ارائه مدل پیش بینی ریسک فراگیر با استفاده از روش گارچ چند متغیره (MGARCH) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
هدف: مدیریت ریسک یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا نخواهیم بود. تحلیل ریسک و اولویت بندی آن، یکی از رویکردهای اساسی به منظور شناسایی ریسک های اثرگذار در سازمان های دفاعی است. روش: به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سازمان های نظامی در این تحقیق از روش های آماری از قبیل رگرسیون سری زمانی، مدل بردار خودرگرسیو، مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض خطر شرطی برای اطلاعات سال های 1394 الی 1401 بانک ها استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان از طریق کمّی سازی ریسک ها در یگان های مختلف سازمان های نظامی، به شناسایی، تحلیل و اولویت بندی ریسک ها اقدام کرد.نتیجه گیری: به فرماندهان پیشنهاد می شود بخش مدیریت ریسک را تقویت نمایند و به طور منظم بر اساس شاخص های ریسک، ریسک های داخل یگان ها را ارزیابی و مدیریت کنندProviding a comprehensive risk prediction model using the method (MGARCH)
Objective: Risk management is one of the fundamental requirements for modern military forces. Today, without implementing scientific and logical processes, it is impossible to identify and eliminate risks in dynamic and technological environments. Risk analysis and its prioritization are essential approaches to identifying significant risks and their impacts, enabling the determination of policies and strategies within defense organizations. This research aims to present a comprehensive risk prediction model using the Multivariate GARCH (MGARCH) methodMethodology: Due to the lack of public access to information from military organizations, in this research, statistical methods such as time series regression, self-regressive vector model, multivariable GARCH model, and conditional value at risk were used for banking data from the years 2011 to 2018.Findings: It is possible to identify, analyze and prioritize risks through the quantification of risks in different units of military organizations.Conclusion: Based on this, commanders are advised to establish and strengthen risk management departments and regularly assess and manage internal risks within their units according to risk indicators
تبلیغات
