جعفر حقیقت

جعفر حقیقت

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۴ مورد از کل ۶۴ مورد.
۶۱.

تاثیر مدیریت رفتار هیجانی بر تصمیم گیری مالی پایدار در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۰ 55 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
رفتار سرمایه گذاران حقیقی متاثر از خصوصیات رفتاری و چگونگی واکنش آنها در مواجه با رخدادهای مالی می باشد. با توجه به اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در زمینه سرمایه گذاری مالی و رفتار هیجانی برخی از سرمایه گذاران نسبت به موج های خبری بازار در تصمیمات مالی خود؛ بررسی مدیریت رفتار هیجانی و تاثیر این مدیریت بر تصمیم گیری مالی پایدار سرمایهگذاران امری ضروریست. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش مدل ساختاری و با بهرهگیری از نرم افزار SPSS و PLS-Smart به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که مدیریت رفتار هیجانی بر تصمیم گیری مالی پایدار تاثیر مثبت داشته و میزان این تاثیر 585/0 است. لذا اگر به مدیریت رفتارهای هیجانی از طریق افزایش آگاهی سرمایه گذاران و گسترده تر کردن بازارگردانی های بازار سرمایه و آموزش حل مسئله درست به سرمایه گذاران پرداخته شود، میتوان شاهد افزایش تصمیمات سرمایه گذاری پایدار در بازار سرمایه بود.
۶۲.

بررسی اثر متغیرهای حسابداری و مالی شرکت بر ریسک سیستماتیک سهام: کاربرد روش میانگین گیری مدل بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تجربی حسابداری مالی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۵ 37 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.
۶۳.

بررسی همبستگی شرطی پویا بین نرخ دلار، یورو و قیمت نفت در ایران با تاکید برحافظه بلندمدت و عدم تقارن: رهیافت MFIEGARCH-DCC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 29 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۸۱
بررسی همبستگی بین دارایی های مالی یکی از حوزه های اصلی در مطالعات مربوط یه مدیریت ریسک و سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذارانی که برای گریز از ریسک در تلاش هستند تا به  سبد دارایی های خود تنوع ببخشند، توجه ویژه ای به ارتباطات بین بازارها دارند. قسمت مهمی از مطالعات سری زمانی در بازارهای مالی ایران در سال های اخیر به بررسی وجود یا عدم وجود حافظه ی بلندمدت اختصاص یافته است. شواهد تجربی حاکی از عدم یکسان بودن تأثیر شوک های مثبت و منفی بر روی نوسانات سری های زمانی متغیرهای مالی می باشد. این مطالعه به بررسی رابطه ی همبستگی شرطی پویا بین نرخ ارز و قیمت نفت با تأکید بر اثر حافظه ی بلندمدت و عدم تقارن تأثیرگذاری آنها پرداخته است. برای این منظور از داده های روزانه قیمت نفت و ارزهای دلار و یورو و در فاصله زمانی  02/05/1393 تا 15/08/1403 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها با رهیافت خودرگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی هم انباشته کسری نمایی چندمتغیره (MFIEGARCH-DCC)، بیانگر وجود همبستگی شرطی منفی و بی معنی بین قیمت نفت و نرخ دلار و وجود همبستگی شرطی مثبت و معنی دار بین قیمت نفت و نرخ یورو می باشد. در تبادلات ارزی روایط بین ارزها مثبت و معنی دار می باشد.همچنین وجود حافظه بلندمدت در سری های زمانی مورد بررسی تایید می گردد.
۶۴.

تحلیل ثبات بانک با تأکید بر نقش شوک های اقتصاد کلان در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 191 - 215
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
هدف پژوهش حاضر تحلیل ثبات بانک با تأکید بر نقش شوک های اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است  که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته ( FAVAR ) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک های اقتصاد کلان و ثبات بانکی استفاده شد. بررسی های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی خودرگرسیون برداری ( VAR ) با استفاده از یک یا چند عامل، امکان پذیر شده است. تأثیر شوک های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول، بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان ثبات بانک از چهار شاخص استفاده شده است که شامل بازده دارایی، ریسک نقدینگی، اهرم مالی و Z-score هستند. با توجه به نتایج به دست آمده شوک های حجم پول، تورم، تولید، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، اثر موج مانندی در بخش بانک ایجاد می کند که این اثر حدود 3 تا 6 سال در بخش بانک ماندگار می شود و از سوی دیگر، تأثیر تورم، حجم پول، نرخ ارز بر بخش بانک طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک های تولید و درآمدهای نفتی است و بانک به شوک های تورم و نرخ ارز نسبت به سایر شوک ها زودتر واکنش نشان می دهد به طوری که افزایش حجم پول به سرعت به حوزه فعالیت های تولید و سرمایه گذاری سوق پیدا نمی کند و احتمالاً با تأخیر این عمل اتفاق می افتد و شوک تورم در اوایل دوره تأثیرش بر ثبات بانک بیشتر و در اواخر دوره تأثیرش کاهش می یابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان