار است اما، ضرایب متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و فراوانی منابع در کشورهای درحال توسعه منتخب منفی و معنی دار است. لذا، تغییر ساختار تولید از منبع محوری به نوآوری محوری در این کشورها توصیه می شود.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.

بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که در اقتصاد ایران اولاً بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی تعهد شده انجام نشده اند و ثانیاً میزان سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته در اقتصاد ایران متناسب با نیازهای کشور برای ایجاد تغییرات ساختاری نبوده است. همچنین به دلیل بسیاری از تحریم ها، ممکن است، برخی شرکت های خارجی به صورت غیررسمی در ایران سرمایه گذاری کرده باشند. لذا می توان گفت که ارقام ثبت شده برای متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، دقیق نیست. بنابراین یکی از اهداف این مطالعه برآورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که به این منظور از روش سیستم های فازی استفاده شده است. پس از برآورد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کمک روش خودرگرسیون داده های تابلویی، تلاش شده است که اثر آن بر رابطه مبادله بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت در دوره زمانی 1390 تا 1401 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رابطه مبادله بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت اثر منفی و معناداری در بلندمدت دارد و منطبق با تئوری می باشد. بنابراین می توان ادعا نمود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ضعف رابطه مبادله در کشور می شود. ضرایب نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های صنایع و معادن، کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب بیشترین اثر منفی را بر رابطه مبادله دارد. لذا توصیه سیاستی در زمینه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه تجارت بین الملل، این است که برای توسعه تجارت خارجی و افزایش میزان صادرات، بایستی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی شود که علاوه بر کمک به فرایند جهانی شدن اقتصاد باعث افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد. لازم به ذکر است که توسعه تجارت بین الملل، خود می تواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم کند. بنابراین نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث اثرگذاری بر رابطه مبادله بخش های اقتصادی بوده که به هر حال به حوزه تجارت خارجی این بخش ها مربوط می باشد.