امیرحسین قطاری

هدف: جنگ ها به یک باره رخ نمی دهند. بلکه نشانه های ضعیف روند شکل گیری جنگ، خیلی زودتر از نشانه های قوی آن که صدای شلیک و انفجار است، انتشار پیدا می کنند؛ و بازارهای مالی جهانی حساس ترین عرصه ی تاثیرگذار و تاثیرپذیر در مناسبات جهان هستند که نشانه های ضعیف و قوی جنگ های محتمل آینده را به شکل رفتارهای مالی بروز می دهند. لذا کافیست با تشخیص و شناسائی به هنگام این نشانه ها، احتمال وقوع جنگ ها و تهدیدات آینده را گمانه زنی کرد. روش: در این پژوهش با استفاده از روش های آماری تحلیل داده ، تحلیل همبستگی و مدل های رگرسیونی، امکان تعریف آماری نشانه های ضعیف هشدار پیش از وقوع جنگ با مطالعه موردی جنگ روسیه و اوکراین بررسی شد. بر این اساس با استفاده از داده های بازارهای مالی در بازه ی زمانی پیش از وقوع جنگ، الگوهای آماری قابل تعریف به عنوان نشانه های ضعیف تغییر رفتارهای بازارهای مالی بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان دادند اکثر بازارهای داخلی و خارجی با هم همبستگی آماری داشته و نمودارهای سری زمانی حاکی از اینست که بازارها قبل از جنگ رفتارهای متفاوتی نشان داده اند. همچنین، برازش مدل های رگرسیونی، بیت کوین همبستگی منفی با بازار بورس داشته است که این همبستگی توسط دو متغییر دیگر کنترل می شود. نتیجه گیری: با ارائه تعریف نشانه های ضعیف آماری و استفاده از روش فاصله اطمینان، بعضی از مشاهدات خارج از بازه ی معمول بازار شناسایی شدند که به عنوان تعریف عملیاتی نشانه های ضعیف بازارهای مالی به منظور پیش بینی جنگ های محتمل آینده اطلاق می شوند.