روش خود رگرسیون برداری ساختاری

هدف این مقاله، بررسی رفتار شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری در کشور طی سال های96-1371 و تبیین اثر شوک سیاست پولی و عملکرد بازار دارایی ها بر این شاخص طی دوره مورد نظر است. به منظور بررسی رفتار شاخص مذکور، از «آزمون همگرایی گرنجر« و برای تبیین اثر شوک های مورد بحث بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از «الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری» استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش، نوسانات شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری از یک عدم تعادل کوتاه مدت فراتر رفته است، به طوری که به واسطه فاصله گرفتن بیش از پیش درآمد خانوار و قیمت مسکن شهری از یکدیگر، همگرایی این دو متغیر تائید نشد. مطابق نتایج مدل SVAR ، بیشترین تاثیر پذیری شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از شوک وارد شده به خود شاخص است. به علاوه، اثر شوک های نقدینگی واقعی و نرخ بهره واقعی بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، بیش از اثر شوک رفتار بازار دارایی های رقیب مسکن بر شاخص مذکور است.

تورم در ایران همواره یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. در این میان، ریسک جرم و امنیت به عنوان یک متغیر غیراقتصادی اما تأثیرگذار، می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه های مبادله و تضعیف اعتماد عمومی بر روند تورم اثر بگذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ریسک جرم و امنیت بر نرخ تورم ایران طی سال های 2014 تا 2024 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری است. نتایج مدل نشان می دهد که نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات تورمی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تورم در ایران هستند. نقدینگی با ضریب 0.413 بیشترین اثر را دارد و موجب افزایش فشار تقاضا می شود. نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز تأثیر مستقیمی بر تورم دارند. در کنار این عوامل، ریسک جرم و امنیت نیز با ضریب 0.083 نقش قابل توجهی در افزایش تورم ایفا می کند. این ریسک ها از طریق کاهش سرمایه گذاری و اختلال در فعالیت های اقتصادی به تورم دامن می زنند. توابع واکنش آنی نشان می دهند که اثر این ریسک در کوتاه مدت محسوس است اما در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین، در تحلیل تجزیه واریانس، ریسک جرم و امنیت حدود 23.9 درصد از تغییرات تورم را در دوره های مختلف توضیح می دهد.