فرایند شکل‌گیری قیمت‌ها در بورس تهران- رویکرد ریزساختاری (مقاله علمی وزارت علوم)

درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)

درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان: احمد پویان فر رضا راعی شاپور محمدی
منبع: بررسی های حسابداری و حسابرسی 1388 شماره 56

کلید واژه ها: ریزساختار بازار داده های پرفراوانی قیمت های معاملاتی

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹

چکیده

در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل سازی قیمت های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده ایم. سازگار با مدل های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی دار بین جهت معامله و مظنه ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل گیری مظنه ها از نظر آماری معنی دار می باشد.

تبلیغات