فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۸۲۸ مورد.
آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.
واکنش اوپک و غیراوپک به قیمت های نفت
حوزه‌های تخصصی:
کشش کوتاه مدت عرضه اوپک به قیمت نفت با داده های فصلی 2002:4-1980:1 در سطح 041/0- به دست آمد که مبین تایید فرضیه درآمد - هدف و مواجهه اوپک با وضعیت منحنی « خمیده به عقب » است . کشش کوتاه مدت عرضه غیر اوپک به قیمت نفت با داده های فصلی 2002:4-1980:1بزرگ تر از صفر و در سطح 006/0 به دست آمد . گرچه حساسیت برآورد شده پایین است اما موید رفتار تجاری و یا فرضیه رفتار رقابتی غیر اوپک است . رفتار اوپک در قیمت های بالا و پایین هر دو موید رفتار درآمد - هدف است . و در هر دو حد قیمتی اوپک با منحنی « خمیده به عقب » مواجه است.