تحقیقات اقتصادی

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده در سطح جهان می باشد که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی است و یک کالای استراتژیک محسوب می شود. در این تحقیق قصد بر این است که با رویکردی بر نظریه بازیها ارتباط بین واردات و صادرات شکر ایران و برزیل تحلیل شود. همچنین تاثیر تغییرات قیمت جهانی و تعرفه وارداتی ایران، روی رفاه اجتماعی ایران و برزیل بررسی گردد. داده های مورد بررسی در این تحقیق طی دوره زمانی 1391-1360 مورد استفاده قرار گرفتند که پس از انجام دادن آزمونهای مورد نیاز، توابع مورد نظر از طریق سیستم معادلات همزمان (3SLS) تخمین زده شدند. نتایج حاصل از محاسبه رفاه در چارچوب نظریه بازیها حاکی از افزایش 22 درصدی قیمت جهانی و کاهش 10 درصدی نرخ تعرفه به ترتیب برای برزیل و ایران بود که مازاد رفاهی برابر با 5/759 دلار برای برزیل و 194- دلار برای ایران به دنبال خواهد داشت.

از منظر بودجه ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونت های برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی ِ شهرداری های کلان شهرهای کشور از جمله شهرداری اصفهان است. در این تحقیق، در ابتدا،کارایی بودجه ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده گانه و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه ریزی خطی پارامتریک تیمر و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزار18SPSS و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه ریزی در شهرداری اصفهان(طی سال های 88 و 89)، پدیده ی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان (سال های90 و 91) الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.

انرژی الکتریکی از مهم ترین نیازهای جوامع بشری برای دستیابی به توسعه است و به همین منظور برق رسانی به روستاهای کشور از اهداف دولت ها محسوب می شود. در این تحقیق با بهره گیری از شاخص های ارزیابی اقتصادی دو روش گسترش شبکه سراسری برق و کاربرد سیستم فتوولتائیک خورشیدی از جهت تخصیص بهینه ی منابع اقتصادی با یکدیگر مقایسه شده اند. محاسبه شاخص های ارزیابی اقتصادی حاکی از آن است که در شرایط عدم پرداخت یارانه از طرف دولت، این دو روش صرفه اقتصادی نداشته و دارای ارزش خالص فعلی منفی هستند. گاهی دولت به منظور تحقق اهداف عدالت اجتماعی اقدام به برق رسانی به روستاها با این شرایط می کند، در چنین شرایطی پرداخت یارانه برای دستیابی به ارزش خالص فعلی مثبت تنها راه حل است. در این تحقیق روش کاربرد سیستم فتوولتائیک خورشیدی پیشنهاد شده است، زیرا خالص ارزش فعلی منفی کمتری دارد.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که مخارج عمرانی تاثیر مثبت و مخارج جاری تاثیر منفی برتولیدداخلی دارد و از سویی دیگر برخی نیز معتقدند که مخارج دولتی صرف نظر از نوع جاری و عمرانی آثار زیان باری در اقتصاد دارد، این مقاله در این همین راستا به بررسی رابطه مخارج عمرانی و جاری دولت با تولید ناخالص داخلی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه-های توزیعی با استفاده از داده های سالانه دوره (1393-1346) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت چه به صورت جاری و چه به صورت عمرانی در کوتاه مدت، پس از یک دوره تاخیر تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در بلندمدت هر دو نوع مخارج، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بر مبنای ضرایب برآورد شده در تحقیق، مخارج عمرانی در بلند مدت تقریبا دو برابر بزرگتر از مخارج جاری تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. جهت پوشش شکست های ساختاری از آزمون لامزداین پاپل استفاده شد و متغیر موهومی شوک نفتی سال 52 ( سال وقوع اولین شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی که منجر به افزایش مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید تورم شد) به مدل اضافه گردید. بر مبنای مدل حاصل شده بعد از اعمال شکست ساختاری نشان دادیم زمانی هر دو نوع مخارج دولت اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارند که افزایش شدید مخارج دولت همراه با تورم باشد.

تتغییرات شدت انرژی را می توان به سه عامل درآمدی، قیمتی و بهبود مستقل کارایی انرژی (وابسته به ساختار و تغییرات فنی) مرتبط دانست. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر شدت انرژی و ارزیابی اهمیت این عوامل در توضیح تغییرات شدت انرژی در اقتصاد ایران است. به عنوان هدف جانبی نیز نقش بهبود کیفیت انرژی در ارتقاء بهره وری کل عوامل و کاهش شدت انرژی بررسی گردیده است. به این منظور از تکنیک تجزیه شاخصی، روش های اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و خودرگرسیون برداری ساختاری (رویکرد بلانچارد-کوآ) برای دستیابی به اهداف پژوهش بهره برده شده است. نتایج تجزیه شدت انرژی در دوره 1391-1353 نشان می دهد که ناکارایی مصرف انرژی اصلی ترین عامل پیش برنده شدت انرژی است. بنابر نتایج الگوهای برآوردی، رابطه شدت انرژی با درآمد سرانه حقیقی خطی و مثبت بوده و کشش درآمدی تقاضای انرژی بزرگ تر از واحد است. رشد سهم بخش صنعت از تولید، ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قیمت نسبی انرژی در بلندمدت و کوتاه مدت از شدت انرژی می کاهد. از نظر درجه اهمیت به ترتیب عوامل مرتبط با بهره وری کل، عامل قیمتی، عامل ساختار تولید و در آخر عامل درآمدی تأثیر بیشتری بر شدت انرژی دارند. همچنین اثر بهبود کیفیت انرژی بر کاهش شدت انرژی از کانال ارتقاء بهره وری کل تأیید شد. بنابراین واقعی شدن قیمت نسبی انرژی اگرچه شرط لازم کاهش شدت انرژی است ولی باید به بهبود بهره وری کل عوامل تولید ختم شود به این جهت توجه به سایر الزامات ارتقای بهره وری ضروری است.

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به هر حال اختلاف دیدگاه در بررسی نقش عملکرد مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد و فرضیات متفاوتی مطرح شده است. یک فرضیه این است که توسعه مالی عامل رشد اقتصادی است و فرضیه دیگر رشد اقتصادی را عامل توسعه مالی در نظر می گیرد. علاوه بر این دو فرضیه، فرضیه سومی مطرح شده است که توسعه مالی و رشد اقتصادی همدیگر را تکمیل می کنند و توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای یک علیت دو طرفه هستند. این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع است که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در استان های ایران چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی (1390-1380) مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل استفاده شده است. در مقاله شاخص نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی(هر دو شاخص توسعه مالی) در کوتاه مدت و بلندمدت در استان های ایران وجود دارد.

گسترش نیازمندی های محلی به انرژی، لزوم برنامه ریزی منطقه ای انرژی را در فرایند کلان برنامه ریزی انرژی مهم جلوه می دهد. از این نظر که قسمتی از اثرات مستقیم بیرونی تولید و مصرف انرژی به صورت محلی اثر گذار است، کمتر در فرایندهای کلان برنامه ریزی انرژی دید می شود. لذا در این مقاله سعی شده است موضوع تداوم عرضه انرژی، امکان دسترسی بلند مدت به منابع و کاهش آلایندگی ها از بعد محلی بررسی شود. شهرستان اصفهان به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب و ترکیب بهینه عرضه انرژی الکتریکی ناشی از انرژی های جایگزین مانند خورشیدی، بادی و گازی در بازه زمانی 10 سال آینده بر اساس اهداف آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. مدل برنامه ریزی آرمانی پیش نهادی، بر اساس پیش بینی تقاضای مصرفی، توان جایگزینی انرژی های نو، هزینه های سرمایه ای و حداقل کردن انتشار آلایندها ناشی از تولید، سبد بهینه ای را برای تولید انرژی الکتریکی پیشنهاد می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد سهم تولید انرژی های خورشیدی و بادی در طی 10 سال آینده باید به هشت درصد کل مصرف برسد و برای جبران کمبود عرضه انرژی الکتریکی، از توان شبکه برق سراری (تولید غیر محلی) استفاده شود، در این شرایط با هزینه سرمایه ای یکسان نسبت ادامه روند موجود، میزان آلایندگی کمتری به صورت منطقه ای را شاهد خواهیم بود.

انتظار می رود که در کشوری با پول واحد، تورم در همه ی مناطق آن همگرا باشد. این امر مستقیماً با «همگرایی» پیوند خورده است. همگرایی از نظر سیاست گذاران موضوعی جدی است. گرچه موضوع تورم در اقتصاد کلان بررسی می شود، اما مواردی از شاخص های تورم، برای مثال تورم قیمت ها در موادغذایی توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. به طورکلی، مسئله ی همگرایی تورم مواد غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه در پی این است که با استفاده از داده های شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بازه ی زمانی فروردین 1385 تا اسفند 1391، تحلیلی از پویایی های توزیع تورم در استان های کشور به دست دهد. در این مطالعه، هر استان به صورت مستقل در نظر گرفته می شود؛ درنتیجه اطلاعات منحصربه فردی به دست می آید که در برآورد و توضیح پویایی های تغییرات تورم کاربردی است. برای تحلیل پویایی های توزیع، از تخمین زننده ی «چگالی شرطی کرنل» و برای بصری کردن «تخمین زننده های چگالی شرطی» از دو روش گرافیکی استفاده شده است. در این پژوهش نشان داده می شود که «وابستگی فضایی» تورم مواد غذایی مابین استان های کشور وجود ندارد و فرض وجود استقلال استان ها نقض نمی شود، اما روندهایی همگرا بین استان های کشور وجود دارد.

امروزه یکی از سؤالات مهم در اقتصاد کشور این است که آیا نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ایران بیشتر فعالیتهای مولد را تحت تأثیر قرار داده یا فعالیتهایی که زمینه سوداگرانه دارند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر رشد نقدینگی بر بخش واقعی با حباب بازار دارایی ها در اقتصاد ایران طی دوره (4)1390-(1)1373 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت چهار دارایی مهم اقتصاد ایران (ارز، مسکن، سهام و سکه طلا) به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی ترکیب شده و شاخصی ترکیبی به نام شاخص قیمت دارایی ها ارائه می گردد. در مرحله دوم شاخص قیمت دارایی ها با استفاده از روش ARDL برآورد شده و تغییرات پسماند معادله برآورد شده به عنوان مؤلفه حبابی بازار دارایی ها (شاخص فعالیتهای سفته بازی) در نظر گرفته می شود. در مرحله نهایی پژوهش معادله مؤلفه حبابی بازار دارایی ها در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان به روش سیستمی 3SLS برآورد می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مذکور اثر رشد نقدینگی بر حباب بزرگتر از تولید و سرمایه گذاری بوده است؛ اما رشد نقدینگی اثر معناداری بر اشتغال نداشته است.

در این پژوهش سعی شده است متنوع کردن بدره، برای حالتی مورد بررسی قرار گیرد که بازار سهام با تلاطم شدید مواجه باشد یا به عبارتی قیمت سهام افزایش یا کاهش شدید را تجربه کرده باشد. مطالعات نشان می دهند که هنگام وجود تلاطم شدید در بازار دارایی ها، همبستگی شرطی میان بازدهی ها افزایش یافته، در نتیجه متنوع سازی نمی تواند سبب کاهش ریسک گردد. برای ارزیابی درستی این ادعا در بازار دارایی های مالی ایران از تکنیک های آماری کرنل و گارچ، برای برآورد کوانتیل توزیع بازدهی سهام استفاده شده است. سپس آماره های همبستگی شرطی، واریانس جملات خطای معادله و ضریب بتای CAPM شرطی را برای آزمون فرضیه امکان کاهش ریسک غیرسیستماتیک و سیستماتیک بکار گرفتیم. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که، در وضعیت افتان بازار متوسط همبستگی شرطی بین دارایی ها، مثبت و بزرگتر از ناحیه میانی است، ولی همبستگی شرطی بین دارایی ها در وضعیت خیزان بازار، تفاوت معنی داری از ناحیه ی میانی ندارد. بتا نیز در دوره های مختلف بازار ثابت نبوده و در دوره های نزولی بازار، بتا بیشتر از دوره های صعودی و عادی است.